Wzór na obliczenie udziału waluty w ruchu ceny

[personov]

Jakim wzorem obliczyć siłę ruchu waluty na podstawie trzech par walutowych dobranych arbitrażowo ?
Przykładowo mamy trzy pary :
1. EURUSD
2. GBPUSD
3. EURGBP
Jeśli wystąpi ruch ceny określony w pipsach to chciałbym obliczyć , która waluta przyczyniła się do tego ruchu.
Najprostszym przykładem będzie jeśli tylko jedna z tych walut przyczyni się do tego ruchu, ale wiem, że nie zawsze tak jest.
Dlatego próbuję znaleźć wzór na podstawie którego będę w stanie obliczyć w jakim stopniu zmienił się w danym momencie
dolar, w jakim stopniu euro, a w jakim funt.
Przykład :
EURUSD wzrosło o 20 pips
GBPUSD nie ruszyło się
EURGBP wzrosło o 20 pips.
Wiem, że w tym wypadku kursami tych trzech par poruszyło euro. Jednak nie wiem jakiego wzoru użyć, aby obliczyć stopień
udziału poszczególnych walut w różnych innych przypadkach.
Nie ważne jest jakim sposobem będziemy mierzyli ruch ceny. Powiedzmy, że będziemy to wyrażali w ruchach w dół lub w górę w pipsach.
Czy ktoś już to przerabiał ? Czy ktoś zna rozwiązanie zagadki ? Dysponuje ktoś takim wzorem ?

Zrobiłem sobie taki dokument .xls, gdzie wpisuję przykładowe ruchy par walutowych, a po drugiej stronie ma wyjść wynik ile z tego ruchu należy do poszczególnych walut. Tam próbuję wstawiać wzory. Niestety nic mi nie wychodzi. Plik załączam.

[ZielonaMgielka]

Nie potrzebujesz tutaj pary EG.

Mysle ze tak to powinno wygladac:

A = GUclose - GUopen
B = EUclose - EUopen

GBP = A-B
EUR = B-A
USD = -A-B


Najbardziej skrajne wartosci sa odpowiedzialne za wiekszosc orderflowu.

[green7]

Ja bym kombinował tak:
-bierzesz koszyk par walut i dla każdej waluty liczysz % ile spadła zyskała w stosunku do tej drugiej waluty z pary (np. EURUSD wzrosło o 2% czyli +2% jest dla EUR -2% dla USD)
-potem sumujesz dla każdej pary jej wyniki
Ewentualnie masz jeszcze wagi dla poszczególnych par (wzrost EUR w stosunku np. do GBP ma powiedzmy inne znaczenie niż w stosunku do AUD).

Ale do tego są gotowce: choćby tu:
http://www.dukascopy.com/swiss/english/ ... ncy_index/
albo np. bossa ma indexy "siły waluty", łącznie z metodologią obliczeń podaną na stronie.

Zerknij też tu: http://flowindi.com/products

[personov]

Nie potrzebujesz tutaj pary EG.

Mysle ze tak to powinno wygladac:

A = GUclose - GUopen
B = EUclose - EUopen

GBP = A-B
EUR = B-A
USD = -A-B


Najbardziej skrajne wartosci sa odpowiedzialne za wiekszosc orderflowu.

Para EG jest potrzebna do rozstrzygnięcia jednej kwestii :
Jeśli para EURUSD wzrośnie to równie dobrze mogło euro się wzmocnić jak i dolar osłabić.
Jeśli para GBPUSD wzrośnie to nie wiadomo, czy funt się wzmocnił, czy dolar osłabił.
Para EURGBP będzie o tym rozstrzygała.
Zgodnie z Twoim wzorem jeśli :
EURUSD wzrosło o 20 pips i GBPUSD nie zmieniło się :
Euro umocnilo się
Dolar osłabil się
Funt osłabił się.

[ZielonaMgielka]

Popelniasz tu logiczny blad - Para EG to nic innego jak EU/GU.

" Zgodnie z Twoim wzorem jeśli :
EURUSD wzrosło o 20 pips i GBPUSD nie zmieniło się :
Euro umocnilo się
Dolar osłabil się
Funt osłabił się. "

G= -20
U= -20

E= +20

Bardzo proste... EUR umacnia sie w tym samym stosunku do G i U a stosunek G do U sie nie zmienil to znaczy ze EG wzrosl w tym samym stosunku co E do U tylko to jest zbedna informacja.
Te wartosci pokazuja tylko relatywna sile walut... inaczej tego sie nie da przedstawic.

[personov]

Dziękuję Wam za podpowiedzi. Będę to jeszcze analizował.

[forexsowicz91]

Jakim wzorem obliczyć siłę ruchu waluty na podstawie trzech par walutowych dobranych arbitrażowo ?

suma wskaźników dynamiki.

Najprostszym przykładem będzie jeśli tylko jedna z tych walut przyczyni się do tego ruchu, ale wiem, że nie zawsze tak jest.

No właśnie. ale tego chyba nie jesteśmy wstanie wyliczyć. Bo jedyne co można zrobić to obliczyć siłę umocnienia/osłabienia waluty wobec innych w koszyku. Zaś samo to że U może mieć zerowy udział gdy E się umacnia nie można jednoznacznie stwierdzić. Chyba że przyjmiesz sobie jakieś mniej lub bardziej sztywne widełki i na tej podstawie będziesz wnioskował że E jest katalizatorem ruchu a U śpi.

jak podałeś w przykładzie analizujemy 3 pary tzn. E, U i G
jeżeli weźmiemy sumę przyrostu (obojętnie czy absolutny czy względny)to mamy 6 kombinacji dla określenia która waluta na dany moment jest najsilniejsza,
ale przy określeniu która jest rzeczywiście słaba a która mocna jest już znacznie więcej bo aż 27 kombinacji (dla zbioru 3n). No a jak weźmiemy pod uwagę tylko up albo down co jest bardziej rozsądne to wychodzi 18.

Na co też warto zwrócić uwagę to jakiś czas temu robiłem obliczenia dla kombinacji e/u, e_index, u_index. Przyjmując pewne założenia można też stwierdzić czy E albo U dominuje. Myślę że dla par arbitrażowych i ich indeksów też można by takie coś zrobić i nawet było by to lepsze od wskaźników indeksowanych.