Ważniejsza od RR jest wartość oczekiwana strategii czyli: (wielkość zysku * PP zysku) - (wielkość straty * PP straty).cajto pisze:A próbowałeś minimalizować ryzyko zwiększając zysk? Też kiedyś miałem taką zajawkę na R/R=1, tylko "super pewne sygnały", itp. Szybciutko się wyleczyłem. Pomogła statystyka, SL średnio tyle, TP tyle, zakres ruchu tyle. Na X wejść zyskownych Y, stratnych Z.
Manipulując RR przy setupach gdzie nie masz statystycznej przewagi PP "dostosuje się" tak że wartość oczekiwana nadal będzie nieznacznie oscylować wokół zera.
Ja badam przeszła zmienność w okolicach setupu i na podstawie jej rozkładu wnioskuje o wielkości SL/TP i w ogóle o tym czy system jest akceptowalny. Najlepiej stosować zasięg % ruchu zamiast pipsów których wartość przecież się zmienia szczególnie jeśli system testowany jest na przestrzeni wielu lat.
Biorąc każdą jak leci LT / formacje świecowa/ sygnał wskaźnika możemy mieć niemal pewność że skuteczność wyniesie 50/50.
Może być też tak że pozorna zależność będzie utrzymywać się przez jakiś krótki czas nawet kilkunastu czy kilkudziesięciu transakcji ale przy tysiącach/dziesiątkach tysięcy ogólny wynik nadal będzie w okolicach zera.
(nie uwzględniam tu powolnego wykrwawiania konta przez spread i swapu).