Btw. myslalem tez ostatnio, ze jesli luki weekendowe maja tak duza skutecznosc (a mozna jeszcze ja zwiekszac biorac tylko niektore -- najpewniejsze, a nie te co ja) to mozna by cos pokombinowac z odwroconym martyngalem.
Tzn. przykladowo dla 3% ryzyka. Jesli transakcja sie udala to zwiekszamy ryzyko 2x, potem 2^2x, potem 2^3x itd. natomiast jesli sie nie udala to tracimy caly zysk + 3% portfela. Mozna jednak wprowadzic taki element, ze skupiamy sie aby x trejdow pod rzad bylo wygranych (np. x=5, do wyliczenia empirycznie co sie najbardziej oplaca) i jesli sie uda to po x trejdach zaczynamy z poczatkowym ryzykiem.
Taka tam luzna mysl, ktora chcialem sie podzielic. Jakby ktos chcialby potestowac to moze podzielic sie wynikiem
ja niestety na razie nie mam za duzo czasu.
