Stan konta z uwzględnieniem SL na otwartych pozycjach

[Japco]

Mam problem. Potrzebuje napisać kod który mi liczy bieżący stan konta. Wszystko jest łatwe jeśli nie mamy otwartych pozycji bo wystarczy zrobić:

Kod: Zaznacz cały

WartoscRachunku=AccountEquity();

Problem jest gdy mamy otwarte pozycję, ponieważ wlicza w to aktualny zysk/stratę na otwartej pozycji a chciałbym żeby wliczało zysk/stratę w najgorszym wypadku dla danych pozycji czyli po osiągnięciu StopLoss-ów. Czy jest to możliwe do napisania?

[xpep]

jak najbardziej mozliwe, ale nie ma gotowego rozwiazania, musisz obliczyc ile wyniesie strata na pozycji, badz tez kilku pozycjach i odjac od accountbalance

a strate liczysz przez obliczenie ile pipsow ryzykujessz i mnozysz to przez wartosc pipsa tickvalue bodajze

[Japco]

a więc może ktoś już pisał coś takiego i ma gotowy kod?

[mikolaj2]

Od stanu rachunku odejmij lub dodaj zysk (patrz funkcja AccountProfit() )

[Japco]

Ta funkcja chyba zwraca zysk na rachunku w całej historii więc do niczego się nie przyda.

[annafx]

Odejmuj AccountEquity() od AccountBalance()

[Pierz Andrzej]

myślę że o to Ci chodzi

Kod: Zaznacz cały

double balance.for.loss()
{
   RefreshRates();
   double balance = AccountBalance();
   for (int i = OrdersTotal() - 1;i >= 0; i--)
   {
      double loss = 0;
      OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES);
      if (OrderType() == OP_BUY  && OrderStopLoss() != 0) loss = ((OrderOpenPrice() - OrderStopLoss()) / MarketInfo(OrderSymbol(),MODE_TICKSIZE)) * MarketInfo(OrderSymbol(),MODE_TICKVALUE);
      if (OrderType() == OP_SELL && OrderStopLoss() != 0) loss = ((OrderStopLoss() - OrderOpenPrice()) / MarketInfo(OrderSymbol(),MODE_TICKSIZE)) * MarketInfo(OrderSymbol(),MODE_TICKVALUE);
      balance -= loss - OrderSwap() - OrderCommission();
   }
   return (balance);
}

[Japco]

o w końcu rzeczowa odpowiedź Jeszcze nie sprawdzałem czy działa ale wygląda mi na prawidłowe. Tylko nie jestem pewien czy odlicza spreed z otwartych pozycji SELL, ponieważ w tych pozycjach SL zamyka cena ASK a nie BID? jak uważasz? Dziękuję za konkretną odpowiedź. Dokładnie o coś takiego chodziło.

[Pierz Andrzej]

Tak uwzględnia spread, nie uwzględnia jedynie możliwych poślizgów i tego ze pozycja będzie trzymana dłużej niż następne naliczenie SWAPów.

[Japco]

dzięki jeszcze raz