To o czym piszę, z pair trading'iem ma wspólne tylko pojęcie spread'u i jego zmienność. Nie interesuje mnie szukanie maksymalnego jego odchylenia, więc i nie stawiam na jego zmniejszanie.Nie wchodzę w pozycje przeciwstawne na obu parach. Myślę że narysowanie spread'u w formie różnicy par to będzie rysunek zupełnie odmienny od mojego. Nie mam w tej chwili dostępu do AB, więc tego narazie nie wyrysuję.
Konkretnie odnośnie np. rysunku nr4: w p. zaznaczonym po lewej pionową kreską mam punkt odniesienia. Zielone linie oznaczają poziomy minimów w tym punkcie dla GbpUsd, GbpChf i wskażnika- połączenia obu par. Czerwone poziomy są teraz nieistotne, używam ich do określania ekstremów górnych dla tych samych wykresów.Również czerwony przebieg na wykresie wskażnika jest nieistotny, służy też ekstremom górnym. Kółko pokazuje punkt wejścia w L dla GbpUsd. I tylko dla tej pary. Traktuję to jako pullback do poziomu, w którym wartość wspólna obu par jest taka sama jak w p. odniesienia. Na wejście w tym punkcie w L na GbpChf się nie porywam. Jest sporo przypadków, kiedy denko na takiej drugiej parze się pogłębia, a para podstawowa wzrasta sukcesywnie.
A, i między Koperników się nie wcinam.
Jeżeli to co napisałem wyżej może być odbierane jako "facet się sadzi", to niniejszym to prostuję.
Moim zamiarem było pokazanie czegoś, z czym nie udało mi się spotkać do tej pory. I czego istnienia gdzieś w sieci nie wykluczam.
Jeżeli ktoś wie, gdzie ewent. mogę znależć taki temat, proszę o namiary. Chętnie poczytam.
