W jaki sposób MT4 liczy MaxDD

[farnick]

Witam,

Pytanie może trochę dziwne ale w jaki sposób Meta Trader 4 liczy maksymalne obsunięcie kapitału w backteście.

Kiedy wrzuciłem wyniki do Excela i obliczyłem ręcznie to obsunięcie wyszło mi znacznie większe niż to które podaje w raporcie MT4.

Ja przez MaxDD rozumiem wyrażoną w procentach różnicę pomiędzy DOTYCHCZASOWYM szczytem na krzywej kapitału a minimum na krzywej kapitału, które wystąpiło PO tym szczycie,
% obliczam jako stosunek tej różnicy do tej maksymalnej dotychczasowej wartości na krzywej kapitału, która wystąpiła przed tym minimum.

Czyli jeśli strategia z 10 000 robi 100 000 ale na krzywej kapitału była taka sytuacja, że było już 15 000 zł ale potem krzywa zjechała do 7500 zł (potem poszła do góry) to MaxDD wyniosło jak do tej pory 50%

-- Dodano: śr 08-05-2013, 14:18 --

W MT4 są dwie pozycje
1.Maksymalna strata względna
2.Strata relatywna

Czym one się różnią ?

[farnick]

Podbijam temat, czy ktoś mógłby mi to wytłumaczyć?

[altmer]

Jest to opisane w instrukcjach, np.:
"Instrukcja użytkownika platformy BOSSAFX - Bossa.pl" - str gdzieś na końcu, są definicje

[farnick]

Przeczytałem instrukcję i liczyłem też ręcznie i wychodzi mi że MaxDD w moim rozumieniu to nie "maksymalna strata względna" tylko "strata relatywna", chociaż nazwa bardziej wskazywałaby, że MaxDD to "Maksymalna strata względna"

ale i tak przy liczeniu ręcznym mojego MaxDD wynik jest nieco inny od tego, który podaje Tester.

[farnick]

Tylko nie rozumiem, dlaczego wszyscy, jak wrzucają screeny z backtestów patrzą i zakreślają maksylaną stratę względną a nie stratę relatywną np. tutaj http://www.milliondollarpips.com/,

Starta relatywna jest zrównana ze strata maksymalna jedynie w przypadku gdy system operuje cały czas taką samą wielkością pozycji, kiedy wartość pozycji roście w miarę wzrostu krzywej kapitału to te dwie wielkości zaczynają się rozjeżdżać. Strata relatywna jest więc bardziej istotna niż strata maksymalna, bo strata maksymalna jest (przynajmniej ja to tak rozumiem) porównana do maksymalnej wartości kapitału PRZED wystąpieniem tej straty a nie do wartości kapitału końcowego po zakończeniu backtestu.

-- Dodano: pn 20-05-2013, 8:11 --

A i tak ta strata relatywna nie zgadza się z ręcznym obliczeniem.

-- Dodano: pn 20-05-2013, 8:21 --

Dla lepszego zobrazowania podam przykład:

Poszczególne kolumny:

[1] Bieżąca wartość kapitału
[2] Dotychczasowe maximum
[3] Różnica [2]-[1]
[4] Max DD= [3]/[2] w %

[1] [2] [3 [4]
10000 10000 0 0,0%
10500 10500 0 0,0%
11300 11300 0 0,0%
12400 12400 0 0,0%
11900 12400 500 4,0%
10100 12400 2300 18,5% - To jest Max DD 18,5 %
11000 12400 1400 11,3%
12000 12400 400 3,2%
13000 13000 0 0,0%
14000 14000 0 0,0%
14700 14700 0 0,0%
12100 14700 2600 17,7% - A nie to, mimo, że nominalnie strata jest większa ale % 17,7
14000 14700 700 4,8%