Journal strategii IBB

[Stforex]

Ink. ja to zawsze czuję przy Tobie zawstydzenie. Musiałem wspinać się długo i wysoko, żeby na górze osiągnąć to, co Ty dwoma kreskami. Są ludzie, którzy ozłociliby Cię za taką wiedzę. Za te dwie kreski. Ale ok, rozumiem. Jesteś skromny, stanowisko w banku czy funduszu inwestycyjnym nie jest dla Ciebie. Tam tylko dziwki i koks - jacyś nienormalni ludzie. Stres? Alkoholizm? Po co to wszystko...

Weź tylko proszę pod uwagę, że może jesteś wyjątkowy i nam "żuczkom" nie sposób się mierzyć z Tobą .

Aha, zapomniałem dodać, że musimy sobie Tworzyć różne teorie i zabobony wyjaśniające nam zachowanie wykresu, bo nie mamy "tych" dwóch kresek. No i w ogóle to całe usprawiedliwianie MC.

[rabit]

Jeden z moich systemow typowo mechanicznych w czasie najwiekszej zmiennosci mial RR 1:16 - SL 10 pips TP 160 - 180. Oczywiscie w duzym skrocie, ale przy takim wspolczynniku masz spokojna psychike, ze nawet jak stracisz kilka razy pod rzad to wystarczy zaliczyc jeden TP aby wyjsc na plus.

Problem w tym ze ten sys ma RR 1/2 ...

[peter_r]

Potencjał ma, dopracować by wypadało..jak w obrębie jednej świecy D1 czyli IB z H1/H4 to TP po ATR jest ok, ale jak to ma być wybicie z kilkudniowej konsolidacji to już mniej pasuje....EA i test na kilku latach powinien rozwiązać sprawę...

[Ink.]

Aha, zapomniałem dodać, że musimy sobie Tworzyć różne teorie i zabobony wyjaśniające nam zachowanie wykresu, bo nie mamy "tych" dwóch kresek. No i w ogóle to całe usprawiedliwianie MC

No niestety jedni mają z górki drudzy pod górkę, może jestem wyjątkowy może nie, bardziej mi sie wydaje że większość po prostu " przedobrza", zamiast skupić sie na tym co ważne czyli cenie to snują teorie, wymyślają magiczne systemy, wkręcają sobie drogi żółwia, MC jako lekcje, po co to wszystko? FX to nie mistyka ani żadna droga, to po prostu praca której musimy sie nauczyć aby wykonywać ją dobrze

[Ink.]

Stforex napisz mi przyjacielu czego ty potrzebujesz do zajęcie pozycji prócz kresek?

[bartek1916]

Moze przejdzcie z dyskusja niezwiazana z systemem w inne miejsce - potem turdno bedzie czytac dziennik

[peter_r]

Ok, tutaj wynik z EA test "IBB" D1 w załączniku.
Test z okresu 2009.01.01 do 2012.07

Nie dzielę się (jeszcze) ea bo jest pisane w celach edukacyjnych i kod brzydki jest.

W tej chwili nawet nie pamiętam o co chodziło w tych warunkach, ale jak będę miał czas to na 1000% posprawdzam w trybie wizualnym co gra a co nie....

warunki zajęcia pozycji:

Kod: Zaznacz cały

if (IBB==TRUE)
{

if (RobSell==True) 
    {
  
    

if ( (iClose(NULL,PERIOD_M15,1) < iClose(NULL,PERIOD_H4,1))
 && (iCCI(NULL,PERIOD_M1,42,1,1)<0)
 && (iCCI(NULL,PERIOD_M5,35,1,1)<100)
 && (iHigh(NULL,PERIOD_D1,1) < iHigh(NULL,PERIOD_D1,2))
 && (iLow(NULL,PERIOD_D1,1) > iLow(NULL,PERIOD_D1,2))
 && (iHigh(NULL,PERIOD_D1,1)-iLow(NULL,PERIOD_D1,1)>30*pt)
  && (iHigh(NULL,PERIOD_D1,1)-iLow(NULL,PERIOD_D1,1)<(iATR(NULL,PERIOD_D1,40,0)*(3/2)))

  )
 
  
    {
   CzyJestJuz();
    if (pozycja!="short"){
    
      Result=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,LotsOptimized(),NormalizeDouble(Bid,Digits),2,0,0,"",01,0,Red);
    }
    }
   }
   if (RobBuy==True) 
   
  
    {
if (
  (iClose(NULL,PERIOD_M15,1) > iClose(NULL,PERIOD_H4,1))
  && (iCCI(NULL,PERIOD_M1,42,1,1)<0)
  && (iCCI(NULL,PERIOD_M5,35,1,1)<100)
 && (iHigh(NULL,PERIOD_D1,1) < iHigh(NULL,PERIOD_D1,2))
 && (iLow(NULL,PERIOD_D1,1) > iLow(NULL,PERIOD_D1,2))
  && (iHigh(NULL,PERIOD_D1,1)-iLow(NULL,PERIOD_D1,1)>30*pt)
    && (iHigh(NULL,PERIOD_D1,1)-iLow(NULL,PERIOD_D1,1)<(iATR(NULL,PERIOD_D1,40,0)*(3/2)))
  )
  
    {
    CzyJestJuz();
     if (pozycja!="long"){
         Result=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,LotsOptimized(),NormalizeDouble(Ask,Digits),2,0,0,"",01,0,Red);
    }
    }
  
 }
}
}

Prowadzenie pozycji:
TP po ATR mniej więcej tak wygląda....jakaś średnia z ATR D1 i jako 2/3 odległości od ceny otwarcia dnia.

Kod: Zaznacz cały

if (AutoTP==TRUE)
{
TP=((iATR(NULL,PERIOD_D1,20,0)+iATR(NULL,PERIOD_D1,4,0))/3+(iLow(NULL,PERIOD_D1,0)-Ask))/pt;
}

BE po 20 pipsach

Brak piramidowania

Risk niby 3%, ale musiałbym popatrzeć ile tak naprawdę to wychodzi....

SL było 30, stałe.

Trailing za każdą następną świecą H1 (iLow dla Longów, iHigh dla shortów).
Po 2 godzinach jeżeli M15 zamknęła się przeciwko pozycji to zamyka pozycję.

Pzdr

ps. jak ktoś ma lepsze pomysły to chętnie usłyszę

[Robert Szymaniak]

Wystarczy narysować 2 kreski i umieć składać zlecenia, to ludzie nadają temu aurę tejemniczosci i pozornej komplikacji

Doskonale powiedziane Ink.. Lepiej bym tego nie ujął

Stforex, rozumiem Twoje obiekcje. Uważasz, że inwestowanie na Forexie nie może być aż takie proste. Na pewno poświęciłeś dużo czasu na analizę wszelkich technik inwestycyjnych pod Słońcem. Może sparzyłeś się na niektórych z nich?

W Twoich postach, dotyczących AF zauważyłem, że dysponujesz sporą wiedzą na tematy ekonomiczne. Potrafisz zebrać w całość informacje gospodarcze i tworzyć z nich konkretny pogląd na rzeczywistość, otaczającą rynek Forex.

Kiedy czytałem Twój post, spodziewałem się właśnie takiej reakcji. Wystarczą 3 stratne transakcje i (dla większości) system od razu jest do wyrzucenia. Właśnie dlatego większość Traderów traci na Forexie. Nie akceptują prostego faktu, że każda strategia ma określony rozkład prawdopodobnych wyników. Innymi słowy, każda kolejna transakcja systemu może okazać się stratna. Przy systemie o prawdopodobieństwie sukcesu 40% musisz spodziewać się serii strat. Po to właśnie masz zarządzanie ryzykiem. Gdyby nie było ryzyka (czyt. strat), to wtedy po co ryzykować tylko część kapitału? Przy wykorzystywaniu tego systemu zdarzały mi się serie nawet i po 7 strat z rzędu.

Ważne, by mimo strat konsekwentnie stosować system. To, co odróżnia profesjonalistów od amatorów to właśnie podejście do strat. Jeśli po każdej stracie lub serii będziesz zmieniał strategię, nigdy nie odkryjesz, co naprawdę działa, a co nie.

Możesz krytykować moje podejście. Masz do tego pełne prawo. Z tym większą wytrwałością będę realizował sygnały IBB. Kwestią czasu pozostaje kiedy zacznie zarabiać. Sensem prowadzenia tego Journala jest pokazanie, że pieniądze na giełdzie zarabiasz konsekwencją, nie jakimiś magicznymi sztuczkami.

Pozdrawiam

[Stforex]

Dziękuję.

Uważasz, że inwestowanie na Forexie nie może być aż takie proste.

I tak i nie. Moim zdaniem nie tędy droga. Zdanie to opieram na obserwacji zaawansowanych traderów.

W pewnym sensie chciałbym żebyś mi udowodnił swoją rację. Gorąco Cię do tego zachęcam. Obaj - albo przynajmniej ja - będziemy bogatsi w doświadczenie.

Nie krytykuję stratnych wejść. Masz rację, że po 3 stratach nie można nic powiedzieć o statystyce systemu. Poruszone wątpliwości kołatały mi się w głowie już od momentu, kiedy zamieściłeś temat w dziale ze strategiami.

Test, które przeprowadził kolega Peter_r jest interesujący i zachęca do bliższego przyjrzenia się temu tematowi. Z tym większym zainteresowaniem zamierzam tu zaglądać.

Nadmienię, że moja krytyka nie odnosiła się do stratnych transakcji, a do teoretycznych założeń systemu.

Co do dwóch kresek, to oczywiście. Sam używam dwóch kresek. Ale to muszą być "te" kreski. I moje nie są żadnymi wyjątkowymi. Sedno tradingu tkwi nie w tym, co mamy na wykresie...

Ważne, by mimo strat konsekwentnie stosować system. To, co odróżnia profesjonalistów od amatorów to właśnie podejście do strat.

Nie tylko to, ale również.

Pozdrawiam
Marcin

[Robert Szymaniak]

Cieszę się, że o tym wspomniałeś.

Przedstawiony system ze swej natury ma najlepsze szanse w trendzie, na trendujących instrumentach.

Na jakiej podstawie wyciągasz ten wniosek?