Relacja zysku do ryzyka. Czy naprawdę ma ona znaczenie???

[Laufer77]

Witam. Mam pytanie, które być może dla większości z Was wyda się banalne jednakże przyznam się, że ja nie potrafię tego rozgryźć dlatego liczę na Waszą pomoc. A mianowicie prawie wszędzie czytam, żeby dawać TP (take profit) przynajmniej 2 razy dalej niż SL (stop lose). "Książkową" relacją jest 3, czyli potencjalny zysk ma być 3x większy od potencjalnej straty. Gdzieś przeczytałem, że przy takiej relacji to wystarczy mi 25% trafnych pozycji aby wyjść na 0. Wszystko ładnie i pięknie, tylko jeden parametr nie daje mi spokoju. A mianowicie prawdopodobieństwo. Otóż moim zdaniem jeśli Tp jest 3 razy bardziej oddalony od poziomu otwarcia niż Sl,to znaczy że prawdopodobieństwo dotarcia kursu do poziomu Tp jest 3 razy mniejsze niż prawdopodobieństwo dotarcia kursu do poziomu SL. Przedstawię to na przykładzie. Przypuśćmy, że mamy pozycję długą na EUR/USD. Poziom otwarcia - 1,3025; SL - 1,3000; TP 1, 3075. (Przyznam się już teraz, że specjalnie dobrałem takie poziomy aby coś pokazać). Przy takiej pozycji prawdopodobieństwo osiągnięcia SL wynosi 75%, zaś prawdopodobieństwo osiągnięcia TP wynosi 25%. Załóżmy teraz, że za każde 25 pipsów zyskujemy (albo tracimy) 1000 dolarów. Obliczmy wartość oczekiwaną TP i SL. Zatem przy TP oczekujemy 3000 USD, jednak mnożąc to przez 0,25 otrzymamy oczekiwaną wartość zysku równą 750 USD. Przejdźmy do SL, tutaj ryzykujemy stratę 1000 dolarów jednak z połączeniu z 75% prawdopodobieństwem mamy wartość oczekiwaną straty równą 750 USD. Jak widać wartość oczekiwana zysku i straty są takie same. Więcej obojętnie jakie by nie były relacje pomiędzy TP a SL wartość oczekiwana zysku oraz wartość oczekiwana straty są zawsze takie same co w konsekwencji prowadzi do wniosku, że relacja pomiędzy Sl a TP są bez znaczenia. I co Wy na to??? Będę wdzięczny za każdy głos

[Akhh]

Trzeba spojrzeć na to z drugiej strony. Dostajemy sygnał, patrzymy gdzie należy postawić logiczny SL - zwykle poniżej/powyżej jakiegoś ważnego poziomu. Teraz patrzymy gdzie logicznie może dotrzeć cena (co najmniej). Jeśli widzimy, że najbliższy opór/wsparcie jest oddalone o 2-3x więcej niż nasz SL to wtedy możemy wejść w taką transakcję.

Co do prawdopodobieństwa to wszystko co robimy polega na jego zwiększaniu.

Jeśli mamy dwa sąsiednie poziomy wsparcia/oporu to teoretycznie prawdopodobieństwo dotarcia do któregoś z nich jest podobne. Dodatkowo grając z trendem jeszcze je zwiększamy.

[cajto]

A mianowicie prawie wszędzie czytam, żeby dawać TP (take profit) przynajmniej 2 razy dalej niż SL (stop lose). "Książkową" relacją jest 3, czyli potencjalny zysk ma być 3x większy od potencjalnej straty. Gdzieś przeczytałem, że przy takiej relacji to wystarczy mi 25% trafnych pozycji aby wyjść na 0. Wszystko ładnie i pięknie, tylko jeden parametr nie daje mi spokoju. A mianowicie prawdopodobieństwo.

No to widzę że myślisz, a to już jest bardzo dużo

To nie R/R a prawdopodobieństwo jest kluczem do sukcesu. Jeśli je przekabacisz na swoją stronę i będziesz się trzymał założeń systemowych, nie przegrasz - matematyka Ci nie pozwoli. Z procentami się nie dyskutuje, one po prostu są i działają, albo na naszą korzyść albo na minus.

Polecam szukanie własnego systemu, jeśli znajdziesz coś, co Ci odpowiada zacznij grać wg ściśle określonych reguł i zapisuj wyniki, po 100 setupach będziesz miał już jakiś obraz skuteczności.

Wydaje się to bardzo proste, jednak jest jeden arcy istotny haczyk - Ty sam. Ciężko się w pełni "zautomatyzować" nawet jeśli wiemy że to właściwa droga, na początku będzie strasznie kusiło przesuwanie SL i TP, bo "na pewno jeszcze trochę skoczy", "zaraz się odbije", itp. Wtedy najlepszy system weźmie w łeb.


Powodzenia na FX

[WojtexWay]

logiczny SL

Teraz patrzymy gdzie logicznie może dotrzeć cena (co najmniej).

Jakie to logiczne ;-)

Jeśli widzimy, że najbliższy opór/wsparcie jest oddalone o 2-3x więcej niż nasz SL to wtedy możemy wejść w taką transakcję.

A jeśli jest tylko 1x lub 0,5x to już nie?
Co za różnica, czy będziesz osiągał zysk 2-3x większy jeśli będziesz go osiągał 2-3x rzadziej?

Jeśli mamy dwa sąsiednie poziomy wsparcia/oporu to teoretycznie prawdopodobieństwo dotarcia do któregoś z nich jest podobne. Dodatkowo grając z trendem jeszcze je zwiększamy.

Może dasz jakieś wyprowadzenie matematyczne tych twierdzeń? ;-)
A teraz taka mała dygresja: czym w ogóle jest poziom wsparcia/oporu? Potrafisz je zdefiniować tak, by każdy je wyznaczał w identyczny sposób? Bo dla mnie to są pojęcia abstrakcyjne. Natomiast jeśli czegoś się nie da zdefiniować to w mojej ocenie jest to złe i należy tego unikać. Do tego, jeśli czegoś się nie da zdefiniować to nie da się również wyznaczyć prawdopodobieństwa z tym związanego.

"Książkową" relacją jest 3, czyli potencjalny zysk ma być 3x większy od potencjalnej straty.

Książki często kłamią ;-). A jeśli chodzi o AT to już w ogóle traktuj to jako science fiction ;-).

[sgorn]

A jeśli jest tylko 1x lub 0,5x to już nie?
Co za różnica, czy będziesz osiągał zysk 2-3x większy jeśli będziesz go osiągał 2-3x rzadziej?

A teraz taka mała dygresja: czym w ogóle jest poziom wsparcia/oporu? Potrafisz je zdefiniować tak, by każdy je wyznaczał w identyczny sposób? Bo dla mnie to są pojęcia abstrakcyjne. Natomiast jeśli czegoś się nie da zdefiniować to w mojej ocenie jest to złe i należy tego unikać. Do tego, jeśli czegoś się nie da zdefiniować to nie da się również wyznaczyć prawdopodobieństwa z tym związanego.

różnica jest taka że przy rzadszym koszta maleją. Przy częstym wchodzeniu koszty transakcji mogą decydować o zyskowności strategii. Kolejna sprawa że jak Ci sie trafi seria strat to pare transakcji zje dużą część zysku. No chyba że masz skuteczność powyżej 60-70 % ( w dłuższym czasie ).

Kolejna sprawa, owszem ryzowanie poziomów- z dokladnoscia do pipsa, to kwestia indywidualna i pewnie kazdy inaczej rysuje ale rysowanie ważnych STREF to już każdy może wyrysować je w sposób identyczny

[Akhh]

Z niekorzystnym stosunkiem zysku do ryzyka lepiej grać na opcjach binarnych.

Wtedy przynajmniej nie trzeba się Stop Lossem przejmować tylko prawdopodobieństwem. Czyli nigdy nie stracimy więcej niż założyliśmy. Nie interesują nas poślizgi etc, ale też nigdy więcej nie zarobimy.

[jasonbourne]

Wszystko ładnie i pięknie, tylko jeden parametr nie daje mi spokoju. A mianowicie prawdopodobieństwo. Otóż moim zdaniem jeśli Tp jest 3 razy bardziej oddalony od poziomu otwarcia niż Sl,to znaczy że prawdopodobieństwo dotarcia kursu do poziomu Tp jest 3 razy mniejsze niż prawdopodobieństwo dotarcia kursu do poziomu SL. Przedstawię to na przykładzie. Przypuśćmy, że mamy pozycję długą na EUR/USD. Poziom otwarcia - 1,3025; SL - 1,3000; TP 1, 3075. (Przyznam się już teraz, że specjalnie dobrałem takie poziomy aby coś pokazać). Przy takiej pozycji prawdopodobieństwo osiągnięcia SL wynosi 75%, zaś prawdopodobieństwo osiągnięcia TP wynosi 25%.

Nie rozumiesz rynku a już tym bardziej prawdopodobieństwa.

Mamy cenę 1,3025. Twoim Zdaniem szanse dotarcia ceny do poziomu 1,3000 wynoszą 25% a do 1,3075 75%. Pięknie tylko skąd to wiesz? Dlaczego akurat tyle?

A ile w takim przypadku wynoszą szanse dotarcia do 1,3100? Ile do 1,3200? Ile do 1,2900?

Pomijam fakt, że nie dosyć że piszesz bzdury to sam się w nich motasz, bo tam chyba miało być TP 1,3100.

W jednym zdaniu, żebyś zrozumiał, zakładasz że rynek jest losowy, że ruch np. wzrost i spadek o 25 pipsów mają takie samo prawdopodobieństwo. Zakładasz źle, przez co cały Twój tok myślowy jest błędny, bo wychodzisz z błędnego założenia.

Obliczmy wartość oczekiwaną TP i SL. Zatem przy TP oczekujemy 3000 USD, jednak mnożąc to przez 0,25 otrzymamy oczekiwaną wartość zysku równą 750 USD. Przejdźmy do SL, tutaj ryzykujemy stratę 1000 dolarów jednak z połączeniu z 75% prawdopodobieństwem mamy wartość oczekiwaną straty równą 750 USD. Jak widać wartość oczekiwana zysku i straty są takie same. Więcej obojętnie jakie by nie były relacje pomiędzy TP a SL wartość oczekiwana zysku oraz wartość oczekiwana straty są zawsze takie same co w konsekwencji prowadzi do wniosku, że relacja pomiędzy Sl a TP są bez znaczenia. I co Wy na to??? Będę wdzięczny za każdy głos

A to to już w ogóle mistrzostwo świata. Udowodniłeś że RR nie ma znaczenia i to jeszcze w jaki piękny sposób.

W jednym zdaniu, brak Ci wiedzy. Brak Ci podstaw. Są na ten temat książki. Poczytaj.

[WojtexWay]

różnica jest taka że przy rzadszym koszta maleją. Przy częstym wchodzeniu koszty transakcji mogą decydować o zyskowności strategii. Kolejna sprawa że jak Ci sie trafi seria strat to pare transakcji zje dużą część zysku. No chyba że masz skuteczność powyżej 60-70 % ( w dłuższym czasie ).

Ale do czego Ty nawiązujesz? Przecież stosunek tp/sl nie ma wpływu na częstotliwość zawieranych transakcji... Jeśli masz TP=10 i SL=20 to teoretycznie powinieneś mieć tyle samo transakcji co przy TP=20 i SL=10 (dla uproszczenia zakładam losowy system otwierania pozycji). Poza tym w kwestie kosztów transakcji nie chcę wchodzić, bo to jest oczywiste, że one zmniejszają prawdopodobieństwo wygranej.

Kolejna sprawa, owszem ryzowanie poziomów- z dokladnoscia do pipsa, to kwestia indywidualna i pewnie kazdy inaczej rysuje ale rysowanie ważnych STREF to już każdy może wyrysować je w sposób identyczny

A czym są "ważne STREFy"? I jak w takim razie je rysować, że są dla wszystkich identyczne? Jakiś wzór?

Nie rozumiesz rynku a już tym bardziej prawdopodobieństwa.

Ja też nie rozumiem rynku ;-(. W sumie to nie znam nikogo kto by go rozumiał. A czy Ty go rozumiesz?

W jednym zdaniu, żebyś zrozumiał, zakładasz że rynek jest losowy, że ruch np. wzrost i spadek o 25 pipsów mają takie samo prawdopodobieństwo. Zakładasz źle, przez co cały Twój tok myślowy jest błędny, bo wychodzisz z błędnego założenia.

To może podaj ile wynosi prawdopodobieństwo, że cena wzrośnie dla ułatwienia o 1 pips, a ile wynosi, że cena spadnie o 1 pips? Następnie podaj wzór jak do tego doszedłeś i na jego podstawie policz ile wynosi dla wzrostu/spadku o 25 pipdów.
Aha i nie piszę tutaj o prawdopodobieństwie warunkowym - natomiast jakbyś chciał się do niego odnieść to również poproszę o wzór dla wybranej pary walutowej.

Natomiast zastanawiam się skąd ta pewność, że założenie o losowości rynku jest błędne? Z tego co wiem nikomu się jeszcze nie udało udowodnić, że tak nie jest. Fakt, z drugiej strony nie można również zakładać, że tak nie jest, ale skąd ta pewność? Jakiś wywód matematyczny?

A to to już w ogóle mistrzostwo świata. Udowodniłeś że RR nie ma znaczenia i to jeszcze w jaki piękny sposób.
W jednym zdaniu, brak Ci wiedzy. Brak Ci podstaw. Są na ten temat książki. Poczytaj.

A możesz podać jakąś dobrą książkę (wystarczy jedna), gdzie jest udowodnione naukowo, że RR ma znaczenie i zwiększa naszą przewagę na rynku.
Będę bardzo zobowiązany!

[Akhh]

Widzę, że WojtekWay szuka wzoru na Forex.

Podobno jeszcze nie został wyprowadzony, ale masz szansę być pierwszym.

[WojtexWay]

Widzę, że WojtekWay szuka wzoru na Forex.

Podobno jeszcze nie został wyprowadzony, ale masz szansę być pierwszym.

Na podstawie czego tak twierdzisz? Ja tylko czepiam się głupot, które piszecie ;-).
Próbujecie "uczyć" innych o czymś co jest irracjonalne... W dodatku często myląc pojęcia i pisząc o rzeczach na których sami się nie znacie. Podważacie to co inni piszą, ale sami nie wyjaśniacie problemu. Dla Ciebie rynek może być "logiczny" (nawiązuję do tego co napisałeś wcześniej) ale dla mnie nie jest i nie próbuję go zrozumieć. Próbuję z nim wygrać, a to co innego (trochę inna zabawa).