Prawda czy fałsz - prawdopodobieństwo kontynuacji trendu

[ZomG]

Witam.

Mówi się, że trend wykazuje większą skłonność do kontynuacji niż do odwrócenia. Ale... czy ktoś to właściwie zbadał?
Chodzi mi o obliczenie prawdopodobieństwa (na podstawie jakiejś sensownej próby statystycznej), że zostanie osiągnięte TP, przy założeniach, że mamy jednoznaczny trend i że SL = TP, a pozycję otwieramy w zgodzie z trendem (ale nie na odbiciu od linii trendu, nie po korekcie - w losowym miejscu).
Czyli podsumowując:
- ustalamy sobie jakieś TP = SL,
- szukamy trendów na różnych wykresach,
- gdy znajdziemy, bez dalszych analiz otwieramy pozycję w zgodzie z trendem,
- powtarzamy X razy (im więcej, tym lepiej),
- podliczamy, w ilu procentach został osiągnięty TP, a w ilu SL.

Jeśli znacie/widzieliście/przeprowadziliście na ten temat jakieś badania czy rozmyślania, chętnie poznam Wasze opinie! Jeśli oczywiście zechcecie się nimi podzielić

Pozdrawiam.

[traderany]

Witam,
Weź dowolny wykres, na którym widać odpowiednio długi trend. Zlicz ilość pipsów każdego ruchu zgodnie z trendem oraz każdego ruchu korygującego. Zrób to samo z każdą parą walutową, w czasie gdy poruszała się w silnym trendzie. Dostaniesz to o co pytasz.

Pozdrawiam

[ZomG]

Myślałem o takim podejściu. Niestety obawiam się wpływu badacza (czyli mojego) na wynik - zapewne będę podświadomie dobierał te wykresy, które pasują do koncepcji. Zresztą robiąc to na wykresach historycznych, będę miał świadomość, które trendy były naprawdę długie, i prawdopodobnie właśnie te (również nieświadomie) będę preferował, a to doprowadzi do wniosku, że prawdopodobieństwo kontynuacji jest bardzo wysokie. Inaczej wygląda to w badaniu bieżącym, gdzie nie wiadomo, czy trend w początkowej fazie zaraz się nie skończy.
Ale jeśli nie znajdą się żadne inne materiały/statystyki/przemyślenia/odesłania do literatury na ten temat, będę musiał tak zrobić. Choć z drugiej strony ciężko mi uwierzyć, że jedno z podstawowych twierdzeń analizy technicznej nie zostało gruntownie przebadane i zweryfikowane.

[por. Borewicz]

Hej,

Na podstawie danych tickowych z Ducascopy sprawdziłem jak wygląda prawdopodobieństwo ruchu ceny bid o N pipsów dla EUR/USD w okresie od 2014-05-07 do 2014-06-11 (włącznie). Euro w tym okresie mocno traciło do dolara. Oto wyniki (nie uwzględniają one spreadu):

Kod: Zaznacz cały

1: 0,497% 
2: 0,503%
3: 0,517%
4: 0,516%
5: 0,513%
6: 0,511%
7: 0,503%
8: 0,496%
9: 0,498%
10: 0,504%
11: 0,513%
12: 0,523%
13: 0,535%
14: 0,548%
15: 0,553%
16: 0,560%
17: 0,565%
18: 0,569%
19: 0,570%
20: 0,572%
21: 0,572%
22: 0,575%
23: 0,582%
24: 0,593%
25: 0,600%
26: 0,603%
27: 0,605%
28: 0,611%
29: 0,618%
30: 0,630%
31: 0,640%
32: 0,649%
33: 0,656%
34: 0,660%
35: 0,666%
36: 0,673%
37: 0,683%
38: 0,694%
39: 0,703%
40: 0,712%
41: 0,723%
42: 0,733%
43: 0,743%
44: 0,757%
45: 0,773%
46: 0,787%
47: 0,796%
48: 0,805%
49: 0,815%
50: 0,828%
51: 0,838%
52: 0,843%
53: 0,846%
54: 0,849%
55: 0,852%
56: 0,857%
57: 0,862%
58: 0,866%
59: 0,868%
60: 0,871%
61: 0,873%
62: 0,875%
63: 0,877%
64: 0,879%
65: 0,881%
66: 0,884%
67: 0,888%
68: 0,892%
69: 0,894%
70: 0,896%
71: 0,898%
72: 0,899%
73: 0,902%
74: 0,903%
75: 0,906%
76: 0,909%
77: 0,912%
78: 0,915%
79: 0,918%
80: 0,920%
81: 0,921%
82: 0,924%
83: 0,927%
84: 0,929%
85: 0,931%
86: 0,931%
87: 0,932%
88: 0,933%
89: 0,933%
90: 0,933%
91: 0,933%
92: 0,933%
93: 0,933%
94: 0,933%
95: 0,934%
96: 0,935%
97: 0,938%
98: 0,942%
99: 0,946%
100: 0,949%

Jak widać nawet w tak silnym trendzie spadkowym dla N <= 10 prawdopodobieństwo ruchu w dół oscyluje wokół 50%. Powyżej 10 im szersze TP/SL tym większe prawdopodobieństwo ruchu w dół. Nie sprawdzałem jak sprawa się ma dla podobnych silnych ruchów, ale podejrzewam, że będzie podobnie.
Ciebie jak sądzę bardziej interesuje nie wybrany przedział czasu gdzie mamy jednoznaczny trend ale np. okres ostatnich 10 lat. Problem w tym, że każdy może rozumieć inaczej pojęcie trendu. Dla jednego trend się odwrócił, dla innego to tylko korekta, więc do określenia prawdopodobieństwa ruchu o N pipsów w kierunku trendu potrzebujemy:
1) Metody określenia czy jesteśmy w trendzie (i kierunku tego trendu)
2) Parametry tej metody
3) Zasięg ruchu cen

Ponieważ metod identyfikacji trendu jest wiele to uzyskamy różne wyniki. Sęk w tym, żeby znaleźć taką metodę która potrafi zidentyfikować trend w jego wczesnej fazie. Jeżeli ktoś takową posiada to chętnie się jej przyjrzę

[ZomG]

Hej!

Pierwszy post? Witamy na forum!

Wyniki są dla mnie dość zaskakujące (dla małych N, które mnie interesowały). Rozumiem, że zdarzeniem przeciwnym do ruchu w dół (w zgodzie z trendem) o N jest ruch w górę o N? Jeśli tak, jak zostałyby zakwalifikowane w tej statystyce przypadki, gdy jakaś wyimaginowana transakcja w badanym okresie nie uderzyłaby ani w TP, ani w SL, tylko balansowała między tymi wartościami? (jeśli to pytanie jest zwyczajnie głupie, to przepraszam, ale po 1. nie programuję wcale, a po 2. jeszcze nie w pełni rozumiem zagadnienie, o które pytam )

Masz rację, metoda identyfikacji trendu też zaprząta mi głowę. Na szczęście to nic pilnego, także spróbuję dać sobie trochę czasu na dojście do tego, czego mi naprawdę trzeba.

I wielkie dzięki za te wyniki. Co prawda nie o takich rezultatach marzyłem, ale z liczbami nie będę walczył

[por. Borewicz]

Już od dłuższego czasu interesuję się forexem, ale od niedawna zabrałem się za to na poważnie. Twój post mnie zaciekawił, bo właśnie od takich rzeczy mam zamiar zacząć - tzn. od badania tego rynku pod względem statystycznym

A wracając do tematu i Twojego pytania o to co się stanie w momencie kiedy cena nie dosięgnie ani TP ani SL - takich przypadków nie liczyłem. Dla tego okresu i SL=TP=100 tylko około 20% przypadków nie doszło do SL lub TP.

Sprawdziłem też jak to wygląda dla krótszego ruchu cen. Wybrałem okres od 2013-11-21 9:00 do końca 2013-11-22 (duży ruch w górę). To wyniki dla różnych TP i SL ( w nawiasie procentowa ilość transakcji która skończyła się na TP lub SL)

Kod: Zaznacz cały

1: 49,504% (99,955%)
2: 49,637% (99,234%)
3: 53,685% (99,054%)
4: 58,781% (99,054%)
5: 60,674% (99,009%)
6: 61,510% (98,468%)
7: 61,417% (97,296%)
8: 62,056% (95,133%)
9: 63,592% (93,330%)
10: 66,552% (91,753%)
11: 69,265% (90,762%)
12: 71,528% (90,221%)
13: 75,050% (89,590%)
14: 77,347% (88,328%)
15: 79,764% (87,742%)
16: 80,811% (86,661%)
17: 82,750% (86,210%)
18: 84,426% (85,940%)
19: 86,614% (85,849%)
20: 88,895% (85,624%)
21: 91,034% (85,444%)
22: 92,381% (85,174%)
23: 94,039% (84,678%)
24: 95,241% (84,272%)
25: 96,830% (83,867%)
26: 97,887% (83,191%)
27: 98,479% (82,965%)
28: 98,904% (82,244%)
29: 99,445% (81,208%)
30: 99,776% (80,397%)
31: 99,887% (79,495%)
32: 99,943% (78,459%)
33: 100,000% (78,008%)
34: 100,000% (77,512%)
35: 100,000% (77,107%)
36: 100,000% (76,611%)
37: 100,000% (75,890%)
38: 100,000% (74,673%)
39: 100,000% (73,411%)
40: 100,000% (71,699%)

Można wysnuć wniosek, że dłuższe trendy mają niewielkie znaczenie dla małych ruchów cen, więc chyba nie ma co patrzeć na większe timeframe'y jeżeli interesuje nas ruch o kilka pipsów. Z kolei trendy na mniejszych timeframe'ach szybciej się kończą, więc mamy większą szansę, że trafiliśmy akurat na odwrócenie trendu

[LowcaG]

@ZomG
Twój przedmówca chyba nie analizował prawdopodobieństwa kontynuacji/bądź nie trendu tylko, po prostu statystyki(nie nazwał bym tego prawdopodobieństwem) spadków i wzrostów.

Na początek można zrobić coś prostego (bez korekty, a z korektą też da radę).
Czyli na początek trend:
Trend określimy bardzo prosto, trend ma długość i kierunek. Czyli jeżeli mamy trend LONG to musi nam wejść TP long z TP=SL=X (gdzie X to długość kierunku) (oczywiście spread =0).

Kontynuację(bądź nie) określamy dokładnie tak samo, czyli też ma długość Y i kierunek. Jeżeli kierunek się zgadza z Trenem to mamy kontynuację, jeżeli odwrotnie to nie.

Zrobiłem na szybko programik który na danych tickowych z Ducasa, w latach jakoś 2007-2013.
Programik "otwiera pozycję" co 1000 ticków (nie chciało mi się robić dla świeczek), czyli mając 140 milionów tików, otwiera 140 tys. pozycji. (Nie wiem czy otwieranie co świeczkę dało by jakieś inne wyniki)
Pozycje te mają 2 parametry, właśnie długość trendu po którym analizowana jest kontynuacja, i długość kontynuacji.

Jeszcze się liczy, ale na mój gust na małych TP=SL powinno być więcej "zawrotek" niż kontynuacji, bo rynek jednak faluje.
Ok, policzyło się< zamieszczam dwa obrazki.
W obydwu jest to samo tylko inaczej przedstawione.
Badany zakres długości trendu i długości kontynuacji 10-50 pipsów.

[por. Borewicz]

Zgadza się. Nie liczyłem szans na odwrócenie trendu tylko jakie są szanse na to, że w losowym punkcie (a dokładnie losowej minutowej świecy) wybranego trendu cena dojdzie do TP a jednocześnie nie dojdzie do poziomu SL, więc jest to trochę inna rzecz niż to, o co autor pytał.
A co do tych wykresów to czy dobrze je interpretuję? Tzn. widzę, że dla losowego trendu o długości 10 <= N <= 50 szansa, że kurs zawróci o 10 pipsów jest większa (i wynosi około 54-54.5 %), niż to, że będzie kontynuowana?

[ZomG]

Panowie, wybaczcie brak odzewu z mojej strony. Dopadła mnie angina i ciężko mi się skupić na... na czymkolwiek, ale powrócę i mam nadzieję, że pokombinujemy dalej! Z Waszą wiedzą programistyczną i moją... eee, moim... no, sami wiecie, nie ma szans, abyśmy nie doszli do wspaniałych wniosków!
Tak więc dzięki za dotychczasowy wkład i oby do przeczytania niedługo!

[LowcaG]

A co do tych wykresów to czy dobrze je interpretuję? Tzn. widzę, że dla losowego trendu o długości 10 <= N <= 50 szansa, że kurs zawróci o 10 pipsów jest większa (i wynosi około 54-54.5 %), niż to, że będzie kontynuowana?

Tak dokładnie.
Jak pisałem, to w sumie ma sens, bo rynek cały czas "faluje", czyli korekty o 10 pipsów, są stosunkowo często.