Gonimy króliczka czyli zasypywanie dziur.

[Wa$$kII]

Luk cenowych jest znacznie więcej niż na to wygląda początkowo. Nazywane też lukami w płynności co sprowadza się do tego samego.

więcej....

http://www.nobrainertrades.com/2011/05/ ... ovals.html

pozdrawiam

[mike_05]

Dziś luka UP na EURGBP w ciągu dnia 22,8 pipsa M15

wstawiłem dwie pozycje obronne BuyStop
spóźniona reakcja, wiec SL pierwszego zlecenia już wysoko, gdyby w tempo, jedna z Buy już by była zrealizowana.

[raposo]

Wg mnie granie na takie luki na FX jest totalnie bez sensu i mija się z ideą.

Mam nadzieję, że masz świadomość, iż u jednego brokera luka po danych może wystąpić, a u innego już nie? To kwestia feedu i filtrowania danych, a nie zachowania rynku. Domykanie się luk to nie zjawisko, które występuje u wybranych brokerów ale na całym rynku, a w przypadku takich luk pod którą zagrałeś, to tylko kwestia feedu i serwera brokera.

[mike_05]

pozycja z luki z automatu otwarta, a pozostałe już po fakcie ręcznie. Luki mniejsze niż MarginLevel sa pomijane.

Powtarzam, to tylko testy metody, warunki o których piszesz i jeszcze inne będe analizował jak cwaniak zacznie prawidłowo otwierać i zamykać. A takie luki w trakcie tygodnia nie tylko po danych mogą być. Na interwencjach na przykład też. W wypadku interwencji i dużego ruchu w kierunku luki, grid obronny powinien sam wyłapać myślę, do 50% możliwych. Ale to na razie założenia.

[raposo]

A takie luki w trakcie tygodnia nie tylko po danych mogą być. Na interwencjach na przykład też. W wypadku interwencji i dużego ruchu w kierunku luki, grid obronny powinien sam wyłapać myślę, do 50% możliwych. Ale to na razie założenia.

Tylko, że tu jest ta sama zasada co przy w/w lukach. Jak była interwencja SNB to u jednego brokera była luka na 50 pips, a u drugiego nie było wcale.

pozycja z luki z automatu otwarta, a pozostałe już po fakcie ręcznie. Luki mniejsze niż MarginLevel sa pomijane.

To już lepiej dodać warunek by grał tylko w niedzielę lub o wyznaczonej godzinie.

Testować możesz jak chcesz tylko moim zdaniem nie jest to zgodne z ideą grania pod luki. Co innego gdyby to było na DAXie na otwarciu rynku, gdzie kwotowania i luki są zgodne (w przybliżeniu) u różnych brokerów.

[mike_05]

A czy ja chcę potwierdzić jakąś idee? Nie. Wszystko co robię to eksperymenty oparte na obserwacji i pomysły nie brane z powietrza.
W stopce jest idea.

Gdyby automat już był gotowy, powinno to wyglądać co najmniej tak jak na obrazku. Jak widac, pierwotne założenie domykania luk, podparte alternatywą, ze sie nie domknie może być zyskowne. Co do wyboru brokera, rodzaju platformy itd, to przyjdzie na to czas. Próby obecnie na bossie z przekory i w zasadzie wybór przypadkowy, bo wkurza mnie u nich mała płynność i ilość zamykanych pozycji z poślizgiem na lukach. Przyjdzie czas, sprawdzę na innych, jeżeli coś z tego w ogóle będzie rokować.

"Wszyscy wiedza, ze się nie da. Aż przyszedł jeden, co nie wiedział i zrobił."

[raposo]

A czy ja chcę potwierdzić jakąś idee? Nie. Wszystko co robię to eksperymenty oparte na obserwacji i pomysły nie brane z powietrza.

Ok, nie traktuj tego jako odpędzanie Cię na siłę od tego pomysłu. Jedynie chciałem zwrócić Twoją uwagę, że domykanie się luk wynika z pewnych mechanizmów rynkowych, a luka pod którą zagrałeś wystąpiła lokalnie u brokera ze względu na feed i serwery. Jeśli to Ci nie przeszkadza to OK.

"Wszyscy wiedza, ze się nie da. Aż przyszedł jeden, co nie wiedział i zrobił."

Jak najbardziej zgadzam się z tym więc i powodzenia .

[mike_05]

Była też ładna luka 332 punktów na GBPUSD , niestety broker ją olał i nie otworzył:

2012.07.25 10:30:03 '69278': order buy 0.20 GBPUSD opening at 1.54995 sl: 0.00000 tp: 0.00000 failed [Trade context is busy]

[mike_05]

http://www.worldwide-invest.org/attachm ... 1329737892

[mike_05]

coś tam handluje...