Przejrzałem Journale kilku Traderów z tego forum. Zauważyłem, że wielu z nich bardzo szybko porzuca swoje strategie inwestycyjne. Nie dają strategii wystarczająco czasu, żeby dla nich zarobiła. Myślę, że to zachowanie wynika z braku pewności co do skuteczności stosowanych technik. Niepewność zaś bierze się z braku odpowiednich testów strategii przed jej wdrożeniem.
By pomóc w rozwiązaniu tego problemu, postanowiłem dokładnie opisać mój sposób testowania strategii inwestycyjnych. Mam nadzieję, że pomoże on każdemu Traderowi sprawdzić skuteczność jego strategii. Zapraszam!
Osobiście, gdy chcę przetestować nową strategię, to:
1. Spisuję dokładnie jakie są reguły tej strategii
Muszę wiedzieć dokładnie CO testuję. Jeśli tego z góry nie określę, to zawsze nagnę zasady strategii. W efekcie nie będę miał szansy sprawdzić co działa, a co nie. Zapisując strategię, wymieniam 4 proste elementy:
- Punkt wejścia - GDZIE dokładnie będę otwierał pozycje? Na jakiej podstawie nastąpi wejście?
- Stop Loss - Gdzie ustawię SL? 5, 8, 10 pips? A może ustawię go na podstawie wykresu? Muszę to wiedzieć!
- Wielkość pozycji - przy testach zakładam stałą, ale później określam jak duże zlecenia będę składał;
- Strategia wyjścia (TP albo Trailing Stop) - to jest najważniejszy element. Piszę DOKŁADNIE jak wyjdę z zyskownej pozycji. Nie może być w tym ani trochę uznaniowości.
Cała moja strategia mieści się na połowie kartki A4. 4-5 zdań wystarczy, by odpowiednio opisać pomysł do testów.
2. Testuję strategię na danych historycznych
Tutaj bardzo przydaje się ręczny tester strategii. Gdzieś na forum znajduje się skrypt symulatora do MT4. Osobiście korzystam z programu Forex Tester. Demo można pobrać tutaj: www.forextester.com/download.html.
W testerze sprawdzam, czy mój pomysł na strategie ma w ogóle rację bytu. Testy odpowiadają na pytanie czy warto dalej pracować nad tym systemem. Jeśli strategia traci na historii, na pewno straci na prawdziwym rynku.
Dla umiejących programować, proces testowania na historii zajmie dosłownie kilka chwil. Forex Tester jest dla MQL'owych analfabetów takich, jak ja ;-)
3. Testuję strategię na demo
Jeśli moja strategia zarobiła w przeszłości, patrzę jak sprawdza się w obecnych warunkach. Ten etap jest bardzo ważny, ponieważ nigdy nie mam pewności, co do jakości danych, dostarczanych przez brokera. Dla mnie odpowiednia próba to 20 transakcji na demo. Jeśli wyniki są porównywalne z testami, zaczynam handlować na real.
4. Wprowadzam strategię w życie
Ostatni punkt nie wymaga dalszych objaśnień ;-)
Tak to u mnie wygląda. Postępując według tego planu, stworzyłem i przetestowałem już kilka zyskownych strategii inwestycyjnych. Polecam wszystkim błądzącym ;-)
Pozdrawiam!