Optymalna wielkość pozycji przy grzez bez SL

[leszczu]

Załóżmy, że mamy strategię bez SL - wejścia i wyjścia reguluje nam wskaźnik. Uprzedzając pytania - to nie margintał
Strategia nie pomija żadnego sygnału, także zdarza się z w trendzie mamy nagromadzenie zleceń w jednym kierunku.
Co można wziąć pod uwagę by dynamicznie regulować wielkość lota?
Kombinowałem z dobieraniem wielkości lota na podstawie Equity ale nie dało to żadnych ciekawych efektów.
Jakieś pomysły?

[Ciekawy]

Wg mnie trochę za mało napisałeś aby odpowiedzieć na Twoje pytanie... odpowiedz sobie na pytanie na jakiej zasadzie działa ten wskaźnik i pod "logikę" działania dobierz metodę bo inaczej można przekombinować moim zdaniem - czyli dobierzesz jakaś metodę np matematycznie ale ona się sprawdzi tylko w określonym czasie a później będziesz musiał optymalizować...

Pozdrawiam

[leszczu]

Dzięki za odpowiedź.
Wydaje mi się, że nie ma znaczenia co to za wskaźnik, bo przecież on odpowiada tylko za wejście i wyjście.
Chodziło mi bardziej o znalezienie jakiegoś innego punktu odniesienia niż balance/equity.
Mogę zrobić to na podstawie backtestu - czyli metodą prób i błędów zwiększać stałą wielkość pozycji badając relację między zysk a DD i określając moją "granicę bólu" ale pytanie co czy to już nie jest przeoptymalizowanie?

[Ciekawy]

Wydaje mi się, że nie ma znaczenia co to za wskaźnik, bo przecież on odpowiada tylko za wejście i wyjście.

wg mnie ma to znaczenie(nie chodzi mi o nazwę ale logikę działania) bo można przecież choćby posegregować wejścia/wyjścia pod kątem skuteczności i na tej podstawie zwiększać/zmniejszać wartość pozycji - przykład skrajny ale co tam - jeśli statystycznie 90% wejść we wtorek było profitowych przez 10 lat (4234242 tradów ) to można się pokusić o to aby w ten dzień zwiększać wartość pozycji i odwrotnie... no ale tak jak piszę trzeba znać logikę działania żeby nie wylać dziecka z kąpielą i nie przeoptymalizować.

Pozdrawiam

[matka]

Wg. mnie skoro wskaźnik ma określone parametry wyjścia, to trzeba je tylko spowrotem przeliczyć na cenę i wolumen określać w zależności od ryzyka. Masz źródła?

[leszczu]

Wg. mnie skoro wskaźnik ma określone parametry wyjścia, to trzeba je tylko spowrotem przeliczyć na cenę i wolumen określać w zależności od ryzyka. Masz źródła?

Ciekawe, ale nie bardzo wiem jak to zrobić.
Wskaźnik to CCI liczony wg. typical price.

[matka]

Hmm.. a może się tego faktycznie nie da zrobić? Chodzi mi o coś jakby odwrócenie algorytmu wskaźnika, załóżmy że wyjście zaplanowano przy wartości X. Da się policzyć jaką wartość może przyjąć cena dla danej wartości wskaźnika w przyszłości? Chyba nie, bo trzeba by znać wszystkie kwotowania brane pod uwagę przez wskaźnik, od teraz do osiągnięcia wartości X. A może się mylę... Zaraz pewnie Green albo Andrzej coś podpowiedzą

[leszczu]

Najlepsze jest to, że kiedyś już była podobna dyskusja dotycząca odwracania wskaźnika - i zgadnij kto ją zapoczątkował

http://forex-nawigator.biz/forum/pytani ... 3w#p288005

[matka]

Czyli chyba można tylko dla następnej świeczki, tak właśnie mi się wydawało. Ewentualnie mógłbyś na podstawie ostatnich wskazań jakąś przybliżoną wartość prognozować, ale to raczej nie ma sensu. Spróbuj może jakimś ATR ustawiać SL i może max. jedna pozycja na raz per para.

[eMisiek]

Załóżmy, że mamy strategię bez SL - wejścia i wyjścia reguluje nam wskaźnik. Uprzedzając pytania - to nie margintał
Strategia nie pomija żadnego sygnału, także zdarza się z w trendzie mamy nagromadzenie zleceń w jednym kierunku.
Co można wziąć pod uwagę by dynamicznie regulować wielkość lota?

To zależny od tego jaki cel sobie stawiasz w tej strategii.

Ja mając takie zadanie wziąłbym za punkt odniesienia maksymalną stratę na jaką mogę sobie pozwolić przy kumulacji zleceń w jednym kierunku - patrząc na sprawę w kontekście ostatnich 6 miesięcy lub roku.

I na swój użytek uważam, że nie istnieją strategie bez SL, w ostateczności SL = margin call.