Nim zgaszą światło...

[zastapmnie]

Nasz bohater oszołomiony odkryciem czegoś, co zaczynało mu przypominać Świętego GRaaala, nie wahał się zbyt długo przed przetestowaniem teorii na żywym organizmie. Jakoś nie przyszło mu do głowy, że warto byłoby wpierw sprawdzić założenia na rachunku wirtualnym...

Pierwszy - w tym otwarciu - skok na głęboką wodę skończył się porysowaniem czoła.
Cena nie zachowywała się tak, by dopasować się perfekcyjnie do założeń. Szczególnie, gdy bohater próbował tak reagować na jej zachowanie, aby jak najmniej tracić na pozycjach zabezpieczających. Gdy otwierał się pierwszy hedge, wszystko jeszcze było pod kontrolą. Problem zaczynał się przy uaktywnieniu drugiego zlecenia zabezpieczającego, gdy kurs po delikatnym spadku w dół, zawracał do góry. Jeśli bohater miał refleks,zamykał drugiego hedge i stawiał go pod maksimum ceny (pod low gdy chodziło o shorty, nad high gdy chodziło o longi).
Gdy refleks albo pewność co do ruchu cen go zawodziła, zamykał drugiego hedge na stracie, a pierwszego na zysku, tak, aby w najgorszym razie wyjść na zero. Niestety częstokroć cena po tych zabiegach wcale nie wracała tam, gdzie otworzył pozycję główną. Bywało, że kurs znowu spadał i trzeba było decydować się na otwieranie zabezpieczeń niżej niż poprzednie...

[zastapmnie]

Pierwsze obserwacje nie były więc zbyt optymistyczne:

- z braku wiedzy programistycznej, nie mógł zautomatyzować zachowań, co wymuszało ciągłe ślęczenie przed wykresami...
- zbyt szybkie zamknięcie hedga, mogło wydłużyć drogę odzyskiwania utraconych środków na pozycji podstawowej;
- ciągłe oglądanie wykresów skutkowało utratą świeżości spojrzenia na sytuację, szczególnie na większym interwale...
- sztywne trzymanie się reguł prowadziło do swego rodzaju schizofrenii, gdzie pozycja zabezpieczająca otwierała się na wsparciu/bądź oporze, zwrócona przeciwnie do ruchów cen, czyli w idealnym miejscu do otwarcia pozycji w przeciwnym kierunku...

[zastapmnie]

Na dodatek nasz bohater znowu pozwalał sobie na beztroskie przekraczanie ekspozycji, otwierając pozycje na dwóch parach, przekonany, że skoro obie zabezpiecza, to ogranicza ryzyko...

[zastapmnie]

Przekraczanie ekspozycji jest głównym grzechem foreksowych samobójców. I zazwyczaj kończy się tragicznie dla zawartości ich rachunków.
Szczególnie, gdy są zbytnio przekonani, że nic im nie grozi. I zbyt zmęczeni, zbyt pochłonięci grą, by przed snem zauważyć, że tylko na jednej parze postawili hedge, a na drugiej zapomnieli tego uczynić...

[pr7emo]

trafny wniosek, należy najpierw poznać jeden obszar zanim odkrywa się drugi
ciężko nieświadomie zaprojektować model i ryzyko jeżeli pojawia się więcej zmiennych z tych dwóch obszarów
na pierwszym doświadczeniu się sparzyłeś, to nauczka cenna, prawdopodobnie więcej cię już nie zaskoczy bo wsadzisz w system jakiś proces który będzie silniejszy od negatywnych możliwości
a może po prostu grać drugim hedżem jak osobną grą i wywalić przekonanie o uśrednianiu sellów na 0?

[zastapmnie]

a może po prostu grać drugim hedżem jak osobną grą i wywalić przekonanie o uśrednianiu sellów na 0?

hm, ciekawa koncepcja... ale jeśli traktować to jako osobną grę, co z tą pozycją, którą hedgem zabezpieczamy?

[pr7emo]

zostawić, i traktować jako łańcuszek: najpierw załatwić jedną sprawę a potem drugą
nie powiem ci więcej heheh
przynajmniej ty grasz tym drugim hedżem, ja natomiast myślałem że jeden starczy bo reszta kapitału ogarnie maksy zjazdu, a tu się okazało to co widać w złych trejdach, zobacz sobie

nie ma to znaczenia gdzie puścisz drugiego hedża tu czy tam, i tak masz bloka na pozycjach 2:2

[zastapmnie]

Wynikiem przekroczenia ekspozycji, było wyzerowanie jednego z rachunków podczas którejś z nieprzespanych nocy...
Błąd nadekspozycji nie musi prowadzić do takiego finału, ale jednak bohatera naszej opowieści doprowadził i to nie po raz pierwszy.

Obserwacja sytuacji powyższych skłania nas do wysnucia następującego wniosku:
Jeśli popełniłeś błąd, który może kosztować Cię utratę wszystkich środków, jeśli nie wiesz, co się wydarzy, a zarazem nie masz sił zamknąć strat na poziomie, do jakiego aktualnie dotarłeś, zatrzymaj czas...

Inaczej mówiąc - zastopuj straty, otwierając przeciwstawne pozycje równe wartością tym, które doprowadzają Twój rachunek do zguby. Nie myśl, że robisz to dokładnie w momencie, gdy kurs może odbić w drugą stronę.
Takie myślenie może doprowadzić do tego, co spotkało naszego bohatera: otwierał małe hedge, zamykał je na zysku, potem otwierał następne niżej, znów je zamykał, a cena wciąż topiła mu rachunek, aż go zatopiła.
Lepiej dokonać operacji całkowitego odwrócenia i odejść od komputera. Odpoczynek jest szalenie istotny. Oderwanie się. Wyjście na spacer. Sen. Piwo na łące lub z kolegami. Czas, kiedy uciekasz nawet myślami od problemów, wiedząc, że zatrzymałeś straty w miejscu.

Potem gdy wrócisz, będziesz wiedział, czy warto coś zrobić, czy lepiej jeszcze poczekać.

[zastapmnie]

Po kolejnych zmaganiach, nasz bohater poczynił następujące korekty w strategii:

- hedge jest 1/3 pozycji głównej, otwierany w przedziale 15-20 pipsów od pozycji głównej;
- w pobliżu 3 hedge'a (niżej lub wyżej), otwiera się drugą pozycję główną, chyba że zachowanie ceny wskazuje na dalsze spadki;

W ten sposób, nawet jeśli otwarty pozostałby trzeci, ostatni hedge, a zamknięte 2 wcześniejsze w trakcie powrotu ceny do miejsca, gdzie otwarliśmy pierwszą główną pozycję, wszystkie pozycje można by zamknąć z bilansem pozytywnym:
- 1/3 ceny wyżej od otwarcia pozycji głównej (jeśli nie otworzyłaby się nam druga pozycja główna);
- nieco powyżej połowy drogi między 1 a 2 pozycją główną...

Zasadniczo, otwieranie pozycji uśredniającej wcześniej niż 100 pipsów od poprzedniej, nadwyręża zdolności naszego kapitału do przeżycia długich spadków. Można by więc zmodyfikować formułę dzielenia hedge'a bądź wydłużyć odległość między kolejnymi hedge'ami.



Na głównej parze jena nasz bohater rozpoczął kolejne doświadczenia dokładnie w niedzielę 2 tygodnie temu.

[zastapmnie]

Na luce do góry otworzył shorta 0,3 lota. Był przekonany, że łatwo zarobi ok. 30-40 pipsów, spodziewając się zamknięcia luki. Postawił zabezpieczenia nad ceną.

Kurs nieoczekiwanie dla niego ruszył w górę i do nocy z poniedziałku na wtorek rósł, a wraz ze wzrostem kursu, rosło zwątpienie bohatera w realizację wcześniej zakładanego scenariusza.

Jak zwykle w takich wypadkach, bohater zaczął na bieżąco modyfikować swoje założenia. Przy okazji otwarcia trzeciego hedge'a, otworzył też drugiego shorta, tym razem jednak o wielkości nieco mniejszej od poprzedniego, tj, 0,2. Jego zwątpienie i pogłoski przeciskające się przez fora o marszu na nowe szczyty, podpowiedziały mu, żeby nie szarżował.

Gdy jednak kurs trwał w bezruchu, bohater postanowił wykorzystać sytuację i zamknął wszystkie zabezpieczenia, dwa na zysku, 1 bez strat.
Nagle miał nagie 0,5 lota do dołu. A kurs wprawdzie stał w miejscu, ale nie spadał. A potem znowu zaczął rosnąć...