Journal strategii IBB

[rabit]

Robert Szymaniak bez urazy ale system ktory w ciagu kilku ostatnich miesiecy przynosil staty to moim zdaniem jest bezuzyteczny , pozwolisz ze odniose sie do mojego postu z innego tematu o IBB http://www.forex-nawigator.biz/dyskusje ... 005#488005
Ok jezeli przynosi jakies zyski na przestrzeni kilku lat to w sumie nie jest tak zle ale mysle ze wiekszosc z uzytkownikow jest tu z innych powodow ...

Ink. z tego co zauwazylem to ten system stosuje ta firma http://www.forex-nawigator.biz/dyskusje ... hp?t=19117

P.S. Moze gdyby go troche udoskonalic to stalby sie bardziej skuteczny .

[PipBoy]

Cieszę się, że o tym wspomniałeś.

Przedstawiony system ze swej natury ma najlepsze szanse w trendzie, na trendujących instrumentach.

Na jakiej podstawie wyciągasz ten wniosek?

Nie jestem Stforex alewtrące swoje 3 grosze bo zgadzam się z nim w 100% - to prosty system breakoutowy, a te dzialają najlepiej w trendzie, co jest chyba oczywiste.

Nie sądzę aby ten system miał szansę być na + w długim terminie, głównie ze względu na przyjęte zarządzanie pozycją. Niemniej jednak to tylko opinia, życzę Ci oczywiście, żeby system okazał się zyskowny, a konsekwencja nie okazała się uporem.

[Robert Szymaniak]

Witaj PipBoy

Dla mnie niestety to nie jest oczywiste. Na podstawie testów strategii, które przeprowadziłem nie znalazłem związku pomiędzy istnieniem trendu, a większymi zyskami strategii. Nie potrzeba dużego ruchu, żeby zrealizować TP. Dlatego ten system działa tak samo w konsolidacji jak i w trendzie.

Przed chwilą pod Twoim wpisem widziałem bardzo mądre zdanie: "opinions lose money". Zgadzam się z tym. Według mnie lepiej przetestować każdą hipotezę na rynku i zobaczyć czy rzeczywiście system jest zyskowny czy nie. Kiedy to zrobisz, nie będziesz wyrażał opinii, a posługiwał się faktami.

Pozdrawiam

[PipBoy]

No dobra, to może inaczej. Na forum Forex Factory był szeroko omawiany praktycznie taki sam system - DIBS, który również polega na inside barach (tyle, że głównie H1) i ich wybiciach. Wypowiadały się tam osoby, które używały tej metody przez wiele lat i zgodnie stwierdzały, że faktem (nie opinią) jest, że sprawdza się on trendującym środowisku bardziej niż konsolidującym. Ponadto we wspomnianym wypadku zyskowność system zawdzięczał w dużej mierze umiejętnemu zarządzaniu pozycją i tzw. homerunom czyli po prostu pojedynczym transakcjom, które stanowiąc kilka % ilości transakcji generowały zdecydowaną większość/całość zysków - Twój MM na to nie pozwala.

Tak, opinions lose money, dlatego właśnie nie wypowiadam się kategorycznie, wnioskuję jedynie przez analogię. Ponadto odnoszę się do faktu - bo system jako taki jest faktem, nie opinią. Zaś to co piszę jest sugestią - abyś rozważył czy np. uwzględnić w systemie czynnik jakim jest trend, na co poniekąd zwrócił już uwagę Stforex. Pierwszy pomysł z brzegu: Może to być np. kolor świecy weekly (ala DIBS), zgodny z kierunkiem wybicia.

[Robert Szymaniak]

Nie słyszałem wcześniej o DIBS. Chętnie o nim poczytam.

Super, że zaangażowałeś się w dyskusję. Twoje pomysły są godne rozważenia.

Wcześniej wspominałem, że nie uważam IBB za świętego Graala Forexu. To po prostu łatwy w stosowaniu system na wybicie czytelnej formacji. Może przydać się przede wszystkim początkującym inwestorom.

Nie namawiam do jego stosowania ani nie sądzę, że jest najlepszy. To po prostu jedna z wielu możliwości wykorzystania formacji IB. Jeśli zmienimy parametry wyjścia, to otrzymamy zupełnie inny system z zupełnie innymi wynikami.

Wykorzystanie Trailing Stopa zamiast TP prawdopodobnie sprawi, że spadnie skuteczność, na korzyść wyższego R/R. Wtedy mamy szansę na homeruny, o których wspomniałeś. Niestety często będzie się trzeba pogodzić ze stratą znacznych papierowych zysków. Wybór pomiędzy różnymi technikami wyjścia to indywidualna sprawa każdego inwestora.

Kiedy sformułujesz nowe zasady wyjścia i przeprowadzisz testy na odpowiedniej próbie, będziesz mógł ocenić czy nowy system jest lepszy czy gorszy od IBB.

Pozdrawiam i dzięki za celne uwagi

[Stforex]

Dane za 10 lat wstecz? Uprzedzam, że wprowadzą Cię jedynie w błąd.

Mało adekwatny jest również podział przed i po 2008 r. Z roku na rok lawinowo zwiększa się udział algorytmów i robotów w tradingu, a także wolumen. To zmienia znacząco oblicze FX. Teorie breakoutów natomiast powstawały dekady temu pod rynki akcji i surowców. Rynki zupełnie inne, bo jednostronne.

Pozdrawiam serdecznie
Marcin

[Akhh]

Taka strategia ma niezbyt wysoką skuteczność.

Jeśli powstałaby EA do tego, to radziłbym sprawdzić działanie dla zdecydowanie mniejszego SL - 5pipsów, a nawet mniej (jak po przebiciu nastąpi cofka to trudno)
i być może zrobić test dla H1 i H4 - ale tylko w najlepszych godzinach handlu.

Przy R:R na D1 1 : 10-12 i na mniejszych 1: 4-6 to może mieć jakiś sens. Natomiast przy R:R 1:2 oraz dość odległego celu nie wróżyłbym dużych sukcesów niestety.

[peter_r]

Po testach na d1 raczej ciężko się nie zgodzić, że R:R takie sobie...
w .rar jest test i mój zalążek EA wraz z ustawieniami..najprostsza wersja IBB...składa zlecenia o 6-8 rano i robi tak jak w strategii ...1 zlecenie trafione to drugie usuwa, usuwa też nie wykorzystane o 20-23 wieczorem.
Skoro składa zlecenia rano, to H1 i H4 odpada, trzeba by pogrzebać w kodzie

UWAGA, kod jest taki sobie, dużo komentarzy, nie jestem programistą.
UWAGA2, tam są 4 różne strategie w facie tworzenia/testów. Interesuje nas tylko IBB.
Zmienne które nas interesują do strategii zaczynają się gdzieś od połowy...polecam wgrać te co dałem i później
autoTP on/off (czyli po atr),
ibbperiod 1440 najlepiej;
be, trail zwykły, trail po low/high d1,
zamykanie w piątek przed weekendem on/off
ZamykajPozycjeAI to zamykanie po 120 minutach+ na pierwszej M15 close w przeciwną stronę
Tp, sl to wiadomo..
reszty raczej lepiej nie ruszać.

edit:
należy zmienić "TP" z 50 na np. 500, niestety 50 prawdopodobnie ograniczyło poważnie profity po atr...

[benek]

Witam
EA źle napisane
Analizowałem wyniki autora EA
przykłady
02 12 2011 nie wykonał transakcji

12 12 2011 transakcja wykonana na podstawie słupka z niedzieli - ŹLE

Czy ktoś potrafi to poprawić ?
Pozdrawiam
benek

[peter_r]

Hmm czyli że w poniedziałek bierzesz pod uwagę sytuację czwartek-piątek ?

W załączniku zaznaczyłem - pierwszy ibb byłby do grania w poniedziałek 05.12 czego nie ma (nie wiem czemu, sprawdzam), a drugi też jest ibb z świec z 02.11 i 05.11 do zagrania we wtorek dnia 2011.12.06 ? prosiłbym o wyjaśnienie dlaczego miałby nie robić transakcji 06.12

pozdrawiam