Automaty adaptacyjne

[batman]

a może da się stworzyć takiego robota, żeby mógł sam statycznie wyciągać wnioski i trzeba było wciaż od nowa tworzyć kolejnych...

http://www.forex-nawigator.biz/dyskusje ... ht=#489135

Napiszę co ja wiem. Np mój kolega (mam nadzieję że się nie obrazi za szczerość) gra robotem na WIG20. Optymalizuje swoje EA raz na 3 miesiące. Robot chodzi od ponad roku i raz tylko miał w skali miesiąca stratę. No nie jest to jeden robot ale kilka. Każdy ustawiony według zasady prostej. Najbardziej agresywny i dający największe zyski robot ma najmniej kasy do użycia. No też daje największe straty. Potem dwa roboty uśredniające i trzy EA które zarabiają mało ale tracą jeszcze mniej. Efekty ma bardzo dobre. Średnia 30% miesięcznie jest chyba satysfakcjonująca. I TU WŁAŚNIE CZAS ROBI SWOJE. Rynek się zmienia Ea zostaje zoptymalizowane i maszyna działa dalej. Kolega może jest szalony ale twierdzi że nie ma złych robotów są tylko źle opytmalizowane

http://www.forex-nawigator.biz/dyskusje ... ht=#449394

A więc systemy adaptacyjne.

Co sądzicie o zmianach na rynku - czy rynek utrzymuje się w pewnych "stanach" na tyle długo, żeby dało się ten stan automatycznie zidentyfikować, dobrać do niego optymalne parametry i jeszcze zarobić zanim "stan" przeminie?

Macie jakieś doświadczenia, spostrzeżenia, przemyślenia?

[LowcaG]

Co sądzicie o zmianach na rynku - czy rynek utrzymuje się w pewnych "stanach" na tyle długo, żeby dało się ten stan automatycznie zidentyfikować, dobrać do niego optymalne parametry i jeszcze zarobić zanim "stan" przeminie?

hm..można do tego podejść tak.
1. Są stałe "stany" które z większym prawdopodobieństwem rynek podąża w "określoną" strone z "określonym" odchyleniem.

Gdyby tak było to po pewnym czasie "każdy" czy to człowiek czy automat(czyli też człowiek) byłby wstanie się ich "wyuczyć". I co by nastąpiło? Te stany by ewoluowały i były "przemijalne"

2. Czyli wracamy do Twojego pytania.
a) Stany takie są bardzo bardzo krótkie, czyli jak je wykryjemy (bo z analizy 2 czy 3 stanów bardzo ciężko wyciągnać statystykę ) to już ich nie ma.

To czy człowiek umiał by zarabiać? (pomiajając automaty) myślę, że nie, oprócz "statystycznych" zwycięzców, czyli jeżeli mamy 1000 grających, i wszyscy grają tak na prawdę w miarę losowo (bo ich koncepcja tych stanów nie ma nic do rzeczywistości) to i tak będziemy mieli takich którzy się dorobili.

b) stany są trochę dłuższe niż krótkie, i mózg ludzki (Zwyciężców) bardzo szybko wyłapuje niuanse i gra zgodnie ze swoją wizja tych stanów i wygrywa.

Teraz pytanie sprowadza się do tego czy zwycięzcy których znamy to prawdziwi zwycięzcy czy wyniający ze statystki?(mówię o tych kórzy nie kierują się zbytnio AF)

Jeżeli prawdziwi to teroretycznie automaty też powinny być w stanie (nie mówie, że to proste) wykryć te krótkie (ale nie za krótkie) stany w których można grac. Po części potwirdzają to automaty które (nie w testerze) przez pewien czas przynosiły zyski, aż w końcu przestały. Co prawda nie były jakieś adaptacyjne, ale pokazuja, że w pewnym sensie wstrzeliły się w jakiś tam "stan".

Osobiście uważam, że jest to możliwe, aczkolwiek nie jest to proste.

Kiedyś sprawdzałem odnośnie tych "stanów" taki banalny przykład. Było parę(3 czy 4) średnich, i oczywiście było tak, ze w pewnym okresie dane ich "ułożenie" (nazwijmy to stan) był dobrym sygnałem na BUY (upraszczając) a przeciwny sygnał, był dobrym sygnałem, na SELL, po 3 miesiącach(nie pamiętam czy dokładnie 3 mies) sygnały dosłownie odwrotne były tymi dobrymi...
No to sprawdzic chciałem to przejście... Niestety, statytyka która pokazywała, że już coś jest nie tak była dosyć kosztowna, bo zanim zorientowałem się, że już jest nie tak, to miałem dosyć dużo stratnych pozycji, a zanim doszło do sygnału odwrotnego(tzn. statystyka, że ten przeciwny już, ok) to też mineło parę transkacji.

Oczywiście można było "przyoptymalizować" i zwiększyć czułość, pomogło to trochę w wyłączeniu się EA, ale ok, gdy przeniosłem się dalej na dalesze okresy...to już ta czułość była zła i za często przełączała sygnały...czyli to też musiało by być adaptacyjne...

Trochę chaotycznie, ale mam nadzieję, ze wystarczająco czytelne

[batman]

Załączam obrazek z wielkością średniej świeczki dobowej na edku. Wygląda, że są kilku-kilkunastu dniowe okresy kiedy zmienność jest większa lub mniejsza (w każdym razie podobna).
Ta informacja sama w sobie raczej nie wystarcza do tego, żeby na niej zarobić, ale może być jeden z parametrów charakteryzujących zmienność stanów rynku.

[Tomson]

Jeśli w jakiś sposób EA miałoby reagować na zmienność/wolatylność rynku, to musiałby mieć wbudowany jakiś wskaźnik to mierzący, co najmniej ATR? Przy większej wolatylności zmniejszając wielkość pozycji i odwrotnie:)

Całkowite, automatyczne dostosowywanie parametrów EA może się opierać jedynie na statystyce (jakimś określonym zakresie danych historycznych), ale jak to się mówi historia nie zawsze pomoże przewidzieć co będzie dalej a "myślące" EA to raczej można spotkać jedynie u "wielkich", typu UBS, którzy i tak mają sztab inżynierów sprawujących pieczę nad zoptymalizowanym działaniem takich robotów:D

[batman]

Gdyby tak było to po pewnym czasie "każdy" czy to człowiek czy automat(czyli też człowiek) byłby wstanie się ich "wyuczyć". I co by nastąpiło? Te stany by ewoluowały i były "przemijalne"

Podejrzewam, że coś takiego właśnie się odbywa się na przestrzeni lat. - Choć z drugiej strony chyba nie wszyscy gracze na rynku to spekulanci

Kiedyś sprawdzałem odnośnie tych "stanów" taki banalny przykład. Było parę(3 czy 4) średnich, i oczywiście było tak, ze w pewnym okresie dane ich "ułożenie" (nazwijmy to stan) był dobrym sygnałem na BUY (upraszczając) a przeciwny sygnał, był dobrym sygnałem, na SELL, po 3 miesiącach(nie pamiętam czy dokładnie 3 mies) sygnały dosłownie odwrotne były tymi dobrymi...

Ładna historia - pokazuje jaka to dżungla jest
Ale może w takim systemie nie trzeba było patrzeć na układ tych konkretnych średnich, tylko np. na bieżąco (na podstawie jakichś przesłanek) zmieniać długość średnich na bardziej pasujące do aktualnej sytuacji?

Jeśli w jakiś sposób EA miałoby reagować na zmienność/wolatylność rynku, to musiałby mieć wbudowany jakiś wskaźnik to mierzący, co najmniej ATR? Przy większej wolatylności zmniejszając wielkość pozycji i odwrotnie:)

To akurat nie jest problem - także np TP i SL można z powodzeniem uzależniać od ATR.

Całkowite, automatyczne dostosowywanie parametrów EA może się opierać jedynie na statystyce (jakimś określonym zakresie danych historycznych), ale jak to się mówi historia nie zawsze pomoże przewidzieć co będzie dalej

Słynny fizyk Niels Bohr też to zauważył: "Prognozowanie jest trudne, zwłaszcza wtedy gdy dotyczy przyszłości"
Ale tak - chodzi mi o statystykę na możliwie długiej historii. I myślę o tym tak, żeby pewne parametry EA wyliczane były na podstawie np aktualnych wartości wskaźników, albo żeby było to tak, jak opisane w powyższym cytacie z Puszkina - czyli, na podstawie optymalizacji na najświeższej historii.

a "myślące" EA to raczej można spotkać jedynie u "wielkich", typu UBS, którzy i tak mają sztab inżynierów sprawujących pieczę nad zoptymalizowanym działaniem takich robotów

E, tam od razu myślące - adaptacyjne po prostu

[LowcaG]

Ładna historia - pokazuje jaka to dżungla jest
Ale może w takim systemie nie trzeba było patrzeć na układ tych konkretnych średnich, tylko np. na bieżąco (na podstawie jakichś przesłanek) zmieniać długość średnich na bardziej pasujące do aktualnej sytuacji?

Układ był tylko takim modelem, nawet jakoś specjalnie tego nie optymalizowałem.
W przypadku długości średnich najprawdopodobiej będziesz miał podobną historię. Czyli jak długą historię brać do statystyk średnich(innymi słowy czułość). No i scenariusz pesymistyczny...masz statytyki różnych średnich za X świeczek (hm.. nawet śmiem twierdzić, że X może być różne dla każdej długości średniej)
I średnia(e) A daja najlepszy sygnał wchodzisz, w ciągu nastepnych paru(Y) świeczek wg. tej grupy A, przegrywasz ( ) patrzysz na ostatnie X świeczek (w tym X są zawarte świeczki Y) i okazuje się, że w tym czasie była najlepsza inna grupa srednich(B).
Co możesz zrobić? zmniejszyć X? wtedy gdy będziesz mial dużo średnich o różnych długościach w analizie, wtedy co? szybko przeskakują Ci statystyki tak, że prawie losowo grasz.

Oczywiście może istnieć plan optymistyczny, i jest jakaś logika(a raczej "logika") i płynność w przechodzeniu między skutecznością średnich(średnie to model, nie ma znaczenia co tam dasz).

Ale wracając do modelu pesymistycznego, co możesz zrobić po za skróceniem X?
A no, badać statystyki jak wcześniej tylko nie grać już tylko wg. śreniej/średnich A, B czy C tylko grać wg. "wszystkich" średnich, a dynamicznie nadawać im wagi skuteczności, czyli takie głosowanie. Gdzieś nawet zacząłem to robić, ale zgineło w gąszczu innych rzeczy...

hm... łapie mnie natchnienie
W sumie łatwo zrobic takie coś a la adaptacyjne (oczywiście szału nie będzie) ale może być poczuające, co do długości i zmienności tych "stanów"..pomyślę..

[batman]

Oczywiście może istnieć plan optymistyczny, i jest jakaś logika(a raczej "logika") i płynność w przechodzeniu między skutecznością średnich(średnie to model, nie ma znaczenia co tam dasz).

No właśnie tak sobie myślę o tym - optymistycznie znaczy się
I potencjalnie zadowalające może być albo płynność - w sensie, że zmiany optymalnych parametrów (takiego czy innego modelu) zachodzą w sposób w miarę ciągły, i/albo to że okresy trwania "stanów" są na tyle długie, że da się na nich zarobić.

No ale to na razie tylko optymizm - nie wiesz póki nie sprawdzisz

[GosiaM]

kto by kiedys pomyślał, że będziemy latać? a jednak... więc moim zdaniem robot idealny to tylko kestia czasu... wszystko jest do zrobienia, tyko widocznie ten wzór jeszcze nikt nie wpadł na niego...

[LowcaG]

kto by kiedys pomyślał, że będziemy latać? a jednak... więc moim zdaniem robot idealny to tylko kestia czasu... wszystko jest do zrobienia, tyko widocznie ten wzór jeszcze nikt nie wpadł na niego...

Nie możesz zapominać, ze to gra o sumie zerowej (w sumie ujemnej). (Chwilowo zakładamy, nawet że wszyscy mają równe szanse ).

To tak jak byś powiedziała, że masz wzór na wygrywanie w pokera... no to daj to 10 kolesiom i niech każdy wygra przy jednym stole

Jednak, tu nie ma porównania do wynalazku, no chyba, że jak pisałem, będzie to tajny automat i tylko właściciel będzie na nim zarabiał, to całkiem inna historia.

[GosiaM]

Nie wiem, może źle mówię... ale jeżeli jest robot, który nie tlyko ma jakiś tam wzór, ale jednocześnie potrafi na podstawie statystyk z jakiegoś poprzedniego okresu obliczyć, czy cena pójdzie w gorę, czy w dół... albo na przykład na podstawie zmian innych walut, lub towarów... może to nie ma sensu, ale może da się połączyć wszystkie matematyczne dane, aby wyciągnąć największe prawdopodobieństwo...