Jakość systemu a optymalizacja

[leszczu]

Jaki waszym zdaniem procentowy udział zarabiających kombinacji powinna posiadać dobra strategia w procesie optymalizacji z danego okresu - 30, 50, 75%?
Oczywiście zakładamy, że okres optymalizacji i liczba transakcji w stosunku do liczby optymalizowanych parametrów jest sensowna.

[matka]

Masz na myśli liczbę stopni swobody?
http://pl.wikipedia.org/wiki/Liczba_sto ... tystyka%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Degrees_of ... tistics%29

[leszczu]

Mam na myśli, że optymalizujemy np. 3 parametry w odstępach co ileś tam co daje nam przykładowo 600 możliwych kombinacji (bez użycia algorytmu genetycznego). Jaka powinna być sensowna liczba zyskownych kombinacji (pomijając DD, jakość krzywej kapitału itp) jaką w procesie optymalizacji otrzymaliśmy - 300, 450? Czy może jest to bez znaczenia bo dobra strategia może mieć np. tylko 15% zyskownych kombinacji?

[green7]

Możesz mieć 15% zyskownych i zarabiać. Możesz mieć 90% zyskownych i nie mieć szans na zarobek.
By to ocenić bierzesz średni zysk na transakcję, bierzesz średnią stratę, %zyskownych, wrzucasz to do symulatora robiącego wykres Monte Carlo, wykreśla Ci parę setek losowych equity o parametrach jakie ma system i widzisz czy masz szansę na zarobek czy stratę.

[leszczu]

Możesz mieć 15% zyskownych i zarabiać. Możesz mieć 90% zyskownych i nie mieć szans na zarobek.
By to ocenić bierzesz średni zysk na transakcję, bierzesz średnią stratę, %zyskownych, wrzucasz to do symulatora robiącego wykres Monte Carlo, wykreśla Ci parę setek losowych equity o parametrach jakie ma system i widzisz czy masz szansę na zarobek czy stratę.

No tak, tylko te parametry o których piszesz tyczą się już konkretnego zestawu ustawień.
Mi bardziej chodziło o to, czy procent zyskownych ustawień z optymalizacji jest jakimś wyznacznikiem jakości strategii.
A jeśli nie jest, to jakie sposoby ewentualnie można zastosować w celu sprawdzenia czy dana strategia ma jakikolwiek sensowny potencjał żeby dalej ją wałkować czy może lepiej od razu sobie odpuścić. I chodzi mi tu o bardziej kompleksową ocenę bo np. metoda Walk-Forward pokazuje skuteczność tylko danego kompletu ustawień a tutaj już dochodzi kwestia dobrego wyboru tych ustawień.

[green7]

Cholera wcieło mi posta .... nie chce mi się od nowa pisać ...
Aa.... chyba Cię nie do końca zrozumiałem ... ja pisałem o % zyskownych transakcji Ty masz na myśli procentową ilość sensownych kombinacji z optymalizacji.
To moim zdaniem ciężko - o ile dokładnie nie wiesz co i jak w strategii się dzieje jest to wręcz nie możliwe.

Dajmy na to optymalizujesz jeden parametr X w zakresie od 0 do 100. Masz 20% zyskownych kombinacji. Teraz kolejna optymalizacja od 0 do 200. I dostajesz, że ilościowo zyskownych kombinacji jest identyczna, ale procentowo o połowę mniejsza. Dlaczego: a bo w kodzie strategii okazuje się, że sensowne wartości X są w przedziale 0 do 50, zwiększenie go nic nie daje. Jeśli nie wiesz co dokładnie dla danego parametru jest sensowne to patrzenie na % kombinacji zyskownych nic nie mówi.
Raczej ważna wydaje mi się tu "stabilność" tzn. na ile mała zmiana jednego parametru powoduje diametralną zmianę wyników. W mt4 masz też graficzny obrazek rozkładu parametrów: pokazuje Ci gdzie są sensowne wartości parametrów z niego można próbować coś wnioskować.....

[matka]

Jaka powinna być sensowna liczba zyskownych kombinacji

Tak jak napisał Green, zbyt łatwo (np. przez zawężenie zakresu optymalizacji) zwiększyć ten procent. Tak naprawdę sensowne to niekoniecznie znaczy zyskowne w okresie optymalizacji, tylko takie które zyskowne okazują się później.

[leszczu]

Dzięki za odpowiedzi Panowie. Faktycznie, łatwo manipulować tą proporcją zmniejszając zakres kroków - niby oczywiste a nie wziąłem tego pod uwagę.