Cześć,
Chciałbym przetestować swoją oczekiwaną stopę zwrotu z Forex.
W jaki sposób testujecie średnią stopę zwrotu ze wszystkich rynków na których gracie na Forexie? MT4 pozwala jedynie przetestować strategię dla tylko jednej pary walut/surowca jednocześnie. Czy wykonujecie testy na wszystkich parach na których gracie i po prostu sumujecie zysk? Czy macie jakiś lepszy sposób/narzędzie do tego?
Testowanie ROC dla systemu
Tak najprościejkazik1616 pisze:MT4 pozwala jedynie przetestować strategię dla tylko jednej pary walut/surowca jednocześnie. Czy wykonujecie testy na wszystkich parach na których gracie i po prostu sumujecie zysk?
Są też platformy (jak choćby MT5) które umożliwiają grę na kilku instrumentach/tf itd.
======================================================
Nie głupi ten co nie wie, lecz ten który nie chce się nauczyć..
Nie głupi ten co nie wie, lecz ten który nie chce się nauczyć..
W takim razie Tig3r czy mógłbyś potwierdzić, czy mój tok rozumowanie jest poprawny:
posiadam 100.000 kapitału (żeby ławiej się liczyło)
Powszechnie się mówi, aby nie wystawiać więcej, niż 2% kapitału na ryzyko w danej transakcji (2000 w naszym przypadku). Idąc dalej, możemy inwestować jednocześnie w 50 instrumentów jednocześnie.
Idąc dalej, jeśli (średnio) każdy instrument przyniósł by nam 1000 zysku rocznie, oznacza to, że nasze średnie roczne zyski będą wynosić 1000 * 50 instrumentów = 50.000, czyli roczna stopa zwrotu wynosi 50%.
Czy moje myślenie jest poprawne, czy coś przeoczyłem?
posiadam 100.000 kapitału (żeby ławiej się liczyło)
Powszechnie się mówi, aby nie wystawiać więcej, niż 2% kapitału na ryzyko w danej transakcji (2000 w naszym przypadku). Idąc dalej, możemy inwestować jednocześnie w 50 instrumentów jednocześnie.
Idąc dalej, jeśli (średnio) każdy instrument przyniósł by nam 1000 zysku rocznie, oznacza to, że nasze średnie roczne zyski będą wynosić 1000 * 50 instrumentów = 50.000, czyli roczna stopa zwrotu wynosi 50%.
Czy moje myślenie jest poprawne, czy coś przeoczyłem?
Wg mnie przeoczyłeś bardzo istotną rzecz. To nie sztuką jest inwestować na wszystkich instrumentach.
Korelacja - nie wiem czy zasadne jest zawieranie sygnałów na "podobnych" instrumentach - lepiej by było wybrać sygnał na najlepszej z nich. Bo jeśli otwierasz na wszystkich instrumentach w tym samym czasie to już nie masz ryzyka 2% tylko 100%. Kwestia też czy to są niezależne wejścia czy to strategia zakłada założenie kilku transakcji (wtedy je trzeba traktować jako 1 pozycję).
Korelacja - nie wiem czy zasadne jest zawieranie sygnałów na "podobnych" instrumentach - lepiej by było wybrać sygnał na najlepszej z nich. Bo jeśli otwierasz na wszystkich instrumentach w tym samym czasie to już nie masz ryzyka 2% tylko 100%. Kwestia też czy to są niezależne wejścia czy to strategia zakłada założenie kilku transakcji (wtedy je trzeba traktować jako 1 pozycję).
To się zgadza, ale oprócz zysku ważniejsze są wg nie obsuwy kapitału. Tutaj można by skorzystać np z Sharp Ratio jako wskaźnik pokazujący "jaki zysk jest na poniesionym ryzyku".kazik1616 pisze:Idąc dalej, jeśli (średnio) każdy instrument przyniósł by nam 1000 zysku rocznie, oznacza to, że nasze średnie roczne zyski będą wynosić 1000 * 50 instrumentów = 50.000, czyli roczna stopa zwrotu wynosi 50%.
======================================================
Nie głupi ten co nie wie, lecz ten który nie chce się nauczyć..
Nie głupi ten co nie wie, lecz ten który nie chce się nauczyć..
No tak - słuszna uwaga. Czyli wychodzi na to, że w praktyce jest sens grać na 1-2 instrumentach na każdym z rynków. Wychodzi na to, że w praktyce jest się w stanie mieć otwartych około max. 20 pozycji (zakładając że mamy strategię, która wymaga od nas być cały czas na rynku), czyli inwestujemy (i jednocześnie narażamy) max. 40% kapitału w danym momencie.Korelacja - nie wiem czy zasadne jest zawieranie sygnałów na "podobnych" instrumentach
Zgadza się, tyle że jeśli system nie będzie miał odpowiednio wysokiej stopy zwrotu (np. większej niż lokata bankowa), to nawet nie zabieram się do sprawdzania obsuwów kapitału. Akurat nigdy nie patrzyłem na wskaźnik Sharpa. Wydaje mi się, że wskaźnik MAR jest lepszy. Ja zresztą patrze zazwyczaj po prostu na wielkość oraz czas największych obsunięć.To się zgadza, ale oprócz zysku ważniejsze są wg nie obsuwy kapitału. Tutaj można by skorzystać np z Sharp Ratio jako wskaźnik pokazujący "jaki zysk jest na poniesionym ryzyku".
Dzięki Tig3r za pomoc
Myślę, że nie ma sensu rozpatrywać ilości otwartych pozycji samej w sobie. Myślę również tak jak Tiger, że pozycje które są otwarte w tym samym czasie trzeba traktować jak jedną i biorąc to pod uwagę, ryzykowanie 40% kapitału na taką jedną pozycje może być nieuzasadnione. Teoretycznie wszystkie otwarte pozycje można zastąpić jedną, bo rynek to jakby naczynia połączone. Najprostszy przykład: otwarcie pozycji 2% ryzyka EURUSD i 2% USDCHF to obecnie niemal to samo co otwarcie 4% na jednej lub drugiej, ponieważ szwajcarski bank centralny sztucznie utrzymuje sztywny kurs EURCHF. Takie mniej lub bardziej trwałe powiązania można znaleźć niemal dla każdego instrumentu. Więcej niż jedna otwarta pozycja w tym samych czasie komplikuje nieco liczenie SR , MAR czy innych podobnych wskaźników, tzn. nie zawsze liczenie ich dla pojedynczych transakcji osobno dla każdej pary ma sens.kazik1616 pisze:No tak - słuszna uwaga. Czyli wychodzi na to, że w praktyce jest sens grać na 1-2 instrumentach na każdym z rynków. Wychodzi na to, że w praktyce jest się w stanie mieć otwartych około max. 20 pozycji (zakładając że mamy strategię, która wymaga od nas być cały czas na rynku), czyli inwestujemy (i jednocześnie narażamy) max. 40% kapitału w danym momencie.
Unfortunately, more to come
Zauwazy tylko że podniesiesz LOT i już możesz mieć zakładany zysk - pytanie tylko z jakim ryzykiem się to wiążę.kazik1616 pisze:Zgadza się, tyle że jeśli system nie będzie miał odpowiednio wysokiej stopy zwrotu (np. większej niż lokata bankowa), to nawet nie zabieram się do sprawdzania obsuwów kapitału.
A zapomniałem o kolejnej sprawie. Dajmy na to inwestujesz na parach walutowych jak zauważysz instrumenty się powielają więc często może dojść do sytuacji że masz kilka otwartych pozycji a to samo uzyskałbyś jakbyś miał ich powiedzmy 20%.
Przykład:
EURUSD - otwarte
GBPUSD - otwarte
A mogłoby być np: EURGBP
======================================================
Nie głupi ten co nie wie, lecz ten który nie chce się nauczyć..
Nie głupi ten co nie wie, lecz ten który nie chce się nauczyć..
Tig3r - zauważyłem jeszcze jedną rzecz.Tig3r pisze:Przykład:
EURUSD - otwarte
GBPUSD - otwarte
A mogłoby być np: EURGBP
Załóżmy że mam otwarte następujące pary:
1. EUR/USD
2. GBP/CHF
A konto u swojego brokera mam w PLN. Wychodzi na to, że aby otworzyć pierwszą pozycję, w praktyce złotówki muszą zostać przeliczone na dolary (przy zamknięciu odwrotnie).
Inaczej mówiąc mając otwartą pozycję EUR/USD tak na prawdę dodatkowo mam otwartą pozycję USD/PLN czyli wychodzi na to że tak na prawdę mam otwarte EUR/PLN. analogicznie dla drugiej pozycji mam otwarte w praktyce GBP/PLN. Czy moje rozumowanie jest poprawne? Czy może obliczanie zysków/strat odbywa się w jakiś inny sposób (np. podczas zamykania pozycji obliczany jest zysk w USD na danej pozycji, a następnie ten zysk przeliczamy po kursie USD/PLN z momentu zamknięcia?)
no tak nie do konca...kazik1616 pisze:Załóżmy że mam otwarte następujące pary:
1. EUR/USD
2. GBP/CHF
A konto u swojego brokera mam w PLN. Wychodzi na to, że aby otworzyć pierwszą pozycję, w praktyce złotówki muszą zostać przeliczone na dolary (przy zamknięciu odwrotnie)
- zeby otworzyc pierwsza pozycje zlotowki musza zostac przeliczone ale na EURO...
poniewaz pierwsza waluta w parze jest EUR i wlasnie wartosc 'iles tam' EURO jest pobierana pod depozyt...
- natomiast zysk/strate liczy sie w DOLARACH...czyli wg drugiej waluty w parze
oczywiscie wartosc 'ilus tam' ugranych dolarow jest uzalezniona od aktualnego kursu usdpln...
czyli np 50 pipsow ugranych w marcu nie bedzie rowna 50 pispom ugranym w czerwcu
Ruch zwrotny skończy się dokładnie w miejscu ustawienia SL