Witam,
To chyba mój pierwszy post, wiec pragne przywitać sie z kolegami. Wiec dzieńdobry wszystkim.
Jakos od 2 lat próbuję sił i uważam, że etap edukacji chyba mam za sobą. Idzie mi jako tako i jestem dobrej myśli a juz na pewno nie odstąpię od tego w najbliższym czasie. Postanowiłem troszkę sie wspomóc narzędziami. Stosuję proste EA wyskrobane w MQLu. Ale ponieważ mam spore doświadczenie w programowaniu w Delphi, postanowiłem spróbować zrobić sobie kilka narzędzi oraz swoistego robota, który będzie podejmował część decyzji w przyszłości.
Trochę pogooglowałem i coś tam poczytałem, ale tak czy owak, postanowiłem zapytać tutaj czy macie doświadczenia w sprzęganiu MT4 z Delphi. jeśli tak, to proszę o kilka strzałeczek, która drogą podążyć. Możliwe, ze np. istnieja gotowe rozwiazania na które jeszcze nie wpadłem. Może posiadacie jakieś ciekawe DLL, które można by bezstresowo użyć (najchętniej z kodem żródłowym ....). Po prostu napiszcie co wiecie a pomocne to będzie dla mnie oraz dla innych zainteresowanych.
Adam
MT4 i Delphi
Re: MT4 i Delphi
Osobiście do sprzęgu z Delphi używałem Memory Mapped Files.
Przykłady pod mt4 znajdziesz - gdzieś widziałem ostatnio całkiem sensowny kod w mqlu.
Inne możliwości to named pipes lub dll w delphi wołany z kodu mql.
Wszystko zależy od tego co ten sprzęg miałby robić.
Przykłady pod mt4 znajdziesz - gdzieś widziałem ostatnio całkiem sensowny kod w mqlu.
Inne możliwości to named pipes lub dll w delphi wołany z kodu mql.
Wszystko zależy od tego co ten sprzęg miałby robić.
Re: MT4 i Delphi
Dzieki za odpowiedz. Postanowilem zaczac od DLL przez ktore bede sie komunikowal ze skryptem. Skrypt w MT4 lata w petli i robi odczyt zarejestrowanych pozycji oraz wywoluje funkcje DLL, ktore jest tworzone. Bede opisywal co mniej wiecej robie i dopytaml o brakujace elementy. Wiec moja koncepcja jest nastepujaca. Na razie zrobie sobie DLL i komunikacje przez baze danych. Baza danych dla szerszego zastosowanie w pozniejszym okresie.
Na razie zbudowalem prosta DLL i umiescilem kilka procedur
procedure RegisterPosition( PoId : Integer; Curr : Pchar; Lots, OpenPrice, CurrentPrice, sl, tp : real; dirrection, active, waiting : integer ); stdcall;
begin
with dm do begin
Baza.Connected := True;
Pozycje.Open;
if Pozycje.Locate( 'poid', poid, [] ) then Pozycje.Edit else begin
Pozycje.Append;
Pozycje.FieldByName( 'poid' ).AsInteger := poid;
Pozycje.FieldByName( 'currency' ).AsString := curr;
Pozycje.FieldByName( 'lots' ).AsFloat := lots;
Pozycje.FieldByName( 'openPrice' ).AsFloat := openPrice;
end;
if dirrection > 0 then Pozycje.FieldByName('Dirrection' ).AsString := 'Buy' else Pozycje.FieldByName('Dirrection' ).AsString := 'Sell';
Pozycje.FieldByName('Currentprice' ).AsFloat := Currentprice;
Pozycje.FieldByName('sl' ).AsFloat := tp;
Pozycje.FieldByName('tp' ).AsFloat := tp;
Pozycje.FieldByName('active' ).AsInteger := active;
Pozycje.FieldByName('waiting' ).AsInteger := waiting;
Pozycje.Post;
Pozycje.Close;
end;
end;
ta procedurka zapisuje pozycje do bazy danych.
w EA importowana jest jako:
#import "MT4_1_dll.dll"
int ShowPanel( int i );
int Test( int i );
void RegisterPosition( int PoId, string Curr, double Lots, double openPrice, double currentPrice, double sl, double tp, int dirrection, int active, int waiting );
#import
jakos jutro stworze sobie cos w rodzaju panelu kontrolnego aby miec polaczenie do bazy danych i pozniej manipulowac zleceniami.
Jednym z problemow jakie napotkalem jest zawieszanie dowolnego okienka jakie chce wyswietlic ze skryptu (nawet czystego).
np. funkcja TEST zamieszczona w DLL
function Test( i : integer ) : integer; stdCall;
var f : TForm;
begin
f := TForm.Create( nil );
f.Caption := IntToStr( i );
f.Show;
result := 0;
end;
Okineko sie wyswietla, dostaje CAPTION prawidlowo, ale wisi jako NOT RESPONDING. Moze ktos wie dlaczego tak sie dzieje ?? Jesli testuje DLL z innego programu niz MT, to okienko wyswietla sie normalnie.
Na razie zbudowalem prosta DLL i umiescilem kilka procedur
procedure RegisterPosition( PoId : Integer; Curr : Pchar; Lots, OpenPrice, CurrentPrice, sl, tp : real; dirrection, active, waiting : integer ); stdcall;
begin
with dm do begin
Baza.Connected := True;
Pozycje.Open;
if Pozycje.Locate( 'poid', poid, [] ) then Pozycje.Edit else begin
Pozycje.Append;
Pozycje.FieldByName( 'poid' ).AsInteger := poid;
Pozycje.FieldByName( 'currency' ).AsString := curr;
Pozycje.FieldByName( 'lots' ).AsFloat := lots;
Pozycje.FieldByName( 'openPrice' ).AsFloat := openPrice;
end;
if dirrection > 0 then Pozycje.FieldByName('Dirrection' ).AsString := 'Buy' else Pozycje.FieldByName('Dirrection' ).AsString := 'Sell';
Pozycje.FieldByName('Currentprice' ).AsFloat := Currentprice;
Pozycje.FieldByName('sl' ).AsFloat := tp;
Pozycje.FieldByName('tp' ).AsFloat := tp;
Pozycje.FieldByName('active' ).AsInteger := active;
Pozycje.FieldByName('waiting' ).AsInteger := waiting;
Pozycje.Post;
Pozycje.Close;
end;
end;
ta procedurka zapisuje pozycje do bazy danych.
w EA importowana jest jako:
#import "MT4_1_dll.dll"
int ShowPanel( int i );
int Test( int i );
void RegisterPosition( int PoId, string Curr, double Lots, double openPrice, double currentPrice, double sl, double tp, int dirrection, int active, int waiting );
#import
jakos jutro stworze sobie cos w rodzaju panelu kontrolnego aby miec polaczenie do bazy danych i pozniej manipulowac zleceniami.
Jednym z problemow jakie napotkalem jest zawieszanie dowolnego okienka jakie chce wyswietlic ze skryptu (nawet czystego).
np. funkcja TEST zamieszczona w DLL
function Test( i : integer ) : integer; stdCall;
var f : TForm;
begin
f := TForm.Create( nil );
f.Caption := IntToStr( i );
f.Show;
result := 0;
end;
Okineko sie wyswietla, dostaje CAPTION prawidlowo, ale wisi jako NOT RESPONDING. Moze ktos wie dlaczego tak sie dzieje ?? Jesli testuje DLL z innego programu niz MT, to okienko wyswietla sie normalnie.
Re: MT4 i Delphi
Bo nie możesz tak sobie po prostu wyświetlić okna w dllu.
Coby okno zrobione w Delphi działało musisz mieć obsługiwaną pętlę komunikatów.
Normalnie pętla komunikatów znajduje się w procedurze Run obiektu TApplication. Obiekt ten inicjujesz w głównym pliku projektu Delphi.
Tutaj wołasz dlla, z poziomu mql'a, a obiekt Aplikacji nie jest w ogóle utworzony. Stąd i okno nie dostaje komunikatów i nie odpowiada na nic.
Dodatkowo: aplikacja z której wołasz dll'owe okienko ma już własną pętlę komunikatów i pod nią musisz się podpiąć.
Czyli ogólnie musisz w dll'u utworzyć obiekt TApplication, przekaż też do dll'a handle okna z aplikacji wołającej (terminala mt4) i podstaw je pod Application.Handle w Delphi. Wtedy będzie wsio działać na wspólnej pętli komunikatów.
A i jeszcze jedno: w delphi zamiast Real możesz użyć Double. Aktualnie te typy są identyczne, ale będziesz miał mniej zamieszania bo w mql'u też masz double.
Coby okno zrobione w Delphi działało musisz mieć obsługiwaną pętlę komunikatów.
Normalnie pętla komunikatów znajduje się w procedurze Run obiektu TApplication. Obiekt ten inicjujesz w głównym pliku projektu Delphi.
Tutaj wołasz dlla, z poziomu mql'a, a obiekt Aplikacji nie jest w ogóle utworzony. Stąd i okno nie dostaje komunikatów i nie odpowiada na nic.
Dodatkowo: aplikacja z której wołasz dll'owe okienko ma już własną pętlę komunikatów i pod nią musisz się podpiąć.
Czyli ogólnie musisz w dll'u utworzyć obiekt TApplication, przekaż też do dll'a handle okna z aplikacji wołającej (terminala mt4) i podstaw je pod Application.Handle w Delphi. Wtedy będzie wsio działać na wspólnej pętli komunikatów.
A i jeszcze jedno: w delphi zamiast Real możesz użyć Double. Aktualnie te typy są identyczne, ale będziesz miał mniej zamieszania bo w mql'u też masz double.
Re: MT4 i Delphi
Z tym wieszaniem mt4 moz byc tez tak ze dll z EA dziala ok a z indykiem czy skryptem nawala.. z nowym buildem stare wskazniki/kody np. mi przestaly dzialac a w ea dzialaja..
R.E.P.T.I.L.E. - Robotic Electronic Person Trained for Infiltration and Logical Exploration (off-line,only e-mail)
Re: MT4 i Delphi
Witam ponownie.
Wiec po kilku dniach opracowalem jakby trojwarstwowa metode. Stworzone DLL z procedurami zapisu/odczytu informacji do bazy danych. EA uzywa DLL, wrzuca do bazy danych stan pozycji oraz odbiera rozkazy. Wrzuca rowniez informacje o kilku wskaznikach. Bollinger na kilku TF, srednie na kilku TF, fraktale (jeszcze mam z nimi problem). Dziala rowniez niezaleznie na podstawie parametrow odebranych z bazy. Moge ja odlaczyc od bazy i bedzie dzialac niezaleznie. Moge tez recznie mzieniac globalne zmienne i sterowac zachowaniem poprze nie. To po to by moc rozlaczac sie od bazy danych, lub w razie problemow, ktorych na etapie tworzenia nie brakuje. Teraz tworze program, ktory jest kompletnie niezalezny i ktory bedzie wlasnie zestawem nrzedzi i strategii. Czyta to co zostalo wrzucone do bazy danych przez EA, ma przyjemny panel sterownia do zmiany zmiennych, moge zmieniac zmienne globalne lub dobierac je do konkretnej pozycji.
Wybor takiej metody wybralem swiadomie, bo chce trzymac wszytko w bazie danych. Chocby po to by pozniej robic analizy swoich pozycji, robic sobie wykresy zycia pozycji, patrzec gdzie moglem ja odratowac, oraz testowac wszystko niezaleznie. Dobrze jest tez miec mozliwosc podlaczac sie np. przez excela - czyli analityka przyjdzie pozniej jak bedzie troche danych.
Teraz zamierzam stworzyc kilka strategii do automatyzowania pewnych operacji. Tutaj zaczyna pokazywac swoja przewage mozliwosc programowania w jakims sensownym jezyku. Obiektowosc ponad wszystko. Widze to tak, ze bede tworzyl niezalezne strategie, ktore beda zalaczane jako strategia domyslna lub pod dana pozycje. Beda to niezalezne obiekty powolywane do zycia i robiace czarna robote w tle. Pisze to po to by watek jeszcze nie umarl, bo pewnie bede mial jakies pytania lub problemy. Wlasciwie chcialm zapytac co wy na taki model ? Pomysly mile widziane. Dodam, ze jest to moje pierwsze EA, ale jestem dobrej mysli.
Wiec po kilku dniach opracowalem jakby trojwarstwowa metode. Stworzone DLL z procedurami zapisu/odczytu informacji do bazy danych. EA uzywa DLL, wrzuca do bazy danych stan pozycji oraz odbiera rozkazy. Wrzuca rowniez informacje o kilku wskaznikach. Bollinger na kilku TF, srednie na kilku TF, fraktale (jeszcze mam z nimi problem). Dziala rowniez niezaleznie na podstawie parametrow odebranych z bazy. Moge ja odlaczyc od bazy i bedzie dzialac niezaleznie. Moge tez recznie mzieniac globalne zmienne i sterowac zachowaniem poprze nie. To po to by moc rozlaczac sie od bazy danych, lub w razie problemow, ktorych na etapie tworzenia nie brakuje. Teraz tworze program, ktory jest kompletnie niezalezny i ktory bedzie wlasnie zestawem nrzedzi i strategii. Czyta to co zostalo wrzucone do bazy danych przez EA, ma przyjemny panel sterownia do zmiany zmiennych, moge zmieniac zmienne globalne lub dobierac je do konkretnej pozycji.
Wybor takiej metody wybralem swiadomie, bo chce trzymac wszytko w bazie danych. Chocby po to by pozniej robic analizy swoich pozycji, robic sobie wykresy zycia pozycji, patrzec gdzie moglem ja odratowac, oraz testowac wszystko niezaleznie. Dobrze jest tez miec mozliwosc podlaczac sie np. przez excela - czyli analityka przyjdzie pozniej jak bedzie troche danych.
Teraz zamierzam stworzyc kilka strategii do automatyzowania pewnych operacji. Tutaj zaczyna pokazywac swoja przewage mozliwosc programowania w jakims sensownym jezyku. Obiektowosc ponad wszystko. Widze to tak, ze bede tworzyl niezalezne strategie, ktore beda zalaczane jako strategia domyslna lub pod dana pozycje. Beda to niezalezne obiekty powolywane do zycia i robiace czarna robote w tle. Pisze to po to by watek jeszcze nie umarl, bo pewnie bede mial jakies pytania lub problemy. Wlasciwie chcialm zapytac co wy na taki model ? Pomysly mile widziane. Dodam, ze jest to moje pierwsze EA, ale jestem dobrej mysli.
Re: MT4 i Delphi
Kilka uwag,które mogły CI nie przyjść na myśl.. testowanie z dll trwa długo.. przesyłanie dużej ilości danych do mt4 kończy się czesto problemami.. więc od razu testuj tego typu kanał..
R.E.P.T.I.L.E. - Robotic Electronic Person Trained for Infiltration and Logical Exploration (off-line,only e-mail)
Re: MT4 i Delphi
Tego sie nie boje. Pobieram dane z bazy co 5 sekund i to w postaci STRINGA a pozniej EA sobie go parsuje wyciagajac potrzebne elementy, wiec samych operacji zapis/odczyt nie ma jakos duzo przynajmniej po stronie EA. Taka forme przyjalem wlasnie po to by nie obciazac EA takimi rzeczami. Cala reszta bedzie po stronie programu pracujacego jako strategia. Bedzie wrzucal jedynie informacje do tabeli ORDERS typu move_sl, close_position, delete_sl, stick_tp_to_bb_m15. To jest odbierane przez EA i skrypty robia reszte.
Re: MT4 i Delphi
Pytanie co dokładnie zamierzasz zapisywać do bazy i jak często ?
Ticki ? Słupki minutowe ?
Dla wielu par baza może okazać się wąskim gardłem.
A co do pomysłów to ja bym szedł w kierunku tworzenia "klocuszków" - obiektów o określonym interfejsie realizujących określone zadania.
Stworzyłbym kilka grup takich obiektów, a w każdej w miarę potrzeb dodawał później nowe implementacje. Oczywiście trzeba by dobrze przemyśleć strukturę obiektów, zdefiniować intrefejsy i sposób konfiguracji.
Grupy jakie widzę to np:
"Money Managers" - zarządzają wielkością pozycji. Konkretne implementacje to powiedzmy klasy obsługujące "stałą wielkość pozycji", "wielkość pozycji jako % equity", "% ryzykowanego kapitału (zależny od sl), Kelly Ratio itd, itp.
"Risk Managers" - zarządzają ryzykiem. Obsługa SL,TP, czyli np. początkowy SL mały, BE, kolejne SL przesuwane co jakiś tam krok itd. Zamykanie wszystkich pozycji otwartych gdy osiągnięty zostanie określony %, kwotowo DD lub profit, "wirtualny SL/TP" etc.
"Statystyki": obiekty zliczające statystyki: DD, RR, średni profit, średnią stratę, ilość wygranych itd.
"Entry" - obiekty sygnałów wejścia.
"Exit" - sygnały wyjścia.
Idea jest taka, by te już raz przetestowane klocuszki łatwo potem wpinać do poszczególnych strategii.
W Delphi jest to trochę ciężkie do sensownej realizacji (aczkolwiek nie niemożliwe).
Ticki ? Słupki minutowe ?
Dla wielu par baza może okazać się wąskim gardłem.
A co do pomysłów to ja bym szedł w kierunku tworzenia "klocuszków" - obiektów o określonym interfejsie realizujących określone zadania.
Stworzyłbym kilka grup takich obiektów, a w każdej w miarę potrzeb dodawał później nowe implementacje. Oczywiście trzeba by dobrze przemyśleć strukturę obiektów, zdefiniować intrefejsy i sposób konfiguracji.
Grupy jakie widzę to np:
"Money Managers" - zarządzają wielkością pozycji. Konkretne implementacje to powiedzmy klasy obsługujące "stałą wielkość pozycji", "wielkość pozycji jako % equity", "% ryzykowanego kapitału (zależny od sl), Kelly Ratio itd, itp.
"Risk Managers" - zarządzają ryzykiem. Obsługa SL,TP, czyli np. początkowy SL mały, BE, kolejne SL przesuwane co jakiś tam krok itd. Zamykanie wszystkich pozycji otwartych gdy osiągnięty zostanie określony %, kwotowo DD lub profit, "wirtualny SL/TP" etc.
"Statystyki": obiekty zliczające statystyki: DD, RR, średni profit, średnią stratę, ilość wygranych itd.
"Entry" - obiekty sygnałów wejścia.
"Exit" - sygnały wyjścia.
Idea jest taka, by te już raz przetestowane klocuszki łatwo potem wpinać do poszczególnych strategii.
W Delphi jest to trochę ciężkie do sensownej realizacji (aczkolwiek nie niemożliwe).
Re: MT4 i Delphi
Dzieki za sugestie
[quote="green7"]Pytanie co dokładnie zamierzasz zapisywać do bazy i jak często ?
Ticki ? Słupki minutowe ?
Dla wielu par baza może okazać się wąskim gardłem.
Nie planuje az tak duzej ilosci danych aby zapchac baze. T oraczej malorealne. Ale w sumei przemyslalem to co napisales, i zoptymaliwowalem dzisiaj kilka rzeczy zmieniajac nieco sposob komunikacji z baza co ograniczy operacje zapis/odczyt. Z czasem jesli stwierdze, ze zaczyna sie to dlawic, bede myslal dalej ale to jeszcze troche. Zobaczymy jak bedzie sie rozrastala baza. A co planuje rejestrowac ?? Stan kazdej otwartej pozycji co 5 sekund, do tego kilku stan wskaznikow co jakies 30 sekund a pozniej dorobie rejestrowanie swieczek na kilku TF.
Mysle, ze za jakis tydzien beda stworzne obiekty zarzadzajace calym mechanizmem - opisze swoje postepy i chetnie wyslucham opinii...... Jak juz wspomnialem, nie pisalem tego typu narzdzi wczesniej wiec wiele rzeczy robie jakby w ciemno i nie do konca wiem czy sie sprawdza. Mysle, ze na tym etapie bede raczej dazyl do stworzenia kilku strategii, ale sterowanych po czesci recznie. Czyli mysle, ze stworze kilka jakby schematow zachowan, ktore bede probowal oprogramowac, ale sama decyzyjnosc oraz wstepne okreslenie sytuacji rynku, bede raczej robil recznie.
Czyli widze to tak, ze przed uruchomieniem, bede musial okreslic wzrokowo co sie dzieje na rynku i ustawic kilka parametrow a potm niech automat probuje pilnowac pozycji pod dany scenariusz. Raczej nie zaryzykuje na tym etapie jeszcze proby samosterowania. Sam jeszcze nie wiem. Ja generalnie jestem dosyc zadowolony ze stylu jaki udalo mi sie wypracowac i widze w tym spore szanse. Sama decyzje o pisaniu automatu podjalem glownie po to by automatyzowac pewne operacje. Sprawa kluczowa dla mnie jest odzyskiwanie zle postawionych pozycji. Podejrzewam, ze moje teorie nie sa do konca spojne z tym co czytamy w wiekszosci ksiazek lub w dyskusjach. Przykladem jest to, ze ja prawie nie stosuje Stop Lossow a jesli juz, to dopiero po jakims czasie jak juz widze jak rozwija sie sytuacja. W zasadzie twierdze, ze wazniejszy jest sposob wyjscia z rynku niz samo wejscie. Samo wejscie i tak obarczone jest sporym prawdopodobienstwem bledu, gdyz sytuacja zmienia sie dosc czesto. Oczywiscie jest wiele sytuacji, w ktorych nie nalezy wchodzic, ale jak juz wejdziemy, to dopiero po jakims czasie okazuje sie, czy wejscie bylo dobre czy zle. Wiec kluczem i tak jest wyjscie. Kiedy wysc na plusie, kiedy a zerze, kiedy na minusie i jak wykrozystywac zmiennosc do okrecania zle postawionych wejsc.
Wiec priorytetem i tak bedzie minimalizowanie strat. Pilnowanie pozycji i ratowanie ich. Taka byla idea. Wiec wejscia na tym etapie raczej nadal reczne lub poprzez zlecenia oczekujace na poziomach, a te kilka strategii, to po by pilnowac zycia pozycji i automatyziwac to co normalnie robie recznie. Czyli zabezpiecznie pozycji przy zysku, powroty na zero przy stratach, skladanie zlecen oczekujacych aby wykorzystac falowanie rynku.
Jesli ktos chcialby mi podsunac jakies ciekawe pomysly, prosze pisac. Ja mysle, ze odezwe sie za kilka dni i opisze co wyczarowal. Z tego co widze, jest tutaj wielu ludzi, ktorzy na prawde maja duze doswiadczenie i podejrzewam, ze moja wiedza jest bardzo marna w porownaniu do waszej. Ale to nieszkodzi. Narzedzia pisze pod siebie, wiec w kazdej chwili bede je modyfikowal jesli zajdzie taka potrzeba.
[quote="green7"]Pytanie co dokładnie zamierzasz zapisywać do bazy i jak często ?
Ticki ? Słupki minutowe ?
Dla wielu par baza może okazać się wąskim gardłem.
Nie planuje az tak duzej ilosci danych aby zapchac baze. T oraczej malorealne. Ale w sumei przemyslalem to co napisales, i zoptymaliwowalem dzisiaj kilka rzeczy zmieniajac nieco sposob komunikacji z baza co ograniczy operacje zapis/odczyt. Z czasem jesli stwierdze, ze zaczyna sie to dlawic, bede myslal dalej ale to jeszcze troche. Zobaczymy jak bedzie sie rozrastala baza. A co planuje rejestrowac ?? Stan kazdej otwartej pozycji co 5 sekund, do tego kilku stan wskaznikow co jakies 30 sekund a pozniej dorobie rejestrowanie swieczek na kilku TF.
Mysle, ze za jakis tydzien beda stworzne obiekty zarzadzajace calym mechanizmem - opisze swoje postepy i chetnie wyslucham opinii...... Jak juz wspomnialem, nie pisalem tego typu narzdzi wczesniej wiec wiele rzeczy robie jakby w ciemno i nie do konca wiem czy sie sprawdza. Mysle, ze na tym etapie bede raczej dazyl do stworzenia kilku strategii, ale sterowanych po czesci recznie. Czyli mysle, ze stworze kilka jakby schematow zachowan, ktore bede probowal oprogramowac, ale sama decyzyjnosc oraz wstepne okreslenie sytuacji rynku, bede raczej robil recznie.
Czyli widze to tak, ze przed uruchomieniem, bede musial okreslic wzrokowo co sie dzieje na rynku i ustawic kilka parametrow a potm niech automat probuje pilnowac pozycji pod dany scenariusz. Raczej nie zaryzykuje na tym etapie jeszcze proby samosterowania. Sam jeszcze nie wiem. Ja generalnie jestem dosyc zadowolony ze stylu jaki udalo mi sie wypracowac i widze w tym spore szanse. Sama decyzje o pisaniu automatu podjalem glownie po to by automatyzowac pewne operacje. Sprawa kluczowa dla mnie jest odzyskiwanie zle postawionych pozycji. Podejrzewam, ze moje teorie nie sa do konca spojne z tym co czytamy w wiekszosci ksiazek lub w dyskusjach. Przykladem jest to, ze ja prawie nie stosuje Stop Lossow a jesli juz, to dopiero po jakims czasie jak juz widze jak rozwija sie sytuacja. W zasadzie twierdze, ze wazniejszy jest sposob wyjscia z rynku niz samo wejscie. Samo wejscie i tak obarczone jest sporym prawdopodobienstwem bledu, gdyz sytuacja zmienia sie dosc czesto. Oczywiscie jest wiele sytuacji, w ktorych nie nalezy wchodzic, ale jak juz wejdziemy, to dopiero po jakims czasie okazuje sie, czy wejscie bylo dobre czy zle. Wiec kluczem i tak jest wyjscie. Kiedy wysc na plusie, kiedy a zerze, kiedy na minusie i jak wykrozystywac zmiennosc do okrecania zle postawionych wejsc.
Wiec priorytetem i tak bedzie minimalizowanie strat. Pilnowanie pozycji i ratowanie ich. Taka byla idea. Wiec wejscia na tym etapie raczej nadal reczne lub poprzez zlecenia oczekujace na poziomach, a te kilka strategii, to po by pilnowac zycia pozycji i automatyziwac to co normalnie robie recznie. Czyli zabezpiecznie pozycji przy zysku, powroty na zero przy stratach, skladanie zlecen oczekujacych aby wykorzystac falowanie rynku.
Jesli ktos chcialby mi podsunac jakies ciekawe pomysly, prosze pisac. Ja mysle, ze odezwe sie za kilka dni i opisze co wyczarowal. Z tego co widze, jest tutaj wielu ludzi, ktorzy na prawde maja duze doswiadczenie i podejrzewam, ze moja wiedza jest bardzo marna w porownaniu do waszej. Ale to nieszkodzi. Narzedzia pisze pod siebie, wiec w kazdej chwili bede je modyfikowal jesli zajdzie taka potrzeba.