HEDGE - PROSTY SYSTEM DLA KAZDEGO

jasonbourne

jaguarII pisze:nie dlaczego?

jezeli USD/CHF jest para podstawowa to nie moze byc jednoczesnie para syntetyczna, co najwyzej synteza USD index i CHF index

"Okazuje się, że tylko cztery takie kursy są kursami podstawowymi, a pozostałych sześć jest jedynie wynikiem dzielenia lub mnożenia przez siebie kursów podstawowych. Przykładowo weźmy dwa kursy podstawowe: Eur/Usd oraz Usd/Jpy. Dla takich dwóch par mamy trzeci kurs wynikowy, jakim jest Eur/Jpy. Kurs ten otrzymujemy poprzez pomnożenie Eur/Usd i Usd/Jpy. Inny przykład to powiązanie pomiędzy Gbp/Usd oraz Eur/Usd. Podane dwa kursy są kursami podstawowymi. Kursem wynikowym jest tutaj Eur/Gbp powstający przez podzielenie kursu Gbp/Usd oraz Eur/Usd."

jaguarII

jasonbourne pisze:jezeli USD/CHF jest para podstawowa

Tak więc wyglada na to że kurs podstawowy USDCHF nie jest wcale podstawowym z perspektywy handlu i płynności a EURCHF ma pałeczkę pierwszeństwa...USD/CHF otrzymujemy przez dzielenie EUR/CHF i EUR/USD...czyli według tabeli walut podstawowych EUR/USDxUSD/CHF=EUR/CHF a więc nasz kurs wynikowy ma większe znaczenie niz podstawowy dla handlu walutami jeśli chodzi o zmienność i płynność czyli jest mniej odporny na dane fundamentalne a to oznacza żę dane z USA odgrywaja tylko 2 planowe zadanie a więc tylko posrednio np..poprzez giełdy swiatowe...

Yankee

Ja mysle ze zupelnie niepotrzebnie skupiliscie sie na terminologii...

Przyjelo sie za podstawowe uwazac pary z usd, niemniej to logiczne ze eur/chf wywiera wplyw na u/chf podobnie jak logicznym jest wplyw przeciwny. Z tego co piszecie "wplyw nr1" jest zdecydowanie wiekszy, ale w swietle kwestii od jakiej zaczela sie ta dyskusja to NIE MA NAJMNIEJSZEGO ZNACZENIA.

Bo zalozenie ze tak plynne walory jak eur/chf czy usd/chf (niezaleznie od przyjetego frontu) sa prostym przemnozeniem kursow nadrzednych jest dla mnie od poczatku bledne. Bo te kursy sa w stanie same utrzymywac sie w widelkach wynikajacych z kursow podstawowych za pomoca podazy i popytu. Jasne ze widelki musza byc uwzglednione.
Ale dyskusja toczy sie tu na poziomie czarne/biale...
A przeciez kursy odzialuje na siebie wzajemnie z rozna sila. A wy przyjeliscie ze oddzialywanie jest jednostronne i rowne 1. Z tego co tu przeczytalem i z wlasnej wiedzy moglbym sie pokusic o stwierdzenie ze e/chf wplywa na u/chf z sia 0,7 a wplyw odwrotny wynosi 0,3. Oczywiscie parametry wziete z ksiezyca, chcialem po prostu pokazac moj tok rozumowania

jasonbourne

Podstawowa wlasciwoscia kursow podstawowych jest ich wzajemna niezaleznosc.

Dane z Kanady nie wplywaja na kurs AUD/USD, podobnie jak dane z UK nie maja wpywu na EUR/USD. Bo niby czemu mialyby miec?

Natomiast dane z USA wplywaja na wszystkie pary, niezaleznie od tego czy w kursie jest symbol USD czy go nie ma.

Jak ktos nie wierzy, niech sprawdzi jak EUR/CHF bryka po payrollsach.

A jezeli bylaby to para podstawowa, powinna wynikac tylko i wylacznie z EUR index i CHF index, a USD/CHF powinien byc dopasowywany, zeby uniemozliwic arbitraz.

WAT nie okresla jaka para jest najlepsza do gry, tym bardziej, ze pary crossowe maja generalnie wieksza zmiennosc niz pary podstawowe.

Natomiast WAT mowi wyraznie, ze przewidywanie kursu EUR/CHF na podstawie USD/CHF i EUR/USD jest poprawne,
ale juz przewidywanie USD/CHF na podstawie EUR/CHF i EUR/USD jest bledne.

To prostu nie dziala w dwie strony

Yankee

jasonbourne pisze:Podstawowa wlasciwoscia kursow podstawowych jest ich wzajemna niezaleznosc.

Skoro to pary z usd to z jednej strony oczywiscie sa niezalezne bo posiadaja jako 2. inna walute, a z drugiej sa mocno skorelowane bo wszedzie jest $.

jasonbourne pisze: Dane z Kanady nie wplywaja na kurs AUD/USD, podobnie jak dane z UK nie maja wpywu na EUR/USD. Bo niby czemu mialyby miec?

Natomiast dane z USA wplywaja na wszystkie pary, niezaleznie od tego czy w kursie jest symbol USD czy go nie ma.

Jak ktos nie wierzy, niech sprawdzi jak EUR/CHF bryka po payrollsach.

To jest oczywista oczywistosc ze payrollsy ruszaja gielde w NY, a ta rusza CHF, nie doszukuj sie tu bezposredniego wplywu, bo podobnie jak wczesniej w AUD/USD go NIE MA. Kazda waluta jest slabiej lub mocniej skorelowana z indeksami gieldowymi stad duze ruchy po waznych danych. A w tej chwili tylko dane ze stanow (moze jeszcze z UK) maja duzy wplyw na gielde.
Mylisz przyczyne, mimo dobrego skutku.

Natomiast WAT mowi wyraznie, ze przewidywanie kursu EUR/CHF na podstawie USD/CHF i EUR/USD jest poprawne,
ale juz przewidywanie USD/CHF na podstawie EUR/CHF i EUR/USD jest bledne.

To prostu nie dziala w dwie strony

A wg mnie dziala w 2 strony, z rozna sila, ale w 2 strony

Pitmaster

Hmm...widzę ze rozpętałem małą wojne

Ale skupmy się na naszej metodzie.
U brokera swapowego wdzielibyśmy L na g/j za 1 lot i mieć problem z ewentualnym dopłacaniem...ale możemy wziąć 0,5 lota g/j i drugie 0,5 lota na parę ujemnie skorelowaną ale żeby jej swap nie był ujemny...ciężko jest znaleźć taką ... hmm

Hitman

Pitmaster pisze:ciężko jest znaleźć taką

Nawet gdybyś taką znalazł to nadal masz ryzyko kursowe, co powoduje że ten sposób jest hedgeingiem nie pełnym, a co za tym idzie nadal są duże szanse na stratę/bankructwo.

Yankee

No ale to ma byc tylko zabezpieczenie przed MC bo wlasciwy hedgeing jedziemy za pomoca 2. konta.
Tylko faktycznie moze byc bardzo trudno znalezc odpowiednia pare no bo jesli do g/j mialby to byc aud/chf, no to zeby korzystac z korelacji musielibysmy placic swap ujemny na drugiej parze. Takze doplacanie do konta moze sie okazac lepszym wyjsciem

Pitmaster

Yankee pisze:No ale to ma byc tylko zabezpieczenie przed MC bo wlasciwy hedgeing jedziemy za pomoca 2. konta.
Tylko faktycznie moze byc bardzo trudno znalezc odpowiednia pare no bo jesli do g/j mialby to byc aud/chf, no to zeby korzystac z korelacji musielibysmy placic swap ujemny na drugiej parze. Takze doplacanie do konta moze sie okazac lepszym wyjsciem

ujemny swap na aud/chf, ??? zobacz... www.liteforex.org/contracts.php
Chyba najlepszy broker swapowy... pytanie jest jak ta para bedzie sie zachowywac w stosunku do g/j

Yankee

No jasne ze ujemny

Zobacz sobie swap short dla tej pary.
To ma byc zabezpieczenie dla g/j... od poczatku o tym piszemy

Wg tabelki ktora podales dziennie byloby to 2,85-1,20.
Jesli korelacja miedzy tymi parami jest duza to imho warto

A co powiecie na uds/chf?
Swap minimalny...