Najlepsze godziny handlu - manipulacja rynkiem

[gervazy]

Zdecydowałem się założyć ten wątek ponieważ nie znalazłem interesujących mnie informacji w dotychczasowych wątkach.
Było wcześniej kilka wątków traktujących o tej materii ale skupiały się one przede wszystkim na zmienności rynku a mnie interesuje coś trochę innego.
Zaczynam dopiero swoją przygodę z forexem więc proszę o wyrozumiałość jeśli napiszę jakiś banał lub, co gorsze, jakąś bzdurę.
Obserwując wykresy tickowe par (nie range bar tylko pojedyncze ticki) zauważyłem ciekawą ale frustrującą zależność.
Na tych samych parach w różnych godzinach wykresy są zupełnie inne.
Chciałbym być dobrze zrozumiany. Różnica, którą zauważyłem polega na tym, że w pewnych godzinach wykres tickowy rysuje piękne "książkowe" formacje szczytowe i dołkowe, podwójne szczyty, głowy i ramiona, klasyczne przebicia oporów i wsparć itp. Jednym słowem poezja
W innych godzinach ta sama para zachowuje się jak nie przymierzając wariatka (sorry za tę personifikację, ale chyba wiadomo o co chodzi) Nic nie daje się przewidzieć, ruchy wydają się chaotyczne i niezrozumiałe. Podam Wam jeden przykład ale proszę nie skupiajcie się na nim to tylko przykład:

To wykres 1M pary eur/aud z 7 marca godz okolo 19 GMT+1. Na tickach wyglądał jeszcze śmieszniej.
Moim zdaniem komuś zachciało się narysować odwróconą wierzę Eiffla na wykresie. Dlaczego? w jakim celu?
No mniejsza z tym, nie o tym chcę dyskutować.

Chciałbym dowiedzieć się czy ktoś z Was zauważył też tę zależność łatwej czytelności wykresu i braku tej czytelności w zależności od godzin handlu?

Moim zdaniem kwestia dotyczy manipulacji rynkiem na określonych parach i (mam nadzieję) w określonych godzinach handlu. Domyślam się, że jest wiele osób, które nie wierzą w taką manipulację i równocześnie są osoby które uważają, że rynek jest manipulowany całą dobę. Chciałbym zaproponować do dyskusji założenie pośrednie tzn że rynek jest manipulowany tylko w ograniczonym czasie.
Myślę, że kwestia czy rynek jest manipulowany czy nie, jest bezsporna. Najbardziej jaskrawym przykładem jest eur/chf sprzed kilku miesięcy. Uważam, że rynkiem manipulują wszyscy, którzy są w stanie to robić, duże banki a także banki centralne jeśli uznają że to, z ich punktu widzenia, konieczne, itp.

Celem tej dyskusji ( w moim założeniu) ma być znalezienie określonych godzin handlu na określonych parach w których wykres jest "bardziej czytelny" czyli ruchy są łatwiejsze do przewidzenia. Taka informacja (jeśli istnieje) może być przydatna choćby do scalpingu. Nie chciałbym tutaj zajmować się zmiennością, to moim zdaniem trochę inny temat.

Załączam wskaźnik którego używam do obserwacji wykresu tickowego.
Wskaźnik rysuje wykres tickowy bezpośrednio w oknie 1M pod głównym wykresem.
Zapraszam do dyskusji.

[cajto]

To wykres 1M pary eur/aud z 7 marca godz okolo 19 GMT+1. Na tickach wyglądał jeszcze śmieszniej.
Moim zdaniem komuś zachciało się narysować odwróconą wierzę Eiffla na wykresie. Dlaczego? w jakim celu?
No mniejsza z tym, nie o tym chcę dyskutować.

Uważam to za duży błąd, jeśli chcesz zarabiać na FX to powinno Cię interesować przede wszystkim dlaczego tak się dzieje, czy ma to jakieś znaczenie, czy można na tym zarobić.
Poniżej screen z tym "problemem" - klasyczne "dalszym spadkom mówimy gromkie NIE!"
Ściana spadkowych M1 z ostatnią jako ciemny młot - kupujący zaczynają dochodzić do głosu, następna jest biała z minimalnym knotem u dołu - kupujący przejęli inicjatywę w pełni. To po prostu zwykła Gwiazda Poranna sygnalizująca wzrosty, coś co Tygrysy lubią najbardziej
Za kilkanaście świec masz znowu podobną sytuację na tym samym poziomie - to potwierdzenie siły kupujących "poniżej tego poziomu nie schodzimy, idziemy w górę", gdybyś wszedł w Longa po drugim potwierdzeniu (1.2757) z SL na poziomie minimum pierwszej formacji ryzykowałbyś 10P, zysk zależałby od Ciebie, maksymalnie to było ok. 25P (nie że cena poszła max 25P UP, tylko tyle było do wzięcia realnie po potwierdzonych sygnałach na spadek).

Moim zdaniem kwestia dotyczy manipulacji rynkiem na określonych parach i (mam nadzieję) w określonych godzinach handlu. Domyślam się, że jest wiele osób, które nie wierzą w taką manipulację i równocześnie są osoby które uważają, że rynek jest manipulowany całą dobę. Chciałbym zaproponować do dyskusji założenie pośrednie tzn że rynek jest manipulowany tylko w ograniczonym czasie.
Myślę, że kwestia czy rynek jest manipulowany czy nie, jest bezsporna. Najbardziej jaskrawym przykładem jest eur/chf sprzed kilku miesięcy. Uważam, że rynkiem manipulują wszyscy, którzy są w stanie to robić, duże banki a także banki centralne jeśli uznają że to, z ich punktu widzenia, konieczne, itp.

Przecież kurs nie zmienia się pod wpływem faz księżyca, tylko pod wpływem zleceń kupujących i sprzedających. Te zlecenia są realizowane przez cały czas, więcej w czasie danej sesji lub zazębienia się dwóch, mniej gdy jest spokój, brak danych, brak inicjatywy. Dla mnie to nie jest manipulacja, to normalny stan rzeczy.
Żeby zapoczątkować jakiś wiekszy ruch trzeba "zakołysać" kursem, wypuścić sygnały w którą stronę można atakować. To się dzieje na każdym TF, wiadomo że inna będzie rozpiętość w cenie i czasie na M1,inna na H4.
FX jest grą o pieniądze, jest pełna podstępów, czyli tzw "fake", "fals". Ci którzy to robią, robią to w jednym celu - wciągnąć w to niedoświadczonych, chciwych, zbyt prędkich i zabrać im ich pieniądze "q..rwa SL mi wycięło, to Pullback j..ny był"

Zaczniesz patrzeć na to co wykres ma Ci do powiedzenia, logicznie myśleć i opanujesz chciwość - będziesz zarabiał.
Powodzenia.

[gervazy]

Dzięki za odpowiedź cajto (no i za życzenia
Zastanawiałem się czy zamieścić ten przykład, bo przypuszczałem, że może stać się centrum tego wątku. No cóż chyba niepotrzebnie to zrobiłem. Dzięki za Twoje uwagi, na pewno przydadzą się, ale nie o tym chciałem...
Ten przykład chyba nie dotyczy tego o czym chciałem pogadać, no trudno stało się. Nie będę go usuwał.

Wiem, że pomysł obserwowania wykresu tickowego jest nieco... odbiegający od tego czym interesują się traderzy.
Chciałem tylko zachęcić Was do nieco innego spojrzenia na rynek. Zarejestrowałem się na forum jakieś dwa, trzy tygodnie temu. Tydzień zajęło mi pobieżne przejrzenie wątków. Teraz staram się wyciągnąć z wykresu jak najwięcej informacji. Jak w życiu tak samo na forexie zbieranie informacji wymaga (moim zdaniem) szukania innych od typowych punktów widzenia, stąd pomysł obserwacji wykresu tickowego, który jest często pomijany przez traderów (moim zdaniem niesłusznie) To co napisałem w pierwszym wpisie o lepszej czytelności wykresu tickowego w pewnych godzinach to prawda, sprawdźcie sami. To pewnie trochę odbiega od koszenia pipsów ale może, moim zdaniem, dać świeże spojrzenie na rynek Ponieważ uważam, że dyskusja jest najlepszym sposobem na zdobycie wiedzy zachęcam do niej.
Jeszcze raz dzięki cajto. Również życzę Ci powodzenia.

[ZielonaMgielka]

Glownym powodem tego co zaobserwowales jest zmiana plynnosci na rynku. W momencie kiedy sesja amerykanska dobiega polowy plynnosc zaczyna spadac i cena zaczyna poruszac w sposob jaki opisales. Rynki od zawsze byly przedmiotem "manipiulacji" bo przeciez duzy kapital jakos musi znalezc przeciwna strone transakcji. Od tego sa wlasnie dealerzy w interbanku aby realizowac duze zlecenia z jak najmniejszym slippage a zlecenia typu stop widniejace w ich ksiegach sa wlasnie miejscem gdzie biznes robi sie najtanszym kosztem. Powyzszy przyklad EURAUD moze byc swietnym przykladem i zaloze sie ze obrot wolumenu na dolku byl proporcjonalnie wiekszy.


---------------------


Pozwole sobie wrzucic screen z Dukascopy ktory korzysta z wielu najwiekszych dostawcow plynnosci a dostepny tam prawdziwy (nie tickowy) wolumen dosyc dobrze obrazuje to co ma miejsce na rynku:

"Dukascopy Bank is currently connected to Bank Of America, Commerzbank, Nomura, Barclays, Currenex, SEB, Deutsche Bank, JP Morgan, Societe Generale, UBS, Goldman Sachs, Citibank, BNP Paribas, HSBC Bank, HotstpotFXI, Lava - FX All Morgan Stanley and other liquidity providers."

http://screencast.com/t/Cu9ENZsfMauO

[gervazy]

No to mamy jasność tzn ja mam, a Ty miałeś już wcześniej
Serdeczne dzięki ZielonaMgielka. To bardzo pouczające wyjaśnienie. A więc chodziło "tylko" o "nasze" SL Widocznie było tam jakieś większe zlecenie po które opłaciło się ściągnąć kurs. Hmm, oczy naprawdę się otwierają. Nie dziw się proszę dla mnie to nowość. Napisz proszę czy ta wiedza jest powszechna? Jestem nowicjuszem i ciekawy jestem np jaki procent członków nawigatora jest świadomych takich zagrań? Rozumiem, że to trudne pytanie ale tak chociaż pi razy oko.
Chciałbym jeszcze zapytać Cię o coś co bardziej mnie interesuje. Zasugerowałeś, że wykres jest bardziej czytelny w okresach większej płynności, czy dobrze to zrozumiałem? Jeśli jest tak jak zrozumiałem to wiele by wyjaśniało. Banki centralne pewnie mniej liczą się z kosztami (ważniejsze są koszty np polityczne) ale one chyba rzadko manipulują rynkiem. Natomiast banki komercyjne muszą liczyć się z kosztami a manipulacja przecież kosztuje. W okresach mniejszej płynności kosztuje mniej a i zyski mogą być większe. To wydaje się trzymać kupy. Będę wdzięczny jeśli poświęcisz mi jeszcze kilka minut. Tylko nie wiem jak mogę się odwdzięczyć
Dane o wolumenie z dukascopy są gdzieś dostępne? no i ile to kosztuje?
Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziś naprawdę czegoś się nauczyłem
pozdrawiam

[MajorGC]

Jestem nowicjuszem i ciekawy jestem np jaki procent członków nawigatora jest świadomych takich zagrań? Rozumiem, że to trudne pytanie ale tak chociaż pi razy oko.

Bez znaczenia jaki procent tego forum jest swiadoma. Jesli ktos chce znalesc takie informacje to poprzez pytania tak jak Twoje lub poprzez inna wnikliwosc znajda ja. Jesli zaczynasz interesowac sie Forexem i traktujesz to powaznie, to bardzo istotne jest przynajmniej musnac pewne wiadomosci, nawet jesli z czasem nie beda mialy dla nas znaczenia. Wiedza sie przydaje nawet jesli jej niewykorzystamy, mozemy komus innemu pomoc

Chciałbym jeszcze zapytać Cię o coś co bardziej mnie interesuje. Zasugerowałeś, że wykres jest bardziej czytelny w okresach większej płynności, czy dobrze to zrozumiałem? Jeśli jest tak jak zrozumiałem to wiele by wyjaśniało. Banki centralne pewnie mniej liczą się z kosztami (ważniejsze są koszty np polityczne) ale one chyba rzadko manipulują rynkiem. Natomiast banki komercyjne muszą liczyć się z kosztami a manipulacja przecież kosztuje. W okresach mniejszej płynności kosztuje mniej a i zyski mogą być większe. To wydaje się trzymać kupy.

Pozwole sobie to wyjasnic po mojemu. Rynek jest czytelniejszy w czasie wiekszej plynnosci i bardziej tu chodzi o wymiar dzienny lub konkretnie sesji. Wiekszy kapital pojawia sie w momencie duzej ilosci danych ekonomicznych lub jakiegos wydarzenia, ktore moze wplynac na rynki. Wieksza plynnosc to wiekszy kapital. Czy sa inne koszta, raczej w tym momencie nie ma to znaczenia. Znaczenie ma to ze w takich sytuacjach latwiej wyczytac z wykresu kierunek i za nim podazac. Wykres kreuje sie bardziej dynamicznie, a sygnaly jakie daja systemy sa bardziej prawdziwe.

W okresie mniejszej plynnosci raczej sa mniejsze zyski, bo cena wtedy wpada w konsole i tu trzeba miec umiejetnosc jej wykorzystania, albo cena poprostu porusza sie w tak malym zakresie ze wrecz nie da sie tradowac i lepiej takich sytuacji unikac, bo sygnaly sie falszuja.
Nie doszukuj sie rowniez w kazdym miejscu manipulacji, bo zatracisz caly sens tradingu. Jakbys sie tak chcial doszukiwac manipulacji w kazdej dziedzinie zycia to rowniez brakloby Ci na to zycia. Jesli ktos gdzies bedzie wietrzyl zysk i nie koniecznie materialny, to zeby sobie ulatwic do niego dostep to zawsze pokusi sie o jakis rodzaj manipulacji.

[gervazy]

Wielkie dzięki MajorGC.

Jestem nowicjuszem i ciekawy jestem np jaki procent członków nawigatora jest świadomych takich zagrań? Rozumiem, że to trudne pytanie ale tak chociaż pi razy oko.

Bez znaczenia jaki procent tego forum jest swiadoma. Jesli ktos chce znalesc takie informacje to poprzez pytania tak jak Twoje lub poprzez inna wnikliwosc znajda ja...

Ja chyba jestem wnikliwy i właśnie dlatego zadałem to pytanie. Dla mnie odpowiedź na to pytanie, także jest wiedzą.
Sam przecież napisałeś, że:

... to bardzo istotne jest przynajmniej musnac pewne wiadomosci, nawet jesli z czasem nie beda mialy dla nas znaczenia...

Z tym zdaniem zgadzam się w 100%.
Wydaje mi się, że oszacowanie tej liczby (ludzi świadomych takich manipulacji) może rzucić jakieś małe światło na problem dlaczego tak duży (jak duży, to oddzielne pytanie) procent traderów traci na forexie. A to z kolei, (mam nadzieję) może pomóc w tym żeby samemu nie znaleźć się w tym gronie. Proszę dobrze mnie zrozum, wiem, że nie ma na to prostej odpowiedzi, ale po to żeby choć trochę się do niej zbliżyć najpierw trzeba znaleźć odpowiednie pytania. Nie wiem jeszcze czy akurat to pytanie jest dobre. To tylko próba. Może zapodam jakąś ankietę

Jak ognia staram się unikać zbędnego bicia piany. Mam wielki szacunek do ludzi jak ZielonaMgielka, Ty czy cajto (a także kilka innych osób, które już poznałem), które chętnie dzielą się swoją wiedzą i poświęcają na to swój czas.

Nie występuję tutaj, tylko w roli petenta. Jestem świeży na forexie a to także niesie ze sobą pewne małe atuty. Zycie (mam już trochę lat nauczyło mnie pewnej zasady: Każdy człowiek, nawet złośliwy głupiec może czasem powiedzieć coś mądrego. Przekonałem się o tym wielokrotnie. Uważam "burzę mózgów" za najlepszy sposób zdobywania wiedzy.
Z takiej burzy każdy uczestnik (bez względu na stopień zaawansowania) jeśli tylko potrafi i chce, może zawsze wyciągnąć coś dla siebie. Przepraszam za ten przydługi wywód o sobie, chciałem także dać się poznać Wam To też niesie ze sobą pewną wagę. Mam nadzieję, że przekonałem Cię do tego, że podchodzę do forexu poważnie

Piszesz dalej:

...Pozwole sobie to wyjasnic po mojemu. Rynek jest czytelniejszy w czasie wiekszej plynnosci i bardziej tu chodzi o wymiar dzienny lub konkretnie sesji. Wiekszy kapital pojawia sie w momencie duzej ilosci danych ekonomicznych lub jakiegos wydarzenia, ktore moze wplynac na rynki. Wieksza plynnosc to wiekszy kapital. Czy sa inne koszta, raczej w tym momencie nie ma to znaczenia. Znaczenie ma to ze w takich sytuacjach latwiej wyczytac z wykresu kierunek i za nim podazac. Wykres kreuje sie bardziej dynamicznie, a sygnaly jakie daja systemy sa bardziej prawdziwe....

Szczerze pisząc to unikam na razie momentów ogłaszania danych. Zostawiam sobie to na później. To dla mnie na razie wyższa szkoła jazdy. Bardziej interesują mnie okresy w których wykres jest bardziej czytelny, czyli takich, w których łatwiej przewidzieć ruch ceny na podstawie badania lewej strony wykresu. Czy to są właśnie okresy wyższej płynności pomiędzy momentami ogłaszania danych? Od poniedziałku rzucam się w wir badań
Piszesz również, że nie warto zbytnio zajmować się badaniem manipulacji rynkiem. Napisałeś to pewnie z perspektywy swojego doświadczenia. Wybacz ale moja wnikliwość każe mi być tutaj sceptykiem. Jasne jest, że nie da się dotrzeć do konkretnych informacji kto to robi i konkretnie dlaczego i co najważniejsze w którym momencie, ale nawet na tak trudne pytania czasem można znaleźć odpowiedź. Udowodnił to ZielonaMgielka dwa posty wyżej.
Akurat w tym momencie obserwowałem wykres euraud na minutówkach. Był BARDZO charakterystyczny. Gdybym wiedział to co teraz wiem (dzięki ZielonejMgielce), mógłbym z łatwością i praktycznie bez ryzyka zarobić kilka stówek. Nie wyciągaj proszę z ostatniego mojego zdania zbyt dalekich o mnie wniosków. Te kilka stówek mniej mnie interesuje niż wiedza, którą zdobyłem dzięki ZielonejMgielce.

Dość już o tym. Powoli w głowie krystalizuje mi się ważne, moim zdaniem, pytanie:

Czy czytelność wykresu (łatwość przewidzenia ruchu ceny) zależy tylko od płynności na rynku i braku w tym czasie manipulowania rynkiem?

Po to by w ogóle mieć choćby cień szansy na prawidłową odpowiedź należałoby zdefiniować najpierw termin "manipulacja rynkiem" Wpadłem na to w tej chwili. To dla mnie dosyć złożona materia Muszę się zastanowić nad tym. Zresztą definicji może być kilka. Potrzebuję na to więcej czasu, ale może ktoś z Was podrzuci jakąś definicję
Pozdrawiam wszystkich i zachęcam do dyskusji.

[Kasia86]

No właśnie, gervazy co to właściwie znaczy manipulowanie rynkiem?

Manipulacja (łac. manipulatio - manewr, fortel, podstęp) – w psychologii oraz socjologii to celowo inspirowana interakcja społeczna mająca na celu oszukanie osoby lub grupy ludzi, aby skłonić je do działania sprzecznego z ich dobrem, interesem. Zazwyczaj osoba lub grupa ludzi poddana manipulacji nie jest świadoma środków, przy użyciu których wywierany jest wpływ. Autor manipulacji dąży zwykle do osiągnięcia korzyści osobistych, ekonomicznych lub politycznych kosztem poddawanych niej osób.

Ogólnie, manipulacja jest formą zamierzonego i intencjonalnego wywierania wpływu na osobę lub grupę w taki sposób, by nieświadomie i z własnej woli realizowała działania zaspokajające potrzeby/(realizowała cele) manipulatora.

Jak do tej pory dyskusji nasuwają mi sie dwie myśli:

Stwierdzenie większa płynność = lepiej przewidzieć kurs = łatwiej zarobić, według mnie nieprawdziwe. Kurs i tak pójdzie tam gdzie chce. Większa płynność dla mnie oznacza tylko że kurs zmienia sie szybciej, na sesji azjatyckiej to są z reguły anemiczne ruchy, ranga kilkanaście punktów przez kilka godzin = mała płynność. Sesja euro szybkie ruchy duże wachania ceny = większa płynnośc. Czy łatwiej zarobić bo jest większa czy mniejsza płynność według mnie nieprawda kurs i tak pójdzie tam gdzie chce.

Czy są określone pory czy godziny gdzie łatwiej zarobić wykres jest czytelniejszy są manipulacje nie ma manipulacji itd według mnie nieprawda. 100% czasu wykresu 24/5 wykres chodzi według tych samych zasad, od tradera tylko zależy jakie ma umiejetności i jak wykorzysta sytuacje na swoja korzyść. Można to porównać traderke do innych profesji zależy co umiesz a nie jaka jest godzina.

W okresie mniejszej plynnosci raczej sa mniejsze zyski, bo cena wtedy wpada w konsole i tu trzeba miec umiejetnosc jej wykorzystania, albo cena poprostu porusza sie w tak malym zakresie ze wrecz nie da sie tradowac i lepiej takich sytuacji unikac, bo sygnaly sie falszuja.

Według mnie nieprawda, masz range na 30 punktów a range na 300 punktów potencjalne TP masz 10 razy wieksze ale i SL 10 razy wiekszy w randze 30 punktów zwiekszasz pozycje 10 razy i masz to samo co na randze 300 punktów.

[ZielonaMgielka]

Większa płynność dla mnie oznacza tylko że kurs zmienia sie szybciej, na sesji azjatyckiej to są z reguły anemiczne ruchy, ranga kilkanaście punktów przez kilka godzin = mała płynność. Sesja euro szybkie ruchy duże wachania ceny = większa płynnośc. Czy łatwiej zarobić bo jest większa czy mniejsza płynność według mnie nieprawda kurs i tak pójdzie tam gdzie chce.

Prawde mowiac jestes tutaj w duzym bledzie.

Trzeba wziac pod uwage to ze wieksza plynnosc wcale nie oznacza wiekszej zmiennosci tak jak nizsza mniejszej. Niektore z najbardziej plynnych instumentow jakim jest przykladowo Euribor na gieldzie Liffe traduja dziennie w konsoli 3-5 tickow tylko dlatego ze paredziesiet tysiecy lotow stojacych na bidzie/offerze jest w stanie skonsumowac ogromne zlecenia rynkowe bez wiekszego wplywu na kurs. Wyzsza plynnosc generalnie pozwala na zawarcie duzej transakcji bez efektu jakim jest slippage w przeciwienstwie do niskiej plynnosci kiedy duzo wiekszy odsetek graczy na rynku jest w stanie skonsumowac zlecenia limit stojace na bidzie/offerze w efekcie pchajac kurs nizej/wyzej.

Niska zmiennosc na majorsach podczas sesji azjatyckiej wynika bezposrednio z mniejszej aktywnosci wiekszych graczy na rynku oraz duzo mniejszej aktywnosci na froncie fundamentalnym.

[brother]

Sesja euro szybkie ruchy duże wachania ceny = większa płynnośc.

Kasia86 nie myl zmienności z płynnością, czasem wysoka zmienność nie idzie w parze z wysokim wolumenem, a wynika z małych obrotów właśnie i jej braku.