Automaty adaptacyjne

[LowcaG]

może to nie ma sensu, ale może da się połączyć wszystkie matematyczne dane, aby wyciągnąć największe prawdopodobieństwo...

To akurat ma sens.(w zasadzie do tego dążymy, aby "przechylić" trochę prawdopodobieństwo na swoją stronę )..z założeniami niejawności robota i niestety, że nawet ten robot pomimo, że będzie nazwijmy to adaptacyjny, to ma jakąś metodę adaptacji i ostatecznie może się zdarzyć, że trzeba zmieniać z czasem nawet samą metodę adaptacji.

[rayzeel]

Wg mnie to wszelkie próby przewidywania przyszłości to nic innego jak walka z wiatrakami. Tylko statystyką można cokolwiek osiągnąć i adaptacja polegała by na wyszukiwaniu aktualnie najlepszej statystki przy założeniu, że ma ona jakąś ciągłość (x% transakcji do przodu). U podstaw i tak będzie leżał system wejść i wyjść z pozycji. Czymkolwiek nie da się tego zrobić IMHO.

[LowcaG]

Wg mnie to wszelkie próby przewidywania przyszłości to nic innego jak walka z wiatrakami. Tylko statystyką można cokolwiek osiągnąć i adaptacja polegała by na wyszukiwaniu aktualnie najlepszej statystki przy założeniu, że ma ona jakąś ciągłość (x% transakcji do przodu). U podstaw i tak będzie leżał system wejść i wyjść z pozycji. Czymkolwiek nie da się tego zrobić IMHO.

hm... w sumie to właśnie o tym piszemy
Nikt nie mówi o przewidywaniu jakiejś przyszłości.

[rayzeel]

nie tlyko ma jakiś tam wzór, ale jednocześnie potrafi na podstawie statystyk

Chodziło mi o ten fragment który wzbudził we mnie tą wątpliwość Chodzi o to, że wzór ma mieć statystykę i pewnie w tej wypowiedzi o to chodziło Mniejsza z tym, czepiam się niepotrzebnie. Tak czy inaczej moje pierwsze próby adaptacji to napisanie optymalizacji prostego systemu cyklicznego wewnątrz eksperta. Problem miałem w tym, że ekspert ten zbyt bardzo dopasowuje się do aktualnego trendu i ciężko jest dobrać funkcję przystosowania która by cokolwiek poprawiła kiedy w trendzie wzrostowym automat nie ma za bardzo z czego wybierać i siłą rzeczy ma dużą bezwładność w przejściu ( w sensie czasu potrzebnego na stwierdzenie zmiany trendu powiedzmy). Jeśli celem jest w miarę płynne przejście między stanami to konstrukcja eksperta musi dawać możliwie jak najmniejszą bezwładność. Teraz wpadł mi do głowy pomysł, że do prostego systemu wejść wyjść można dodać jakiś filtr kierunku i wtedy może mniej strat będzie od czasu zmiany trendu do stwierdzenia tej zmiany przez funkcję wyboru która znajdzie coś idącego z aktualnym trendem. W sumie koncepcja jest prosta ale jest w niej tyle szczegółów z których każdy musi być szczegółowo opracowany, że ostatecznie wykonanie jest nieco skomplikowane Tak czy inaczej będę kontynuował ten temat w wolnych chwilach i jak uda mi się coś osiągnąć to coś tutaj napiszę. Pozdrawiam.

[batman]

Problem miałem w tym, że ekspert ten zbyt bardzo dopasowuje się do aktualnego trendu

Może zbyt dużą liczbą parametrów charakteryzowałeś ten trend? Dużo parametrów => przeoptymalizowanie.

Jeśli celem jest w miarę płynne przejście między stanami to konstrukcja eksperta musi dawać możliwie jak najmniejszą bezwładność.

A to i tak przy założeniu, że sam pomysł ma sens. Ale zdaje mi się, że ma choćby z tego powodu, że

Po części potwirdzają to automaty które (nie w testerze) przez pewien czas przynosiły zyski, aż w końcu przestały. Co prawda nie były jakieś adaptacyjne, ale pokazuja, że w pewnym sensie wstrzeliły się w jakiś tam "stan".

[rayzeel]

Może zbyt dużą liczbą parametrów charakteryzowałeś ten trend? Dużo parametrów => przeoptymalizowanie.

Robiłem wewnątrz eksperta optymalizację (oddzielnie long i short), szukając powtarzającego się cyklu na następną świeczkę. Koniec transakcji określał zawsze TP, SL oraz maksymalna ilość świec trzymania pozycji. Udawało się znaleźć super wyniki cykliczne ale problem pojawiał się w momencie kiedy trend się zmienił, a waga okresów wzrostowych była olbrzymia i w taki sposób też nie mogłem nic na shorta znaleźć bo jeszcze nie było dostatecznie długo spadków. Mam oczywiście na to kilka dodatkowych patentów których jeszcze nie sprawdziłem (filtrowanie wejścia jakimś nachyleniem wykresu lub po prostu ustawienie najlepszego cyklu dla shorta (będzie on strasznie słaby i pewnie na minus w okresie wzrostu) w nadziei, że aktualnie zacznie grać. Na teraz nie wiem czy coś to da. Muszę to sprawdzić. W chwili obecnej bezwładność dla tego systemu jest za duża. Może ktoś z Was testował założenie, że jeśli coś przestaje działać to włączam coś co nie działało do tej pory ... ?

Pomysł wg mnie ma sens ale na pewno nie jest to proste zadanie. Wynikiem byłby automat którego ciężko byłoby wyprowadzić w pole Oczywiście człowieka też może być ciężko ograć jeśli wie co robi z danym automatem i może być nawet trudniej niż automat adaptacyjny. Wizja jest jednak taka, że po skończonej pracy wystarczyłoby monitorować wyniki raz dziennie. Jeśli poboczny skutek to ograniczenie czasu pracy przy podobnych wynikach to tak się zastanawiam, czy ostatecznie jest o co walczyć... Głośno tylko myślę bo każdy z nas jest na różnym poziomie i ma odrębne cele.

[batman]

rayzeel A na jakim TF tym działasz i na jakim okresie optymalizujesz? Bo może jakbyś skrócił okres optymalizacji, to bezwładność by się zmniejszyła

[rayzeel]

Na h1... zrobiłem to tak, że do ostatecznej oceny brane są wyniki z min 30 transakcjami. Jeśli optymalizacja nie będzie mogła wykonać 30 tr to nie jest wykonywana. Tak czy inaczej zysk do straty osiąga nawet 25x ... Moim zdaniem to musiałbym do tego dobrać odpowiednią funkcję wyboru tak aby ważyła ostatnie x transakcji po to żeby zmiana została szybciej zauważona przez system. Oczywiście może to generować w trendzie bocznym zmianę kierunku w złych miejscach. To oczywiście taka luźna myśl bo stworzenie odpowiedniej dla tego przypadku funkcji wyboru jest bardzo trudne i może nawet nie uda mi się tego dokonać... Stąd też stwierdziłem, że najważniejszy będzie system. Chciałbym najpierw stworzyć system który sam w sobie będzie dobry. Robiąc taką adaptację na czymkolwiek to można dojść do błędnego (być może) wniosku, że tego się nie da zrobić. Takie jest moje zdanie. Najpierw dobry system a potem automatyczna adaptacja. Na początku ta adaptacja będzie ręczna i uznaniowa, ważne żeby była dochodowa w połączeniu z automatem.

[GosiaM]

To akurat ma sens.(w zasadzie do tego dążymy, aby "przechylić" trochę prawdopodobieństwo na swoją stronę )..z założeniami niejawności robota i niestety, że nawet ten robot pomimo, że będzie nazwijmy to adaptacyjny, to ma jakąś metodę adaptacji i ostatecznie może się zdarzyć, że trzeba zmieniać z czasem nawet samą metodę adaptacji.

No właśnie, czynniki, które decydują o zmienności danych, same jest trudno obliczyć... wydarzenia na świecie, niespodziewane wypadki... Ale może jest jakiś sposób, albo da się to jakoś ominać... ciekawy, matematyczny problem.

[reptile]

Gdyby ktos przegapil journal do tematu..
http://www.forex-nawigator.biz/dyskusje ... hp?t=21039