Puszkin pisze:wszystkie repaintują tylko kwestia jaki TF i jak duży poślizg.
To prawda, dlatego punkt z repaintami rozszerzyłbym o: system zajmuje pozycję dopiero wtedy, kiedy wskaźnik dający sygnał do jej otwarcia nie ma możliwości repaintu.
A teraz po polsku;) Załóżmy, że nasz system wykorzystuje MACD. Jakby ktoś nie znał zasady działania tego wskaźnika, to odsyłam do
opisu. Odczyt wskaźnika MACD tworzy się na bieżąco wraz z tworzeniem się ostatniej świeczki i wtedy repaintuje on wraz z każdym nawet najmniejszym ruchem ceny. Jeśli dana świeczka się zamknie, to wtedy odczyt wskaźnika MACD przypadający dla tej świeczki pozostaje niezmienny. Oczywiście MACD dałem jako przykład, chodzi mi o to, że jeśli system używa jakiegoś wskaźnika AT do generowania sygnału wejścia na rynek, to najpierw musimy poznać zasady działania tego wskaźnika, ustalić kiedy możliwy jest repaint i w jakim momencie zostaje wyeliminowane ryzyko jego wystąpienia i sprawdzić, czy sygnały są generowane wtedy, kiedy ryzyko wystąpienia repaintu zostało wyeliminowane. Jeśli system zajmuje pozycje wtedy, kiedy to ryzyko obowiązuje to o kant d... z takim systemem.
Puszkin pisze:Moja uwaga jest taka, że trzeba zapomnieć o backtestach i skoncentrować się na godzinach kluczowych i reakcji rynku na nie. To oczywiście wyklucza backtesty.
I tu zaczyna się kwestia, która jest przedmiotem sporu chyba tak starego jak rynki finansowe i kapitałowe. Mianowicie: czy kluczem do sukcesu w inwestycjach jest zbiór ścisłych, szczegółowych i jednoznacznych procedur, czy intuicja, szósty zmysł i coś, czego nie da się wyjaśnić słowami i trzeba po prostu to czuć. Jako zwolennik jednoznaczności od razu mówię: niekompletna informacja jest nieprzydatna. Koniec kropka. Dlatego w swoich działaniach kieruje się opracowanym przez siebie ścisłym zbiorem procedur określających kiedy wejść w rynek, w jaką stronę, za ile, kiedy można wejść większym lotem a kiedy bardzo delikatnym, kiedy opuścić rynek, jednym słowem wszystko co ma związek z tradingiem. Wszystkie procedury są jednoznaczne i nie ma tam nawet najmniejszego miejsca na jakąkolwiek intuicję. Wiem, że moje nastawienie do intuicyjnego podejścia jest wybitnie "anty" i może się nie spodobać tym, którzy są sceptycznie nastawieni do szkiełka i oka. Mianowicie:
dajcie mi gwarancje, że np. po RGRze nastąpi odwrócenie trendu. Nie da się, prawda? No właśnie. Rynek porusza się losowo i próby przewidzenia, w którą stronę rynek będzie się poruszał nie są drogą do sukcesu.
Puszkin pisze:A zarządzanie ryzykiem też jest śmieszne. To tylko przedłużanie agonii.
A kto powiedział, że zarządzanie ryzykiem to tylko "na każde 500zł będzie 0,01 lota, stop loss 30 pipsów, take profit 100 pipsów"?;) Moim zdaniem to właśnie zarządzanie ryzykiem jest kluczem do sukcesu na fx, a mianowicie zwiększanie udziału w rynku w miarę potwierdzania się trendu. Autor wątku uważa, że stosowanie martingale jest złe. W "normalnym" wydaniu jak najbardziej. A gdyby tego martingale odwrócić? Czyli szybko ciąć straty i powiększać pozycję w miarę rośnięcia zysków? Testuję tę metodę i wygląda to całkiem sympatycznie
Puszkin pisze:Robot albo działa albo nie.
Kolego, wcześniej mówiłeś, że należy skupić się na konkretnej bieżącej chwili i reakcję rynku na aktualne informacje, co oczywiście wyklucza backtesty. A w jaki sposób chcesz się przekonać czy robot działa, czy nie, jeśli nie poprzez backtesty?;)
Puszkin pisze:Ogólnie forex jest ciekawy : - )
Jak najbardziej się z tym zgadzam:)
Codzienny blog o handlu na rynku walutowym.
sprzedajemy łopaty i działki ze złotem, nic się nie zmienia od czasów Gorączki Złota bazujemy na chciwości i marzeniach 
