Własny EA - optymalizacja

[sgorn]

Załóżmy że startuję EA z ryzykiem 15% (MaxDD + Marging < 15%).
Z testów na danych historycznych mogę wyznaczyć kwotę potrzebna na jedno minimalne zlecenie. np. 1000USD
Więc gdy mam na koncie 100000 to 15% z tego to 15000 więc mogę grać 0.15 lota

dzieki za odpowiedz. Marging to w Testerze Strategii "minimalny poziom zabezpieczenia %" ?

-- Dodano: wt 29-10-2013, 15:24 --

"Załóżmy że startuję EA z ryzykiem 15% (MaxDD + Marging < 15%)."

rozumiem ze z tym ruszasz dopiero jak EA przejdzie testy na historii i da nam odpowiedz ze w ogóle ZARABIA ?

[Tymek]

rozumiem ze z tym ruszasz dopiero jak EA przejdzie testy na historii i da nam odpowiedz ze w ogóle ZARABIA ?

Tak najpierw określam rentowność strategii w stosunku do wykorzystywanych pieniędzy na historycznych danych.
Potem forward testy na małych realnych pieniądzach z 2 platformami demo w tle dla porównania.
Potem normalne pieniądze z założonym ryzykiem.
By ostudzić zapał to powiem, że proces wdrażania strategii czasami trwa 2 lata lub dłużej

[sgorn]

rozumiem ze z tym ruszasz dopiero jak EA przejdzie testy na historii i da nam odpowiedz ze w ogóle ZARABIA ?

Tak najpierw określam rentowność strategii w stosunku do wykorzystywanych pieniędzy na historycznych danych.
Potem forward testy na małych realnych pieniądzach z 2 platformami demo w tle dla porównania.
Potem normalne pieniądze z założonym ryzykiem.
By ostudzić zapał to powiem, że proces wdrażania strategii czasami trwa 2 lata lub dłużej

Ty juz mnie ostudziles "testami z 10 lat" hehe stworzylem 3 EA w kreatorze strategii, wszystkie od 2011 d0 2013 szły jak burza...ale żaden nie przetrwal testow wstecz do 2003...niestety.. takze mam teraz swiadomosc ze dobry i zarabiajacy EA to naprawde ciezki kawalek chleba...

[Tymek]

A ja myślałem że już posiadasz strategie i odnosisz sukcesy i samochód ze zdjęcia to kupiony za FX

Nie chciałem nikogo załamywać ale tak wygląda proces.
Jedna strategie na rynek opcji w HK przygotowywaliśmy 3 lata ale to było z własnym
systemem trejdowym, driverami do marketu itp. No i pracowało nad tym 15 osób.

No i nikt nigdy nie powiedział ze dobry system jest okupiony darmowym chlebem

[sgorn]

A ja myślałem że już posiadasz strategie i odnosisz sukcesy i samochód ze zdjęcia to kupiony za FX

Nie chciałem nikogo załamywać ale tak wygląda proces.
Jedna strategie na rynek opcji w HK przygotowywaliśmy 3 lata ale to było z własnym
systemem trejdowym, driverami do marketu itp. No i pracowało nad tym 15 osób.

No i nikt nigdy nie powiedział ze dobry system jest okupiony darmowym chlebem

mam strategie ktora dziala ale to manual i nie potrafie tego "przelać" na EA
http://www.myfxbook.com/members/sgorn/a ... nts/485680
mam pare pomyslow na EA ale kreatorem chyba tego nie ogarne hehe
male OT
Tymek, jestes z zawodu programista? Powiedz czy zdarzylo Wam sie przetestowac w ten sposob jakis EA, ktory przeszedl wszystkie testy z 10 lat, potem maxDD/margin itd itd i nagle okazalo sie ze nie szedl tak jak powinien?

-- Dodano: wt 29-10-2013, 19:18 --

Załóżmy że startuję EA z ryzykiem 15% (MaxDD + Marging < 15%).
Z testów na danych historycznych mogę wyznaczyć kwotę potrzebna na jedno minimalne zlecenie. np. 1000USD
Więc gdy mam na koncie 100000 to 15% z tego to 15000 więc mogę grać 0.15 lota.
W teorii nie powinna strategia osiągnąć 15% bo nigdy nie wezmę do wyliczeń 1000 tylko powiedzmy 1200.
Tak więc gdy EA jest bliskie 15% dostaję info z EA, że coś jest nie tak i muszę przyjrzeć się sytuacji.
Jeżeli strategia przy takich założeniach ma zarabiać 50% rocznie od całej kwoty 100K przy ryzyku 15%
to jedna wpadka 15% nie robi wielkiej tragedii, bo czas odrobienia tych 15% nie jest stosunkowo długi.
Oczywiście trzeba przeanalizować dlaczego tak się stało. Czasami bywa, że dosłownie 1pip było do TP
a potem cena zawróciła, czasami tak bywa bo broker zmienia SPREAD i może być dupa. Dlatego
konta z realnymi pieniędzmi mają swoje odpowiedniki w kontach demo u dwóch innych brokerów.
Grają tak samo z tą samą kwotą, daje to możliwość weryfikacji gdzie leży problem. Tak my to
realizujemy obecnie.

Co do 2009 i straty, tak odrzucam. W każdym roku testowym musi być zyskowne. Nikt nie zainwestuje
w EA które kiedyś tam nagle niespodziewanie traci.

czy stosujecie w waszych analizach metodyke Optimal F Ralpha Vincea?
http://forex-nawigator.biz/forum/money- ... ilit=Kelly
Te wyliczenia troszke mi tym pachną..

[Tymek]

Tak jestem z zawodu programistą. Bywało, że strategia przechodziła bez problemów 10 lat a tu nagle
na prawdziwych pieniądzach traci Okazało się np. że przy dużym kapitale był błąd w określaniu TP.
Źle sumowało zlecenia bo gdy trzeba złożyć zlecenie większe niż broker ma limit (powiedzmy 40 lotów max)
a my chcemy złożyć zlecenie 60 lotów to my dzielimy to na kilka zleceń po 20 lotów, no i strategia wtedy się gubiła.
W testach nie przekraczaliśmy tego limitu i wszystko siadło Taki mały bug
Bywały też inne problemy ale najczęściej wina była po stronie kodu.
Forward testy zawsze, jak na razie , wychodziły i wychodzą poprawnie.
Jedno EA działa od 5 lat bez żadnych ingerencji zgodnie z założonymi ramami.

Co do wyliczeń "Optimal F Ralpha Vincea" jest wiele podobnych sposobów a my robimy to całkiem podobnie.

Co do twojego własnego systemu to musiałbyś komuś zaufać, mówię o jakimś dobrym programiście,
i w kooperacji z nim napisać EA. Druga opcja to nauka jakiegoś języka programowania, który umożliwi
ci napisanie strategii samemu.

[sgorn]

Tymek, mozesz polecic jakis software do takich analiz, symulacji i wyliczen?

-- Dodano: śr 30-10-2013, 11:35 --

Załóżmy że startuję EA z ryzykiem 15% (MaxDD + Marging < 15%)

czy na podstawie tego kryterium mozna stwierdzic ze Twoje EA pracuja w oparciu o Grid? Jak zerknalem w Twoj myfxbook i historie, i otwarte zlecienia to wyglada to na grid z jakas wlasna metodologia otwierania pozycji..

[Tymek]

Znalazłem różne definicje "grida" tak więc nie wiem
Generalnie nie pasuje żaden opis. Każde EA jakie buduję posiada koszyk zleceń.
Zlecenia w koszyku są tylko jednego typu. I ten koszyk odpowiednio jest zarządzany.
To które widziałeś ma 2 niezależne koszyki Buy i Sell i działają one niezależnie.
Kluczem do strategi jest otwieranie pozycji reszta to zarządzanie kapitałem i
zestawem zleceń.

[sgorn]

Tymek, mozesz polecic jakis software do takich analiz, symulacji i wyliczen?

[Tymek]

Tymek, mozesz polecic jakis software do takich analiz, symulacji i wyliczen?

Niestety nie mogę Do większości wykorzystujemy własny software.
Excel też jest w użyciu