Uwzględnienie swapu w backteście

[leszczu]

W jaki sposób można uwzględnić w backteście naliczanie swapu?

[bialy]

mysle, a nawet jestem pewny ze sie nie da. funkcja MarketInfo();
http://docs.mql4.com/common/MarketInfo

interesuja Cie tylko parametry funkcji:
MODE_SWAPLONG
MODE_SWAPSHORT
MODE_SWAPTYPE
czyli:

Kod: Zaznacz cały

double SWAPLONG = MarketInfo("EURUSD",MODE_SWAPLONG);
double SWAPSHORT = MarketInfo("EURUSD",MODE_SWAPSHORT);
double SWAPTYPE = MarketInfo("EURUSD",MODE_SWAPTYPE);

i tak jak jest napisane w opisie funkcji, dane pobierane sa z Market Watch, czyli z serwera /zadnych danych historycznych/. jesli wrzucisz cos takiego do EA to zawsze pobierze aktualne dane z serwera. /nie wiem jak zachowa sie EA w backtestach jesli MT bedzie offline, moze swap bedzie 0, a moze ogolne bledy w testach/
moja rada: zostaw temat, bo sie nie da

[green7]

Backtester mt4 nie obsługuje swapów. "Z grubsza" możesz to uwzględnić po prostu obliczając ręcznie swap dla każdej pozycji np. na koniec działania EA (przelatując po historii i tworząc własny raport). Oczywiście będzie to tylko przybliżenie: bo nie masz informacji o swapach historycznych u danego brokera.

[leszczu]

Dzięki wszystkim za pomoc.