Arbitraż statystyczny

[lekarz2]

Czy ktoś wie na czym polega arbitraż statystyczny stosowany przez nijakiego hrenfx 'a?

[Tig3r]

Nie znam nijakiego hrenfx 'a ale arbitraż polega na zawieraniu transakcji na instrumentach skorelowanych ujemnie, tak aby zyski i straty się znosiły a samo. To tak jakbyś sobie stworzył nowy instrument składający się z kilku innych instrumentów. Ów instrument może mieć lepsze właściwości do tradingu niż każdy z nich z osobna.

[lekarz2]

Ok. To może ktoś wie o co chodzi w arbitrażu statystycznym?

[green7]

Ok. To może ktoś wie o co chodzi w arbitrażu statystycznym?

No Tig'r napisał powyżej.
Ogólnie to szukasz zależności statystycznych, i odchyleń od nich. Czyli np. znajdujesz parę instrumentów mocno skorelowanych i wchodzisz w pozycje przeciwstawne w momencie gdy korelacja odbiega od statystyk - licząc na powrót do stanu "równowagi" wynikającego ze statystyki.
Choć taki arbitraż niekoniecznie musi być oparty na korelacji to z filmów hrenfx umieszczonych na YT wnioskować można, że w jego wypadku chodzi właśnie o korelacje.

[JAREK67]

Ok. To może ktoś wie o co chodzi w arbitrażu statystycznym?

tu masz przykład mojej kolejnej próby "ugryzienia" tematu

[lekarz2]

Czyli możemy wsiąść 20 par walutowych przy czym w każdej jest USD jeśli w 18 z nich dolar zanotuje spadki to kupujemy USD, a sprzedajemy to co poszło najbardziej w górę?

Dobrze to zrozumiałem?

Jarek67 - korzystasz z algorytmów hrenfx'a?

[ZielonaMgielka]

To ze cos jest kwotowane w dolarze nie znaczy ze jest skorelowane. Arbitraz to praktycznie trading tego samego instrumentu na roznych gieldach tylko ze roznice w wycenie z biegeiem czasu szybko sa niwelizowane wiec zywotnosc tej strategii jest z reguly krotkotrwala.

Mozna probowac sowich sil na podobnych instrumentach ale zawsze istnieje ryzyko nastapienia wiekszego odchylu w korelacji. Waluty blizniacze jak NZD AUD badz SEK NOK... ; Kontrakty kalendarzowe ; laczenie opcji z kursem spot; WTI / BRENT OIL.

[luktom]

Witaj,

Rzuć okiem na ten dokument:

http://ta.twi.tudelft.nl/mf/users/ooste ... gorter.pdf

Co prawda jest on o pairs trading, natomiast od niego do StatArbu nie jest daleko - w dużym uproszczeniu zamiast dwu instrumentów używasz znacznie większej liczby, natomiast idea jest taka sama - oczekujemy powrotu takiego układu do równowagi (to jak ją definiujemy to inna bajka), więc gdy tylko nastąpi wychylenie z położenia równowagi układu - otwieramy pozycje w "stronę powrotu".

Pozdrawiam

Łukasz Tomaszkiewicz :: luktom

[lekarz2]

Czyli arbitraż statystyczny obarczony jest sporym ryzykiem w porównaniu z arbitrażem trókątnym?

Ciekawe na jakiej gra dźwigni:
http://www.youtube.com/watch?v=vbCc_dJppSo
?

[NicDoStracenia]

Nie jestes w stanie przeprowadzic zadnego arbitrazu. Przed toba beda ci, ktorzy dysponuja inna technologia. Pamietaj, ze nie jestes na rynku tylko u zwyklego bukmachera.