Wykorzystywanie strategii hedge zamiast stop loss

[Baton]

Czy ktoś korzysta z rozwiązań polegających na hedgowaniu pozycji, zamiast zamykaniu (stop loss). Można gdzieś o tym poczytać?

Chodzi mi o to iż stosując się do wskazań aby zysk/ryzyka wynosił 1:2 , 1:3 dla każdej transakcji, stop loss wypada bardzo blisko i często zostaje 'zaliczony' a potem rynek idzie w 'naszym kierunku'. Jest metoda aby stosować trailing stop, ale ona też jest skuteczna tylko pod warunkiem iż od razu po wejściu rynek idzie w przewidywanym kierunku i nie wykonuje 'głębokich korekt'.

Zastanawiam się czy zamiast zamykać stratną pozycję, nie lepiej ją 'shedgować'... no ale co potem, jaką taktykę przyjąć, etc?

[daromanchester]

Ten tzw. "Hedge" a raczej "Nedge" jest pozycją przeciwstawną dla już otwartej pozycji ergo jest dokładnie tym samym co Stop Loss tylko z racji braku zaksięgowania straty daje nam złudzenie jej braku.
Matematycznie nie ma różnicy jest tylko aspekt psychologiczny.

Nedging (hedging in the same pair) in itself is impotent because every nedge can be replicated by a single net position, and nedging incurs greater transaction costs (swap + spread). The same logic applies to triangular and circular hedges, or 'baskets', which similarly resolve themselves into simpler net positions.

[Baton]

Ten tzw. "Hedge" a raczej "Nedge" jest pozycją przeciwstawną dla już otwartej pozycji ergo jest dokładnie tym samym co Stop Loss tylko z racji braku zaksięgowania straty daje nam złudzenie jej braku.
Matematycznie nie ma różnicy jest tylko aspekt psychologiczny.

Nedging (hedging in the same pair) in itself is impotent because every nedge can be replicated by a single net position, and nedging incurs greater transaction costs (swap + spread). The same logic applies to triangular and circular hedges, or 'baskets', which similarly resolve themselves into simpler net positions.

No ale dobrze wiemy że psychologia na rynku jest najważniejsze... i piszę to bez 'uśmieszku' ... Poza tym nie do końca się zgodzę: często stop lossy są zaliczane ze względu na specjalne ich inicjacje (poziomy) przez dużych graczy, którzy wykorzystują małą płynność rynku, etc. Biorąc pod uwagę fakt iż trendy na rynku forex stanowią 20-30%, jest duża szansa iż nasz 'schedgowana' pozycja da zarobić w obu kierunkach, nie?

[daromanchester]

Nie. Jest to tylko różnica w księgowaniu.
Otwierając pozycję przeciwstawna zamykasz swoją pozycję..... i tu nie ma co kombinować, matematyka jest tutaj nieubłagana.
Oprócz tego narażasz się na dodatkowy spread i swap.
Owszem możesz tak grać i zarabiać bo to się nie wyklucza, jest to wyłącznie aspekt psychologiczny.
Wiele osób uważa że strata nie zaksięgowana nie jest stratą i pozwala im to psychicznie sobie radzić z rynkiem.
Nedge może być też dopuszczalny np. w sytuacji gdy gramy na tym samym rachunku longterm i daytrading.
Powiedzmy że otwarliśmy Shorta longterm bo waluta "spada" od dłuższego czasu ale zarazem możemy też skubać scalpem w drugą stronę na korektach.

[sureshot]

http://forex-nawigator.biz/forum/gra-po ... 15870.html

[JAREK67]

Ja czasem zamiast SL stawiam oczekującą przeciwstawną. Zwłaszcza kiedy tuż za strefą potencjalnego SL znajduje się kolejna straefa wsparcia/oporu, od której cena może się odbić i pójść w "moją" stronę.
Traktuję to jak drugą szansę. Tak jak na tym screenie.

image uploader

Otworzyłem L i jednocześnie S-stop tuz poniżej wsparcia. Jeśli złapię tę "S"-kę to liczę, że następne odbicie będzie w znajdujących się poniżej strefach wsparcia dla H4 i H1. Będę wtedy szukał momentu do zamknięcia S. Ewentualnie jeśli cena będzie pokazywała zdecydowaną chęć do kontynuacji spadków, to zamykał będę L. W każdym razie jeśli strata osiągnie dwukrotność dopuszczalnej dla jednej pozycji to zamykam wszystko.
Wynik na rachunku takich operacji jest właściwie neutralny. Natomiast kiedy się uda wyjść z takiej "opresji" to satysfakcja gwarantowana.
Ponadto dzięki temu, że ten quasi SL stawiany jest stosunkowo blisko od wejścia mogę sobie pozwolić na otworzenie większej pozycji.

[ForexGump]

Stop Loss to pojęcie stworzone przez brokerów dla niezaawansowanych traderów, by chronić ich przed nadmiernymi stratami. W rzeczywistości zamknięcie dowolnej pozycji na rynku, dokonuje się przez otwarcie pozycji w kierunku przeciwnym, czyli hedging również mieści się w tym pojęciu. Na wyniki to praktycznie nie wpływa. Każdy sam powinien dojść poprzez własne doświadczenia do najlepszej metody, lecz ja osobiście "zapomniałem" o możliwości stosowania zleceń Stop.

Przyczyna jest oczywista : zlecenia SL u brokerów są zamykane po cenie określonej lub gorszej od zadanej (poślizgi po publikacji danych lub rozszerzone spready). Dla mojego systemu stop loss to wirtualna linia, której przekroczenie oznacza gotowość do zamknięcia pozycji. Średni wynik transakcyjny to +1.2 pipsa w stosunku do planowanej ceny zamknięcia. U mnie są tylko zlecenia typu LIMIT. Oczywiście ten mój limit, to trochę coś innego niż w "książkach jest napisane".

Generalnie , to cały swój system oparłem na hedgingu. Dla każdego instrumentu mam 3 strategie BUY i 3 strategie SELL. Czasami pozycja BUY nie jest zamknięta, a otwiera się SELL. Systemowo mam w tym czasie 2 pozycje, lecz na serwerze nie ma nic w tym momencie. Jak zamknę, którąś z nich to moje zamknięcie na serwerze będzie otwarciem pozycji itd. Zdarza się, że mam na serwerze np. 3 pozycje długie lub krótkie, no są przypadki ( szczególnie przy małych zmiennościach), że systemowo mam full 6 otwartych pozycji, no w tym czasie na serwerze jest null, gdyż one się wzajemnie znoszą i teraz dobry moment zamknięcia będzie de facto otwarciem.

[Jones]

ja jestem zdecydowanie przeciw stosowaniu Hedge czy jak mówią przeciwstawnych
kiedyś jak próbowałem to miałem jeszcze gorszy mętlik w głowie (moze tak tylko ja mam)

po drugie matematycznie to samo a nawet gorzej bo mamy liczone swapy, prowizje
przy dłuższym trzymaniu to niby pozycje na zero a broker codziennie dolicza koszty

co do psychologi to jest mi lepiej bez pozycji niż z dwoma przeciwstawnymi

[ForexGump]

Mnie psychologia nie interesuje, a mojego robota tym bardziej, a co do mętliku w głowie to na szczęście on ... nie ma głowy.
Co do wydatków, to pewnie u różnych brokerów bywa z tym różnie, lecz w moim przypadku taka technika gry giełdowej nie wpływa na podniesienie kosztów.

[pr7emo]

ja posiadam model hedgowania ale to bardzo skomplikowane, powiem tylko że im więcej pozycji to gorzej bo są skoki spreadu na danych
jest jeden rodzaj uwarunkowania które jest stresujące: jednostajny przeciwny kierunek i konsolidacja, wobec tego trzeba rozłożyć przeciwstawne zlecenie na kilka mniejszych pozycji (np. 6 optymalnie 120 pipsów, co 20 pipsów/1 pozycje) i operować na hedgu, w najgorszym wypadku gdy cena generalnie pójdzie w odwrotnym kierunku
teraz trenuje na usdjpy bo ma dobry poligon ćwiczebny