automaty historia a przyszłość

[stef]

Witam

Pytanie do tych którzy pracują z automatami dłuższy okres. Czy automaty które dobrze rokują na danych historycznych mają szanse pracować w przyszłości. Nie chodzi mi o skalpowanie czy automat który przez miesiąc zarabia ileśtam procent a w drugim miesiącu zeruje konto. Takich naprdukowałem dużo - dobre na allegro - 2 miesiące i 1000% . Starałem przełożyć moje doświadczenia z ręcznego handlu na forexie i przekuć je w automat. Tutaj bardziej skupiam się na sposobie prowadzenia otwartej pozycji a nie na sygnale wejścia. Niektóre testy na danych historycznych dają obiecujące wyniki w okresach od roku do trzech lat (tyle mi się udaje zdobyć danych). Jake sa wasze doświadczenia. Czy to sensowny kierunek "ewolucji trejdera" czy utopia. Pierwsze boty pracują na serwerze już od 2 tygodni ale wnioski pewnie będą za parę miesięcy. Prośba o odpowiedzi osób które maja podobne doświadczenia i są już poeksperymentach na "żywym organiźmie".

[Akhh]

Automat, który zarabia na danych historycznych ma szanse zarabiać w przyszłości. Jeśli nie zarabia raczej nie powiedzie mu się i w przyszłości.

Jeśli chodzi o automaty to ja jestem zwolennikiem portfela automatów - nie jednego.

Często EA charakteryzują się dość dużą zmiennością wyników. Przy konsoli jedne tracą, drugie zarabiają, a przy trendzie na odwrót. Dlatego najlepiej połączyć kilka skutecznych na różnych typach rynku.

Niemniej jednak jeśli chodzą dobrze w przeszłości to mają sporą szansę na powtórkę wyniku. Pod warunkiem, że są testowane w większym odcinku czasu. Bo rynek zmienia się często - coś skutecznego w trakcie dużej zmienności rynków w 2008/2009 roku inaczej będzie się zachowywać teraz.

[seba]

Niektóre testy na danych historycznych dają obiecujące wyniki w okresach od roku do trzech lat (tyle mi się udaje zdobyć danych)

np sciagnij stad:
http://www.forextester.com/data/datasources.html

i przeczytaj tez to:
http://www.forex-nawigator.biz/dyskusje ... hp?t=14779

[Puszkin]

Wracając do tematu. Kolega Akhh dobrze napisał. Tylko portfel automatów. Jednym czy dwoma nic nie zrobisz. Muszą się wzajemnie uzupełniać i oczywiście przejść backtesty z dobrymi wynikami. Nawet jak EA w kilkuletnim backteście bierze tylko kilkanaście pozycji ale poprawnych to trzeba je dołączyć do już działających robotów. Ea które trzepią po 500% w kilka miesięcy też trzeba mieć w portfelu. Nie ma znaczenia że później bankrutują. Dajesz takiemu robotowi mało kasy i uruchamiasz intuicyjnie. Np. czujesz rynek sell ustawiasz robota i niech wyciągnie z rynku ile się da. Tylko przy tej opcji musisz się liczyć z tym że jak się nie wstrzelisz to depo przeznaczone na ten automat trafi szlag.
EA które mało zarabiają ale i mało tracą też są dobre. A najlepiej sobie sam napisz robota w Expert Buldierze lub zleć komuś napisanie w mql-u. Wtedy z jednego (znając jego działanie) możesz zrobić kilkanaście lub więcej każdy na trochę innych zasadach. Oczywiście bez robotów też można grać, jednak ja odradzam. Szkoda czasu na gapienie się w ekran jak to samo co masz w głowie zrobi za ciebie automat.

[alien1983]

Niech ktoś mi powie dlaczego niektóre EA na danych historycznych nawet 10 lat wstecz wypadają nieźle do teraz, a jak puszcza się je aktualnie online to jest masakra ?

[reQuorter]

Niech ktoś mi powie dlaczego niektóre EA na danych historycznych nawet 10 lat wstecz wypadają nieźle do teraz, a jak puszcza się je aktualnie online to jest masakra ?

Byś musiał przestawić dokładnie sprawę bo to takie gdybanie... wiesz, że wiele EA jest bardzo zależne od brokerów... u jednego b.dobrze działają a u innego będą spore straty.

[Cyb]

Bo na danych historycznych nie testuje się prawdziwego rynku. Nie ma zmian spreadu, jakość danych nie wynosi 100% itd... Oczywiście jeżeli automat zawiera transakcje na podstawie h1 i tp ma na 300 pips , taki test da jakiś tam podgląd. Natomiast jeżeli chcesz testować skalper, to tylko forward test.

[Robert Szymaniak]

Niech ktoś mi powie dlaczego niektóre EA na danych historycznych nawet 10 lat wstecz wypadają nieźle do teraz, a jak puszcza się je aktualnie online to jest masakra ?

Cześć

Wszystko zależy od tego, na czym opiera się Twój automat. Jeśli powstał w wyniku "przeoptymalizowania" historii, to ZAWSZE będzie tracił w realnych warunkach.

W statystyce wyróżnia się pojęcie "odporności statystycznej modelu". Po angielsku nazywa się to robustness. Model jest odporny statystycznie, gdy jego założenia są na tyle uniwersalne, że adaptują się do obecnych warunków, bez znacznego pogorszenia wyników. Oczywiste, że wyniki realne nigdy nie pokryją się z historycznymi. Chodzi jednak o porównywalny poziom poszczególnych metryk systemu.

Skoro dysponujesz wynikami z 10 lat, to rozbij je na 10 odrębnych testów. Następnie sprawdź, czy system działał równie dobrze w 2008, co w 2009 i 2011 roku. Jeśli zauważysz, że w jednym roku miał skuteczność 80%, a w innym 20%, to musisz zbadać przyczyny tego zjawiska. Uważam, że dobry system powinien mieć w miarę porównywalne metryki, w każdym roku testów.

Pamiętaj przy tym, że nie ma systemu idealnego do każdych warunków. Projektujesz system, który ma wykorzystać daną sytuację/setup. Według mnie, im prostszy układ wykorzystasz, tym lepiej. Dlaczego? Bo wtedy zwiększasz odporność statystyczną modelu inwestycyjnego.

Polecam Ci opierać Twoje EA na Price Action. Zauważyłem, że takie systemy charakteryzuje największa odporność statystyczna i powtarzalność wyników.

Pozdrawiam

[rayzeel]

Trudno jednoznacznie powiedzieć dlaczego na realu systemy nie działają. Pierwsze co może przyjść do głowy to zbyt zawiła idea składająca się z dużej ilości zmiennych, które zostały dopasowane do danych historycznych. Taki "sztywniaczek" nie da sobie rady. Tak jak kolega wyżej napisał. Też jest to kwestią idei. Stef, napisałeś, że skupiasz się na prowadzeniu pozycji, a dla mnie jest to zupełnie nie istotny element. Daję strategiom swobodę działania i jedynie skupiam się na wejściu w pozycję i jej zamknięciu. Przy tym nie celuję w precyzję bo działam na większych TF. Na mniejszych ramkach czasowych po prostu nie opłaca się grać ze względu na zbyt duże koszta IMHO. Oczywiście nie neguję istnienia skalperów np na m5. Mówię też NIE gridom i martingale'om. Strategia nie może też być tak zbudowana, że bierze jakiś sygnał i ma warunek tylko jednego zlecenia na raz, a w trakcie trwania transakcji pomija ona kolejny sygnał (!). Również szukanie rozwiązania w ciągach zysków i strat jest błędem (w sumie to by był też martingale). Kolejną rzeczą jest nie używanie zleceń z limitem ceny ( nie opiszę dlaczego, a zostawię to jako zagadkę do rozwiązania). Trzeba korzystać z każdej możliwości zwiększenia szans na powodzenie strategii.
Załączam screen na którym jest wynik 4 lat testu części portfolio na EU już poza okresem optymalizacji. Nie wspomnę jednak ile razy widziałem w okresie poza testem zupełnie inny kierunek krzywej

[alien1983]

Coś w tym jest. Testowałem wiele EA. Z tego z 5 znalazło się obiecujących z tego ze 3 na danych historycznych nieźle zarabiały i często dokonywały transakcji nawet do 10 lat wstecz z tego żaden w realu aktualnie nie zarabia z akcentem na wykonywanie niewielkiej ilości transakcji w stosunku do danych historycznych sprzed aktualnego okresu. Natomiast różnica w aktualnych historycznych np. sprzed 3 miesięcy do teraz i realnych zagraniach jest niewielka. Czyli nikt ci nie udostępni EA , które będzie naprawdę zarabiać w przyszłości. Jak już zostało wyżej napisane są to EA – roboty Forex, bardzo sztywne, napisane pod dane historyczne.