Jak zmienić "hedge" ujemnego w dodatniego?

[Stforex]

Zarówno SL jak i zlecenie przeciwstawne (po stratnej stronie) są realizowane tym samym typem zlecenia. Dyskusja czy lepsza gwiazdka czy chanuka... dla mnie tyle w temacie

[dexter]

DARO.

A przecież tak się zamyka na rynku transakcje czy to SL czy też TP.

Zapytam się jeszcze raz gdy otwierasz buy 1 lot a potem w nieważne jakim momencie otwierasz sell 1 lot to ile masz lotów otwartych?
Może prościej 1-1=?

-- Dodano: pt 19-10-2012, 10:00 --

Przykład.
kurs 1,3000 bay x 1lot spada do 1,2900 i jesteś na minusie -100p otwierasz hedge przy kursie np.1,2900 sell x 1lot a tu cofka i jedziemy na 1,2950 i jaki jest bilans?
Nadal tracisz -100p ponieważ masz -50p na bay i -50p na sell
Jest 1,2950 i teraz w którą stronę pójdzie kurs a jest 50/50 i teraz zakładasz że po +-15p zamkniesz stratną jak kurs pojedzie obojętnie w jaką stronę o kolejne 150p TP.
-65p
+150p
......
+85p

Przyklad.
kurs 1,3000 sell x 0,1lot spada do 1,2900 i jesteś ma plusie 100p normalnie można by było zamknąć i iść sobie na piwko bo już zapracowałeś na nie sowicie no ale jak tu pić piwko jak wyliczyłeś sobie że kurs zwali się co najmniej 250-300p a ty dopiero zrobiłeś marne 100( tu dopiero zaczyna się oddawanie zysku zamykasz pierwsze otwierasz bay a tu kursik spada ponownie przestawiasz ponownie a kursik odbija up i tak oddałeś skromnie 10-20p.idziesz wk...ny na te piwo i wyzywasz siebie po jakiego ch..ja ja jeszcze grałem jak miałem 100p w ręku(pewnie każdy tak miał)
No dobra mamy 100p i wiemy że przed nami zjazd na 100 -200p ale szykuje się korekta otwieramy hedge kupujemy bay 0,1 lota i teraz mamy zabezpieczony wypracowany zysk ( otwarte sell +100p plus bay i jeśli bay jest na + możemy dołożyć 0,1lota bay aby ta pozycja zaczęła przynosić zysk.
Kiedy zamykać przeciwstawne.
Ostatnie bay zamykamy jak osiągnie założony poziom lub na rynku wystąpi sygnał zmiany trendu (pozostaje sell i bay zabezpieczający),jeśli są przesłanki otwieramy nowy sell x 0,1 l(mamy sell x bay x sell)jeśli jest kontynuacja zamykamy bay (na zysku lub na zero ponieważ on nie miał przynieść zysku a jedynie zabezpieczyć wypracowany zysk).
Kurs spada przebił 1,2900 otwieramy nową pozycję sell 0,1 lota tp.1,2800.

[MarioDM]

Otwieranie pozycji przeciwstawnych nie ma sensu na walutach bo traci się swap. W skrajnych przypadkach (czyt. u niektórych brokerów) traci się swap w obie strony.
Zdarza mi się czasem stosować ten tzw. hedge, ale tylko w dłuższym terminie. Powiedzmy, że pospieszyłem się z otworzeniem szorta i rynek idzie w górę, albo otworzyłem zgodnie z sygnałem systemu, a wówczas następuje gwałtowny zwrot rynku. Jeśli nie miałem SL to początkowo nic nie robię i czekam na kolejny sygnał. Pojawia się sygnał sell (na tym samym interwale czasowym) to spokojnie czekam czy pozycja da radę wyjść na plus. Jeśli nie daje rady i pojawia się sygnał buy to wtedy czasami zajmuję pozycję przeciwstawną. Gdy pojawia się sygnał sell to zamykam pozycję długą i znowu czekam czy szort wyjdzie na zero lub na plus. I cała historia.
Warto nadmienić, że opisana powyżej sytuacja dotyczy w większości interwału D1, a czasami H4. Na niższych interwałach po prostu zamykam z ręki albo stawiam SL.
Uważam, że należy rozgraniczać pozycje DT od pozycji średnioterminowych. Na DT bezwzględnie należy stawiać SL lub pilnować rynku i zamykać pozycje z ręki.
W przypadku pozycji średnioterminowych często próbuję przetrzymać rynek i wyjść ostatecznie bez strat. Wiem, że lepiej byłoby szybko ciąć straty, ale ... taki już jestem i nie przeskoczę samego siebie. A poza tym w historii transakcji mam sporo dowodów na potwierdzenie, że czasami warto zacisnąć pośladki i przetrzymać stratną pozycję.

[daromanchester]

hedge pozycja bay 1,3110 sl 20p 1,3153 tp , sell 1,3110 sl 20p 1,3067tp.
- 23p
+ 43p
......
=+23p

Zapomniałeś o wariancie
-20
-20
=-40

dexter możesz rozpisywać setki przykładów ale matematyki nie oszukasz.
Tak jak Songo89K w poprzednim przykładzie błędnie założył że zamknie S na zero przy 0.990 i rynek dojdzie do 1.000
Nie założył że po zamknięciu tzw. "hedge" cena może zawrócić i nie pójść tam gdzie zamierza.
Nie jest sztuką otworzyć przeciwstawną, sztuką jest wiedzieć kiedy ją zamknąć.
Gdzie jest ten moment pomiędzy ograniczeniem strat a ograniczaniem zysku przy tzw. "hedge".

kurs 1,3000 bay x 1lot spada do 1,2900 i jesteś na minusie -100p otwierasz hedge przy kursie np.1,2900 sell x 1lot a tu cofka i jedziemy na 1,2950 i jaki jest bilans?
Nadal tracisz -100p ponieważ masz -50p na bay i -50p na sell
Jest 1,2950 i teraz w którą stronę pójdzie kurs a jest 50/50 i teraz zakładasz że po +-15p zamkniesz stratną jak kurs pojedzie obojętnie w jaką stronę o kolejne 150p TP.
-65p
+150p
......
+85p

Ten przykład pokazuje myślenie życzeniowe oraz kompletny brak planu gry. Kto tak gra?
W systemie trzymamy się planu a nie wchodzimy na siłę i próbujemy wyjść z opresji za wszelką cenę.

mabe szkoda że usunąłeś ale udało mi się zachować. To co robiłeś to było zwykłe uśrednianie które jako tako działa póki mamy kapitał i przestrzegamy MM.
Ale często kończy się źle. Otwierałeś S jako SL w celu ograniczania strat. Ale w pewnym momencie zamknąłeś jedną S i zamieniłeś na L.
Twoje szczęście że nie spadało w nieskończoność bo nie nadążyłbyś z otwieraniem przeciwstawnych i strata by się powiększała.
W pewnym momencie wpadłbyś na pomysł używania martyngała żeby Ci się strata nie powiększała a potem kręciłbyś się w kółko kilka dni modląc się żeby tylko wyjść na zero, potem jakby zaczęło iść dobrze to uznałbyś że jeszcze na tym zarobisz bo wiesz o co chodzi i potem zaczęłoby się od nowa. Po kilku dniach i nie przespanych nocach oraz swapach w plecy wyszedłbyś na zero zastanawiając się jak się w to wpakowałeś
Prawda jest taka że mając plan i system oraz konsekwencje to nie jest Ci potrzebny żaden "hedge".
inna sprawa gdy mieszamy systemy gry i TF. Możemy grać longterm małą pozycją na wysokim TF zgodnie z systemem.
A w obrębie tego samego konta skalpować na M1 lub M5 wyższym lotem zgodnie z innym systemem.
Ale to są dwie różne sprawy i nie należy tego łączyć.
"Hedge" pozornie często jest łatwiejszy do ogarnięcia dopóki coś nie pójdzie źle.
No i przy EA też może być wygodniejszy żeby nie komplikować kodu.
Ale moim zdaniem warto rozumieć zagrożenia które z niego płyną.
I wtedy się cieszyć tym że nam spasował i się sprawdza.

[mabe]

Tylko widzisz ja miałem pod spodem ustawioną pozycję przeciwstawną. Poza tym ja w ciemię nie jestem bity i wiem co to korekta i jak wygląda korekta.
Tu wielkiej magi nie ma, opieram się na cyklach (impuls, korekta). Do tego w tym miejscu kiedy ja L brałem od dołka to było odbicie od LT
Tutaj trzeba doświadczenia. nie oszukujmy się cena od tak nie wystrzeliwuje, opiera się o SR i poziomy SD. Mogą czasem pojawić się odchylenia i tyle.
Kto umie to wykorzystać ten zarabia.

Poza tym ja nie jadę dużym lotem wolę dokładać, idę na ilość, zresztą to nie jest tak że ja w hedga wpadam za każdym razem powiedzmy że co 4-5 zagranie
wpadnie mi hedge a tak to normalnie cena idzie tak jak wszedłem z pierwszą pozycją.

PS1. Warto czasem spojrzeć inaczej na rynek niż tylko AT.
PS2. Ja gram stałym lotem najwyżej dokładam pozycje jak widzę że idzie w moim kierunku.
PS3. Sztuką jest wyjść z ujemnego hegda, jak się to potrafi to nieskończona jest wielkość zysków