Zarzadzanie ryzykiem przy uczyciu wskaznika ATR

[ZielonaMgielka]

Chcialem szybko naswietlic temat zwiazany z kalkulacja ryzyka/wielkosci pozycji na podstawie zmiennosci instrumentu na interwale D1.

Wielkosc pozycji obliczamy na podstawie wskaznika ATR z interwalu D1 bez wzgledu na to na jakim interwale pojawia sie sygnal.
Podejmowane ryzko jest odwrotnie proporcjonalne do wolatylnosci na rynku tak wiec pozycja jest wieksza przy mniejszej zmiennosci i na odwrot.
Dzieki tego typu kalkulacji wielkosci pozycji gramy proporcjonalnie tym samym ryzykiem na wszystkich instrumentach nie przejmujac sie roznica w wartosci pipsa na instrumentach kwotowanych w innych walutach.

Wiekszosc ksiazek o tej tematyce sugeruje wchodzenie stalym procentowym ryzykiem i pozycja obliczana na podstawie odleglosci SL od ceny wejscia bez uwzglednienia interwalu i czasu potrzebnego do rozegrania transakcji.
Gra w oparciu o taki system jest logiczna tylko wtedy jesli trzymamy sie konkretnych interwalow badz mamy odrebny profil ryzyka dla wyzszych i nizszych.
Ustalajac wielkosc pozycji w oparciu o ATR D1 mamy ta pewnosc ze nie zaprzepascimy zyskow z wyzszych interwalow dajac sie okazjonalnie poniesc emocjom na interwale nizszym... to moja najwieksza slabosc

Personalnie korzystam z wzkaznika ATR liczacego zmiennosc z 20 ostatnich dni. Na podstawie tej wartosci obliczam wielkosc pozycji. Taka unifikacja ekspozycji na wszystkich instrumentach jest bardzo wygodna i placi wiecej za umiejetnosc spekulacji w dluzszym terminie nie powodujac wiekszych strat kiedy podejmujemy pare zlych decyzji w skali intraday.


Przyklad 1:

EURUSD LONG SETUP
D1 ATR(20) = 118 pips

EU_D1 SETUP.png

Zakladajac ze nasza ekspozycja do D1 ATR wynosci 200USD to wielkosc pozycji powinna wynosic:
0.17 lota

PozycjaEU.png

Przyklad 2:

CADCHF SHORT SETUP
D1 ATR(20) = 72 pips

CADCHF_H1 SETUP.png

Zakladajac ze nasza ekspozycja do D1 ATR wynosci 200USD to wielkosc pozycji powinna wynosic:
0.26 lota


Mam nadzieje ze zainspiruje to kogos do zoptymalizowania wlasnej ekspozycji na rynku.

[Piter80]

Mozna gdzies sciagnac wskaznik atr?Czy obliczasz to samemu?

[ZielonaMgielka]

Mozna gdzies sciagnac wskaznik atr?Czy obliczasz to samemu?

Hej Piter,

AverageTrueRange jest bardzo popularnym wskaznikiem wiec powinien byc w sekcji wskaznikow na kazdej platformie.
Jest to srednia high-low z okreslonego okresu bioraca poprawke o close w przypadku istnienia luk pomiedzy swiecami/slupkami.

[Piter80]

aha dzieki

[raposo]

Jak najbardziej dobre podejście. Sztywne SL sprawdzają się tylko na krótką metę, a uzależnienie tej wartości od zmienności rynkowej właśnie np. z ostatniego miesiąca to rozsądny pomysł. Co prawda przy transakcjach długoterminowych wziąłbym jeszcze dłuższy okres, a przy scalpingu na bardzo niskich interwałach lekko go skrócił, bo zbyt krótki/długi okres może wypaczać nam średnią wartość.

Jest też sporo ciekawych wskaźników i EA, które na podstawie ATR wyliczają TS. Świetna sprawa i bardzo fajnie się sprawdzają, szczególnie przy trend followerach.

[leszczu]

Mozna gdzies sciagnac wskaznik atr?Czy obliczasz to samemu?

Masz standardowo w MT4.

[Pablo90]

Ale to co przedstawiłeś to ryzykowanie stałego procentu na transakcje tylko SL i TP wyznaczane są za pomocą ATR na interwale D1, co jest bez sensu na graniu przy wyższych lub niższych interwałach...

[ZielonaMgielka]

Ale to co przedstawiłeś to ryzykowanie stałego procentu na transakcje tylko SL i TP wyznaczane są za pomocą ATR na interwale D1, co jest bez sensu na graniu przy wyższych lub niższych interwałach...

Moze nie wyrazilem sie jasno. Ryzyko jest bezposrednio zwiazane ze zmiennoscia na interwale D1 a wyznaczanie SL/TP nie ma nic wspolnego ze wskazaniami ATR. Wyznaczasz je tak jak wskazuje twoja analiza a ta metodologia wynagradza bardziej za umiejetna spekulacje na wyzszych interwalach.

To wlasnie staly procent na transakcje jest nie logicznym rozwiazaniem dlatego ze czestotliwosc transakcji spada wraz ze zmiana interwalu na wyzszy a to sprawia ze w gruncie rzeczy znaczna wiekszosc ryzyka podejmujemy na nizszych interwalach.

Chodzi o to zeby ryzyko bylo jak najbardziej spojne na calym spektrum interwalow. Oczywiscie ktos moze rzec..."Dlaczego nie grac na pipsy?"... a no wlasnie dlatego ze poszczegolne instrumenty znacznie roznia sie zmiennoscia a w dodatku wartosc pipsa jest zalezna od tego w jakiej walucie kwotowana jest dana para walutowa.

[Pablo90]

To wlasnie staly procent na transakcje jest nie logicznym rozwiazaniem dlatego ze czestotliwosc transakcji spada wraz ze zmiana interwalu na wyzszy a to sprawia ze w gruncie rzeczy znaczna wiekszosc ryzyka podejmujemy na nizszych interwalach.

No to nie rozumiem, przecież możemy równie dobrze ryzykować stały procent kapitału na interwale D1... Po prostu moim zdaniem to bez sensu, albo gramy na niższych interwałach, albo na wyższych i pod to ustawiamy odpowiednie ryzyko. W podanym przez Ciebie przykładzie MM najwięcej ryzykujemy w konsolidacjach, najmniej w trendach... Naprawdę uważasz to za dobre rozwiązanie? Po za tym chyba nie rozumiesz idei procentowego zarządzania ryzykiem... Skoro SL jest dopasowany do zmienności to procentowy dobór wielkości pozycji też będzie oparty o zmienność (bo wzór na wielkość pozycji zawiera SL), a przynajmniej dokładnie wiem ile w danej transakcji mogę stracić.

[ZielonaMgielka]

To wlasnie staly procent na transakcje jest nie logicznym rozwiazaniem dlatego ze czestotliwosc transakcji spada wraz ze zmiana interwalu na wyzszy a to sprawia ze w gruncie rzeczy znaczna wiekszosc ryzyka podejmujemy na nizszych interwalach.

No to nie rozumiem, przecież możemy równie dobrze ryzykować stały procent kapitału na interwale D1... Po prostu moim zdaniem to bez sensu, albo gramy na niższych interwałach, albo na wyższych i pod to ustawiamy odpowiednie ryzyko. W podanym przez Ciebie przykładzie MM najwięcej ryzykujemy w konsolidacjach, najmniej w trendach... Naprawdę uważasz to za dobre rozwiązanie? Po za tym chyba nie rozumiesz idei procentowego zarządzania ryzykiem... Skoro SL jest dopasowany do zmienności to procentowy dobór wielkości pozycji też będzie oparty o zmienność (bo wzór na wielkość pozycji zawiera SL), a przynajmniej dokładnie wiem ile w danej transakcji mogę stracić.

Rozumiem co masz na mysli i sie z tym calkowicie zgadzam. Nie widze problemu w grze na interwale D1 i obliczaniu wielkosci pozycji na podstawie odleglosci wejscia od SL. Problem pojawia sie wtedy kiedy tworzysz oddzielne profile procentowego ryzyka dla poszczegolnych interwalow a wtedy robi sie balagan. Moja gra w duzym stopniu opiera sie na analizie zewnetrznych czynnikow i w zaleznosci od naplywajacych informacji dokladam badz zamykam "jednostki ryzyka" obliczone wlasnie na podstawie zmiennosci na interwale D1. Granica ekspozycji sa dla mnie 4 pozycje i w zaleznosci od tego czy mamy ciasna konsole czy silny trend otwieram adekwatna ilosc. Gram czysto uznaniowo wiec taka forma zautomatyzowania ekspozycji pomaga skoncentrowac sie tylko na rynku i optymalym zarzadzaniu transakcja.

Tez wiem ile moge stracic ale wyniki rozpisuje w jednostkach ATR