Świadomość ryzyka gigantycznych obsunięć kapitału

[ForexGump]

Jestem ciekawy jak inni traderzy postrzegają forexowe ryzyko znacznych obsunięć kapitału lub całkowitego wyczyszczenia depo w kontekście własnych - manualnych lub automatycznych systemów gry?

W moim przypadku jestem świadomy, że istnieją hipotetyczne sytuacje, gdy mój system mógłby stracić znacznie więcej niż planowane maxDD 20% . Sytuację taką wyobrażam sobie na przykład tak : jest wyraźny trend na instrumencie i zajmuję kilka pozycji np. long, a następnie w ciągu kilku sekund jest tąpnięcie o 300-500 pipsów w dół. W takiej sytuacji zakładam, że zlecenia przez kilka minut nie są przez brokera realizowane, mamy poślizgi typu "gigant" i co się dzieje dalej to nietrudno sobie wyobrazić.

Na szczęście takie ruchy są raz na kilka lat lub rzadziej, a po drugie zawsze będę stosować dywersyfikację poprzez grę na wielu instrumentach, a po trzecie zawsze jest 50% szansy, że taki ruch będzie zgodny z kierunkiem moich pozycji.

Generalnie to mając tą świadomość, nie planuję bazować wyłącznie na rynku walutowym i już za kilka miesięcy zabezpieczę swój system przed takimi sytuacjami poprzez odpowiednio dobrane systemy związane z opcjami.


Absolutnie hipotetyczny przykład ( "odpukać") - ktoś zastrzelił prezydenta Obamę . I co się będzie dziać na rynkach?

[Adrianoforex]

jak dla mnie istotny jest money managment, który stosuje dany inwestor. Taki przykład to z przed 2 lat, gdy mieliśmy interwencję na ranku szwajcarskim i na niektórych parach było 1000 pipsów bodajże. Ale odpowiedni MM, nie granie przed i w trakcie ważnych danych i ryzyko znacząco spada. Do tego regularne wyplaty z konta co tydzień i ryzyko spada w okolice 0.

[ForexGump]

Tylko trzeba pamiętać, że co prawda interwencja Centralnego Banku Szwajcarskiego była wtedy przewidywana, lecz nikt nie wiedział kiedy i o której godzinie.
Gdybym był zapakowany w pozycje SELL na USD/CHF, EUR/CHF, GBP/CHF itp. to własnie wtedy mógłbym "popłynąć"

[Adrianoforex]

Tylko trzeba pamiętać, że co prawda interwencja Centralnego Banku Szwajcarskiego była wtedy przewidywana, lecz nikt nie wiedział kiedy i o której godzinie.
Gdybym był zapakowany w pozycje SELL na USD/CHF, EUR/CHF, GBP/CHF itp. to własnie wtedy mógłbym "popłynąć"

Coś mi się zdaje, że była przewidywalna w tym sensie, że wiadomo było że infa z posiedzenia będą o godz. 10

[mazimba]

Tak jak napisał Adriano - Money Management. Z tym że, MM to nie jest tylko wpłacenie kasy do brokera i granie pozycją z risk np. 5%. W skrócie, warto ustalić sobie ekspozycje na ryzyko - czyli jeśli mam 100.000 PLN, 40% eksponuje na rynku FX. Wtedy u brokera jest 40.000 (reszta na krótkoterminowym oprocentowaniu) a z tej kwoty ustalam ryzyko na transakcje. Sumując - jesteś swiadomy że mogą być zawirowania ale poprzez dywersyfikacje nie wyczyści ci całego depozytu. Wniosek - nie trzymaj całego depozytu u brokera. U mnie depozyt = saldo na rachunku FX+saldo na rachunku bankowym przeznaczonym dla FX.

[Akhh]

Im wyższy Time Frame, a co za tym idzie większy SL tym mniej jesteśmy na to narażeni. Jeśli gramy np. 100 pips to 1% kapitału wtedy nawet taka ekstremalna sytuacja niewiele nam zrobi. Im mniejszy SL tym bardziej szkodzą nam poślizgi etc.

Grając z małymi SL praktycznie nie da się przed tym obronić.