Popieram.jasonbourne pisze:Co ma do tego prawdopodobieństwo warunkowe? Jakie wzory?jasonbourne pisze:WojtexWay pisze: To może podaj ile wynosi prawdopodobieństwo, że cena wzrośnie dla ułatwienia o 1 pips, a ile wynosi, że cena spadnie o 1 pips? Następnie podaj wzór jak do tego doszedłeś i na jego podstawie policz ile wynosi dla wzrostu/spadku o 25 pipdów. Aha i nie piszę tutaj o prawdopodobieństwie warunkowym - natomiast jakbyś chciał się do niego odnieść to również poproszę o wzór dla wybranej pary walutowej.
A możesz podać jakąś dobrą książkę (wystarczy jedna), gdzie jest udowodnione naukowo, że RR ma znaczenie i zwiększa naszą przewagę na rynku.Będę bardzo zobowiązany!
Książka, pierwsza z brzegu dla początkujących,"Giełda, wolność, pieniądze" Van Tharp, dużo o prawdopodobieństwie,RR i POPRAWNYM liczeniu wartości oczekiwanej.
Jeżeli rynek byłby losowy, nie można byłoby na nim zarabiać, biorąc pod uwagę koszty.
Temat prawdopodobieństwa na rynku jest tematem skomplikowanym, choćby ze względu na rozkład "patologiczny" czyli zmienny. Jest dużo książek na ten temat, Van Tharp potraktował temat powierzchownie, ale na początek wystarczy.
W wielkim skrócie, na tym polega cała istota gry na giełdzie, żeby poznać/odkryć/odnaleźć/ukraść takie schematy rynkowe, gdzie prawdopodobieństwo jest bardzo korzystne. Na podstawie takich danych ustala się SL i TP, oblicza wartość oczekiwaną, bo niby skąd wiadomo gdzie ustawić SL i TP jeżeli choćby szacunkowo nie znamy swoich szans na wygraną i przegraną? Skąd w ogóle wiedzieć kiedy kupować i sprzedawać jeżeli nie znamy prawdopodobieństwa ruchu w wybranym przez nas kierunku?????
Tu był przykład z SL 25. No właśnie, czemu 25? Dlaczego nie 31? Albo 17,678? Może 138? Albo 7? Może 4 bo akurat mamy kwiecień a maju zmienimy na pięć?;) Przecież to są podstawy.
To nie jest kwestia, czy TP ma być 3 razy od SL, ale właśnie dlaczego ma tak być i jak to wpływa na wartość oczekiwaną. Ja nie uważam, że TP ma być 3 razy większy od SL. Kolejny głupi dogmat, który jest bezmyślnie powtarzany bez zastanowienia się dlaczego tak ma być.
Przecież przybliżony rozkład logarytmicznie normalny kursów, gdzie ważniejsze jest o ile procent zmniejszyła się lub zwiększyła wartość kontraktu, a nie o ile pieniądza. Każdy walor ma swoją charakterystykę i "znaki szczególne". Każdy będzie miał inne prawdopodobieństwo prawidłowego dopasowania wartości trejdu. Statystyka w postaci chociaż rozkładu log-normalnego jest w stanie wskazać wartości najbardziej prawdopodobne na podstawie tego, co już było. Wiadomo, ze późniejsza analiza takiej statystyki odrzuca wartości skrajne. Użyteczne są wiec wartości zbliżone do najczęstszych, oczekiwanych, średnich. W naszym przypadku równie ważne są statystyczne wartości standardowego odchylenia.
W tych statystykach warto szukać motywu do zakładania SL i TP czy też poszukiwania wartości dla pozycji oczekujących. A czy relacja zysk do ryzyka rozjedzie się od twojej wartości oczekiwanej czy granicznej np. biorąc pod uwagę indywidualne odpornosci na stres, to świat się nie kończy. Moze być to właśnie wartość skrajna, w statystykach pomijalna. Następne prawdopodobnie będą bliższe oczekiwanym, bo statystycznie tak jest. Oczywiście, jeżeli trzymamy ten sam reżim zasad.
Na MyFxBook ostatnio dodano taki gadżet, gdzie dla kazdej pozycji dłuższej niz minuta, wylicza tę wartośc. Widzialne jest po najechaniu na wykresik przy pozycji. Jakże różne wartości tam są. Od setnych po przecinku do kilkudziesięciu przed.