Wykorzystywanie strategii hedge zamiast stop loss

[Jones]

ForexGump
jeżeli nie bierzemy pod uwagę czynników ludzkich bo chodzi o automat to tym bardziej bez sensu jest tak grać
w zyciu bym nie zaprogramował tak strategii
dla mnie powinno być STOP i już albo ewentualnie odwrotka

ja gram tylko na eurusd i mam swap zawsze na minus

[Baton]

ja gram tylko na eurusd i mam swap zawsze na minus

Czemu na minus? Pierwszy lepszy broker (np. Armada) i dla pozycji long masz 0.41 pipsa na plus, a podejrzewam że są brokerzy co dają dużo lepsze warunki...

[Jones]

ja gram tylko na eurusd i mam swap zawsze na minus

Czemu na minus? Pierwszy lepszy broker (np. Armada) i dla pozycji long masz 0.41 pipsa na plus, a podejrzewam że są brokerzy co dają dużo lepsze warunki...

no faktycznie nie wiem czy zmienili wydawało mi sie że mieli na minus
mForex, BossFX, Admiral Markets mają oba na minus nie mam siły zakładać jeszcze jednego konta

[ZielonaMgielka]

ja gram tylko na eurusd i mam swap zawsze na minus

Czemu na minus? Pierwszy lepszy broker (np. Armada) i dla pozycji long masz 0.41 pipsa na plus, a podejrzewam że są brokerzy co dają dużo lepsze warunki...

....i minus 0.69 na shorcie. Suma swap-u zawsze bedzie ujemna na dwoch otwartych przeciwstawnych pozycjach.
Majac kilka do kilkunastu pozycji "zhedgowanych" (widzialem juz kilkadziesiat u niektorych graczy) konto zaczyna sie zwyczajnie wykrwawiac przy wiekszej ekspozycji.

[Adrianoforex]

Jestem na to zbyt prosty, by to zrozumieć. Czemu u większości brokerów zarówno long jak i short są na minusie

[Baton]

no faktycznie nie wiem czy zmienili wydawało mi sie że mieli na minus

Przynajmniej od lipca tak jest.

....i minus 0.69 na shorcie. Suma swap-u zawsze bedzie ujemna na dwoch otwartych przeciwstawnych pozycjach.
Majac kilka do kilkunastu pozycji "zhedgowanych" (widzialem juz kilkadziesiat u niektorych graczy) konto zaczyna sie zwyczajnie wykrwawiac przy wiekszej ekspozycji.

Można grać tylko na long Ja nie jestem jakimś piewcą stosowania hedge zamiast stop. Wg. mnie jest kilka plusów takiego rozwiązania i przy pewnych okolicznościach to się sprawdza, np. gramy longterm short na złocie (powiedzmy że udało nam się od górki), robimy piramidę (swap mamy dodatni), ale na krótki termin możemy grać przeciwne korekty... oczywiście nigdy nam się idealnie nie uda każdego ruchu złapać, ale jak złapiemy 80% ruch longterm na short (powiedzmy że z 1900 usd na 1000 - gdybam), a jednocześnie rozegramy kilka korekt po 50-100 dolarów, to wyciśniemy więcej z takiego ruchu, niż tylko obstawiając ruch w długim terminie. Oczywiście podałem przykład korzystny (dodatni swap na dłużej utrzymywanej pozycji, gra w długim terminie, etc.), ale ja akurat rozgrywam ruchy długoterminowe, a przynajmniej się staram i wybieram te gdzie swap mi sprzyja, jednocześnie na krótki termin staram się łapać korekty co daje mi dodatkowy zarobek, a jednocześnie jest pewnego rodzaju hedgem, bo te korekty też rozgrywam na zasadzie piramid i jak któraś okaże się długa, albo zmianą trendu to będzie na moją korzyść...

Dodam że stosowanie strategii opartej czy też posiłkującej się hedgem ma jeden ogromny minus, wymaga dużo większego kapitału niż w przypadku stosowania stop lossów. Wydaje mi się (ale tylko wydaje) że naprawdę duzi gracze częściej hedgują niż zamykają stratne pozycje. Swap im nie dokucza, kapitał mają, a jak wiemy waluty raczej poruszają się w długoterminowych trendach bocznych, więc wcześniej czy później zamkną każdą pozycję z zyskiem...

[ZielonaMgielka]

Jestem na to zbyt prosty, by to zrozumieć. Czemu u większości brokerów zarówno long jak i short są na minusie

Zazwyczaj do roznicy stop procentowych miedzy walutami doliczany jest jeszcze dodatkowy procent na korzysc brokera.

Przy globalnie niskich stopach procentowych marza czesto przewyzsza realna stope dajac negatywny swap na longach i shortach.

[zaccny]

Jestem na to zbyt prosty, by to zrozumieć. Czemu u większości brokerów zarówno long jak i short są na minusie

Zazwyczaj do roznicy stop procentowych miedzy walutami doliczany jest jeszcze dodatkowy procent na korzysc brokera.

Przy globalnie niskich stopach procentowych marza czesto przewyzsza realna stope dajac negatywny swap na longach i shortach.

Dodatkowo jeśli powiedzmy po sumie swapow wartość byłaby na plusie to ludzie by zarabiali na samym hedge:-P

Sent from my GT-P5100 using Tapatalk 4

[Adrianoforex]

Jestem na to zbyt prosty, by to zrozumieć. Czemu u większości brokerów zarówno long jak i short są na minusie

Zazwyczaj do roznicy stop procentowych miedzy walutami doliczany jest jeszcze dodatkowy procent na korzysc brokera.

Przy globalnie niskich stopach procentowych marza czesto przewyzsza realna stope dajac negatywny swap na longach i shortach.

Dodatkowo jeśli powiedzmy po sumie swapow wartość byłaby na plusie to ludzie by zarabiali na samym hedge:-P

Sent from my GT-P5100 using Tapatalk 4

Jeśli dobrze pamiętam to kiedyś był fajny SWAP na niklu, gdzieś w 2007 roku. To był dla mnie wtedy taki dodatkowy bonusik. Oj to były czasy. Większa zmienność.

[Janek Trader]

Bardziej polecałbym zlec. oczekujące na odnawienie na tym samym poziomie lub zbliżonym co poprzednia pozycja z ewentualnie zmienionym poziomem SL.