Risk Management

[tmkk90]

Witam, czy mógłby ktoś podać kod pozwalający ustawiać poziom ryzyka.

Chodzi mi o to, żeby działało na tej zasadzie która jest opisana w tym linku : http://www.forex.nawigator.biz/dyskusje ... php?t=2088


Znalazłem, takie coś:

Kod: Zaznacz cały

//+------------------------------------------------------------------+
//| Calculate optimal lot size                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
double LotsOptimized()
  {
   double lot=Lots;
   int    orders=HistoryTotal();     // history orders total
   int    losses=0;                  // number of losses orders without a break
//---- select lot size
   lot=NormalizeDouble(AccountFreeMargin()*MaximumRisk/1000.0,1);
//---- calcuulate number of losses orders without a break
   if(DecreaseFactor>0)
     {
      for(int i=orders-1;i>=0;i--)
        {
         if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY)==false) { Print("Error in history!"); break; }
         if(OrderSymbol()!=Symbol() || OrderType()>OP_SELL) continue;
         //----
         if(OrderProfit()>0) break;
         if(OrderProfit()<0) losses++;
        }
      if(losses>1) lot=NormalizeDouble(lot-lot*losses/DecreaseFactor,1);
     }
//---- return lot size
   if(lot<0.1) lot=0.1;
   return(lot);
  }

Tylko nie za bardzo wiem co to jest Decrease Factor moglby ktoś wytłumaczyć?

[batman]

Decrease Factor dodatkowo zmniejsza zaangazowanie kapitalu gdy poprzednie transakcje byly stratne. Gdy jest "zly czas" dla Twojego EA to lepiej ryzykowac jeszcze mniej. Tak to rozumiem.

Najprostsza wersja w ktorej zaangazowalnie zalezy liniowo od wielkosci kapitalu to:

double LotsOptimized()
{
double lot=Lots;
lot=NormalizeDouble(AccountFreeMargin()*MaximumRisk/1000,1);
return(lot);
}

Czyli jak zarabiasz - AccountFreeMargin() rosnie, to wklad rosnie, a jak tracisz, to maleje.

A jak grasz na mikrolotach, to zamiast:
lot=NormalizeDouble(AccountFreeMargin()*MaximumRisk/1000,1);
wez
lot=NormalizeDouble(AccountFreeMargin()*MaximumRisk/1000,2);
czyli zaokraglaj do drugiego miejsca po przecinku.


PS
Wyczacz ale nie przeczytalem watku do ktorego podajesz link - wiec moze chodzilo Ci o cos innego?

[tmkk90]

Właśnie o to mi chodziło wielkie dzięki

Dodano po 6 minutach:

Jeszcze jedno pytanie, co do Decrease Factor. Przyjmuje on konkretne liczby np

Kod: Zaznacz cały

extern double DecreaseFactor     = 3;

Co one oznaczają? Czym będzie się różniło, jeżeli np. podam, że decrease factor równa się 2, albo np. 5? Czy jest to ilość stratnych pozycji pod rząd?

[altmer]

DecreaseFactor jest 'zewnętrzną' zmienną (niejako spoza skryptu, użytkownik może ją modyfikować poza kodem, choć oczywiście kod też może też ją modyfikować na swój sposób - nie tutaj) i mianownikiem dzielenia w tym:

Kod: Zaznacz cały

lot=NormalizeDouble(lot-lot*losses/DecreaseFactor,1)

a im większy mianownik DecreaseFactor, tym mniejsza wartość ułamka, czyli tutaj tym większy będzie wynikowy rozmiar lot-ów.

Natomiast ilość stratnych pozycji z rzędu jest zmienną "losses" pobieraną z historii transakcji przez kod skryptu i przeliczaną wewnątrz tego skryptu -

tutaj jest liczenie stratnych pod rząd:
if(OrderProfit()<0) losses++;

[tmkk90]

wielkie dzięki

[gufi79]

a mnie to nei dziala za nic w swiecie mozecie mi to bardziej szczegolowo opisac i dopisac pozostale ustawienie ktore musza sie tu pojawic?
potrzebuje tylko wzrostu i spadku lotow w zaleznosci od marginu nic zwiazanego z iloscia spadkow itd