Super Hedge ::..

[trzycenty]

Jest to bez znaczenia.
Chodzi tylko o to, zeby jak najczesciej zaleznosc byla zachowana i aby wartosc bezwzgledna wsp. korelacji byla jak najblizsza jednosci.

A najlepiej, zeby jak najczesciej zmieniala sie od -1 do +1 i jeszcze zeby bylo wiadomo kiedy to nastapi, ha ha ; )

[Ułan Bator]

zrobiłem wstępną analizę piątkowych wejść (kabel/edek) przy zachowaniu różnicy około 30 pipsów. Nie wiem czy to przypadek, czy jakaś zależność, ale wszystkie L na kablu dały zarobić , a S wszystkie w plecy.

W przyszłym tygodniu zobaczymy wszystko w realu i wtedy będzie troche jaśniej.

[trzycenty]

Ułan, nie wiem, czy nie kleisz o co chodzi, czy jak, podejzewam, ze po prostu sie niejasno wyraziles... no bo to oczywiste, ze jak L na plus, to S na minus.
Tylko zeby roznica sie zmniejszala.
..... albo zwiekszala! ej, na rozjazd par tez mozna przeciez grac, teraz mnie oswiecilo wlasnie.

[Ułan Bator]

bo to oczywiste, ze jak L na plus, to S na minus.

Boże miłosierny co za text Przeczytaj dokładnie co napisałem :"wszystkie L na kablu DAŁY ZAROBIĆ, a S w plecy" .

podaje szczegóły (LONG'ów):
kabel: 16:05 otw.:1,9939 Long ; 16:35 zam.:1,9966 => +27 (-3 pipy spread)
edek: 16:05 otw.: 1,5826 Sell ; 16:35 zam.: 1,5834 => -8 (-2 p spread)
różnica po odjęciu spreadu => +14 pipsów

kabel: 15:00 otw.:1,9937 Long ; 15:40 zam.:1,9967 => +30 (-3 pipy spread)
edek: 15:00 otw.: 1,5824 Sell ; 15:40 zam.: 1,5837 => -13 (-2 p spread)
różnica po odjęciu spreadu => +12 pipsów

podaje szczegóły (SELL'ów):
kabel: 17:35 otw.:1,9963 Sell ; 18:15 zam.:1,9954 => +11 (-3 pipy spread)
edek: 17:35 otw.: 1,5856 Long ; 18:15 zam.: 1,5837 => -19 (-2 p spread)
różnica po odjęciu spreadu => -13 pipsów

to chyba już wszystko wyjaśnia i trzycenty już chyba klei o co biega

Pozdro

[jomat]

.....

Popatrz na M15 EURGBP i trend tam panujący w tych godzinach,

innymi słowy....wygodniej jest zerknąć na parę crosową i panujący tam trend
no i zagrywać pod tamten trend

ale dla trzycenty to i tak bez znaczenia

[magictrader]

ma znaczenie kolosalne i lepiej żebyś teraz to zauważył niż na stratach.
Popatrz na dzienny EURCHF, od maja jest w jakiejś tam konsolidacji
więc obecnie faktycznie nie ma większego znaczenia czy LLL czy SSS.
Gdy jednak wejdzie w silny trend np. wzrostowy ( tak jak to było
od marca do maja) to wchodzenie S-kami w USDCHF i EURUSD
przy korelacji dodatniej może Ci przynieść więcej szkód niż pożytku.
Trend EURCHF pokazuje czy bezpieczniejsze są LLL czy SSS.
pzdr

Dokładnie, tak. Jeżeli EUR/CHF w górę to L i L na EUR/USD i USD/CHF.
Jeśli EUR/CHF w dół to S i S, ale to akurat nie dotyczy założeń przedstawionych na początku tematu.

Dodano po 5 minutach:

Ułan, nie wiem, czy nie kleisz o co chodzi, czy jak, podejzewam, ze po prostu sie niejasno wyraziles... no bo to oczywiste, ze jak L na plus, to S na minus.
Tylko zeby roznica sie zmniejszala.
..... albo zwiekszala! ej, na rozjazd par tez mozna przeciez grac, teraz mnie oswiecilo wlasnie.

Nie zawsze jak L plus to S minus co widać na obrazku z pierwszego przykładu
L i S w tym samym czasie na dodatnio skorelowanych parach (np. EUR/USD i GBP/USD) mogą dać zarobić.

Można grać na rozjechanie tylko sprawa wygląda tak, że nie wiemy czy gdy kursy się do siebie zbliżają to czy w tym punkcie się przetną i pójdą dalej czy po prostu się od siebie odbiją. To już komplikuje cała sprawę. Na rozjechania można grać na ujemnie skorelowanych parach jak widać na obrazku, który zamieścił Yankee. Tylko wtedy nie mamy hedga i nie wiemy jak bardzo te pary mogą się rozjechać, a będąc L i S na ujemnie skorelowanych parach w silnym trendzie, którego kierunek jest przeciwny do naszych pozycji to niezły test dla konta .

Dodano po 1 minutach:

bo to oczywiste, ze jak L na plus, to S na minus.

Boże miłosierny co za text Przeczytaj dokładnie co napisałem :"wszystkie L na kablu DAŁY ZAROBIĆ, a S w plecy" .

podaje szczegóły (LONG'ów):
kabel: 16:05 otw.:1,9939 Long ; 16:35 zam.:1,9966 => +27 (-3 pipy spread)
edek: 16:05 otw.: 1,5826 Sell ; 16:35 zam.: 1,5834 => -8 (-2 p spread)
różnica po odjęciu spreadu => +14 pipsów

kabel: 15:00 otw.:1,9937 Long ; 15:40 zam.:1,9967 => +30 (-3 pipy spread)
edek: 15:00 otw.: 1,5824 Sell ; 15:40 zam.: 1,5837 => -13 (-2 p spread)
różnica po odjęciu spreadu => +12 pipsów

podaje szczegóły (SELL'ów):
kabel: 17:35 otw.:1,9963 Sell ; 18:15 zam.:1,9954 => +11 (-3 pipy spread)
edek: 17:35 otw.: 1,5856 Long ; 18:15 zam.: 1,5837 => -19 (-2 p spread)
różnica po odjęciu spreadu => -13 pipsów

to chyba już wszystko wyjaśnia i trzycenty już chyba klei o co biega

Pozdro

Nie ma co patrzeć na historię tego wskaźnika, ale czy mógłbyś zrobić screeny do tych transakcji i na jaki TF patrzyłeś?

[trzycenty]

No teraz Cie rozumiem. Nie wyraziles sie jasno po prostu.

[Ułan Bator]

czy mógłbyś zrobić screeny do tych transakcji i na jaki TF patrzyłeś?

interwał M5
Jest to czysto poglądowa sytuacja, ale na razie z braku laku (rynek stoi) dobre i to.

[magictrader]

Przepraszam za małe niedociągnięcie, we właściwościach opcja MIRRORING powinna zostać przestawiona na FALSE, dla par skorelowanych dodatnio. Wtedy już nie powinno być problemów.

Chociaż z ciekawości można przetestować ustawienie TRUE.

[Ułan Bator]

he he... no właśnie teraz to wygląda dopiero prawidłowo