Super Hedge ::..

[haan1]

http://www.forex-tsd.com/indicators-met ... cator.html

[ScarFace]

Czy ktoś mi może powiedzieć jak interpretować hedge kalkulator zamieszczony w załączniku

[magictrader]

Co wskaźnik to pokazuje inne różnice między parami, ale przynajmniej każdy w dobrym kierunku.

Chociaż nie jest to istotne czy każdy z nich pokazuje identyczne różnice, wtedy też w różnych miejscach nastąpi przecięcie wykresów i byle w miejscu przecięcia zysk wynosił mniej więcej tyle ile różnica kursów podczas zawierania transakcji (+ spread i opóźnione wejścia).

W przyszłym tygodniu wszystko się okaże, czy ten sposób gry do czegoś się nadaje, czy też jak każdy system działa raz na jakiś czas i wczoraj po prostu się udało.

[Pitmaster]

Tak sobie myślałem o tym systemie i wychodzi na to, że na jedno wyjdzie jeśli byśmy robili tak:

1. Otwieramy w dowolnym momencie np.
L USD/CHF
L EUR/USD

2. Jeśli się rozjadą w złym kierunku o 30 pipsow to zajmujemy tą samą pozycję ( zwiększamy stawkę), jeśli w dobrym kierunku to mamy zysk.

Czyli wychodzi na to że ten system nic nowego;/

Te pary są ze sobą skorelowane ujemnie,

Jakie ma znaczenie czy pary są skorelowane ujemnie czy dodatnio ??
Możemy zająć L i S

[magictrader]

Jeśli są skorelowane dodatnio to wtedy wystarczy popatrzeć na wskaźnik i wiemy ilu pipsów zysku możemy się mniej więcej spodziewać, gdy kursy się przetną.
Jeśli są skorelowane ujemnie, tak jak na obrazku przedstawił to Yankee, wtedy nie wiadomo czy mają być L i L czy S i S.

Przy skorelowanych dodatnio wiadomo chociaż jaki objąć kierunek.

[ScarFace]

A można by np zastosować strategie martingale w oparciu o hedge. Czyli otwierać pozycje na skorelowanych parach z ustawionym tp, bez sl. Po każdym odejściu kursu otwieranie kolejnej pozycji z podwójną stawką. Chodzi o to że jeśli jest silny trend i cena prawdopodobnie długo do niego nie powróci (np. przebicie 1,5 na eur usd) to straty częściowo pokrywane są na drugiej z pozycji, albo możliwe też wyjście na obu pozycjach +. W typowym martingale skończyło by sie to margin call, a zastosowanie do tego hedge chyba powinno od tego uchronić. Odejścia kursów z poziomu do którego już długo nie wrócą zdarzają sie stosunkowo rzadko, na przełomie dni, tygodni forex to jeden wielki oscylator. I np otwieramy 0.1 lota na poziomie 1.5600 na eru usd sell z tp 1.5575, jeśli kurs odchodzi do 1.5625 otwieramy kolejne zlecenie 0.2 lota z tp 1.5600, jeśli cena dalej idze w niezamierzona stronę otwieramy 0.4 lota z tp 1.5625. Robimy tak do momentu aż będzie cofniecie kursu w nasza strone i suma zamkniętych pozycji bedzie na plus, czyli jesli otworzymy 10 pozycji to pewnie wystarcza 2-3 ostatnie aby pokryc starty z tych 7 pierwszych i dodatkowo wyjsc na plus. I dokładnie to samo robimy na skorelowanej parze aby ochronić sie przed margin call w dłuższym terminie co przy strategiach martingale jest nieuniknione. Próbował tak ktoś grać, bo troche niepewny jestem czy to sie sprawdzi.

[magictrader]

Może najpierw zobaczmy w przyszłym tygodniu w jakim stopniu założenia przyjęte na początku tematu sprawdzają się i później myślmy o udoskonaleniach...

[trzycenty]

Ale pomysl jest dobry.
Trzeba sie temu przyjzec dokladniej. Mysle, ze warto nad tym spedzic chwile.

[CoVal]

kalkulator do obliczania stopnia korelacji roznych par mozna znalezc tutaj:

http://www.mataf.net/en/forex/trading/c ... ion/table/

martingala, ze wzgledu na czasem dlugotrwale rozjazdy raczej bym odradzal...

raczej probowalbym na regresji do sredniej obu par - jak sie zbytnio rozjada, to gramy na to ze sie zejda - i odwrotnie.

watek podobny byl juz tu poruszany - ktos sie nawet chwalil duzymi sukcesami w tym zakresie...

[jomat]

Tak sobie myślałem o tym systemie i wychodzi na to, że na jedno wyjdzie jeśli byśmy robili tak:

1. Otwieramy w dowolnym momencie np.
L USD/CHF
L EUR/USD

2. Jeśli się rozjadą w złym kierunku o 30 pipsow to zajmujemy tą samą pozycję ( zwiększamy stawkę), jeśli w dobrym kierunku to mamy zysk.

Czyli wychodzi na to że ten system nic nowego;/

Te pary są ze sobą skorelowane ujemnie,

Jakie ma znaczenie czy pary są skorelowane ujemnie czy dodatnio ??
Możemy zająć L i S

ma znaczenie kolosalne i lepiej żebyś teraz to zauważył niż na stratach.
Popatrz na dzienny EURCHF, od maja jest w jakiejś tam konsolidacji
więc obecnie faktycznie nie ma większego znaczenia czy LLL czy SSS.
Gdy jednak wejdzie w silny trend np. wzrostowy ( tak jak to było
od marca do maja) to wchodzenie S-kami w USDCHF i EURUSD
przy korelacji dodatniej może Ci przynieść więcej szkód niż pożytku.
Trend EURCHF pokazuje czy bezpieczniejsze są LLL czy SSS.
pzdr