Tickowy a jeszcze lepiej ze stała ilością próbek na interwał czasu.xpep pisze: a jaki znasz lepszy zapis?
Człowiek vs Maszyna - Trading "uznaniowy"
Pewnie odchodzimy od tematu ale zapis też jest w gruncie rzeczy przekształceniem (jeśli mówisz o nagich kwotowaniach/taśmie). Taki zapis jest przekształceniem tego wszystkiego co powoduje ludźmi/traderami do zawierania transakcji, ich wyobrażenia, oczekiwania, emocje, itd itp. Czy taki zapis czystej ceny jest prawdziwszy niż inne? Nie wiem ale nie dam sobie uciąć ręki za taką koncepcję, zwłaszcza, że z mojego doświadczenia wynika iż sama cena daje bardzo niekompletny obraz - oczywiście to zależy też jaką ktoś ma wizję rynku, czym dla danej osoby jest.matka pisze:Świeczki to już przekształcenie, moim zdaniem powinno się analizować faktyczny zapis.
Prosty przykład z otwartej aukcji czy choćby dawnych parkietów - o wiele bardziej pełne było nie tyle obserwowanie ceny i jej fluktuacji a ludzi, którzy te ceny proponowali i zawierali transakcje. Nie wiem czy się jasno wyrażam ale jakoś tak to widzę.
Dla mnie kwotowania to bardziej efekt działań ludzi, natomiast świeczki nie mają już z tym nic wspólnego bo są przekształceniem bardzo sztucznym, zbudowanym w oparciu o stały interwał czasu. Moja obecna koncepcja to próba przewidzenia przyszłości na podstawie przeszłości i nie za bardzo mam co innego wziąć na warsztat niż cenę. Oczywiście fascynują mnie próby takie jak prognozowanie na podstawie wpisów na twiterze, niestety na wszystko nie starcza czasu i zasobówIgnac pisze:Pewnie odchodzimy od tematu ale zapis też jest w gruncie rzeczy przekształceniem (jeśli mówisz o nagich kwotowaniach/taśmie). Taki zapis jest przekształceniem tego wszystkiego co powoduje ludźmi/traderami do zawierania transakcji, ich wyobrażenia, oczekiwania, emocje, itd itp. Czy taki zapis czystej ceny jest prawdziwszy niż inne? Nie wiem ale nie dam sobie uciąć ręki za taką koncepcję, zwłaszcza, że z mojego doświadczenia wynika iż sama cena daje bardzo niekompletny obraz - oczywiście to zależy też jaką ktoś ma wizję rynku, czym dla danej osoby jest.
Prosty przykład z otwartej aukcji czy choćby dawnych parkietów - o wiele bardziej pełne było nie tyle obserwowanie ceny i jej fluktuacji a ludzi, którzy te ceny proponowali i zawierali transakcje. Nie wiem czy się jasno wyrażam ale jakoś tak to widzę.
Stała ilość próbek na interwał czasu to by już było moim zdaniem zaburzenie. Cała istota tych danych polega na tym, że nie ma stałych interwałów.xpep pisze:ale ilosc probek w czasie jest zmienna?Esco pisze:Tickowy a jeszcze lepiej ze stała ilością próbek na interwał czasu.
czy myslicie ze jesli ea jest oparte na swiecach i zamiast tradycyjnych swiec bylyby swiece tickowe to system bylby "lepszy"?
Nie chodzi o to czy system byłby lepszy tylko czy nie dokonujemy gdzieś po drodze przekształcenia, które jest oderwane od reszty zagadnienia i logicznie nie ma racji bytu. Może ono nawet poprawiać wyniki, ale nie o to na tym etapie chodzi.
To chyba jeszcze nie ten etapxmmm pisze:A może zamiast rozprawiać teoretycznie o wyższości EA nad doświadczeniem człowieka może zrobić eksperyment na koncie demo podpiętym do myfxbook, Matka wystawi swój najlepszy EA a Microbi będzie grał swoją losową metodą po miesiącu zobaczymy kto ma więcej procent na koncie.
Żeby stwierdzić różnicę trzeba najpierw zdefiniować pomiędzy czym a czym. Z EA nie ma problemu, gorzej z tym doświadczeniem, tyle osób się na to powołuje ale żadna z nich nie potrafi choćby w przybliżeniu określić co to takiego jest. W takiej sytuacji nie da się stwierdzić czy EA jest lepsze od "doświadczenia" - nie wiemy co to doświadczenie.Myślę, że bardziej na miejscu było by rozpisanie systemu i zlecenie gry maszynie i Microbiemu. Chodzi o to, żeby warunki były takie same dla obu przypadków. No ale chyba nie masz wątpliwości, że Microbi szybko by się zmęczył i poszedł spać, a EA ciągnęło by bez wytchnienia
Niestety muszę stwierdzić, że popełniasz ten sam błąd co większość oponentów. EA to nie jest sposób tylko narzędzie. Jeśli Microbi miałby sposób, to już dawno miałby EA. Upraszczając, jak chcesz porównać coś czego nie ma z czymś co jest? To co proponujesz to porównanie co w danym przedziale czasowym wygenerowało większą stopę zwrotu, to nie ma nic wspólnego z faktycznym sprawdzeniem poprawności założeń. Owszem perspektywa szybkich zysków nawet bez zrozumienia skąd i dlaczego się wzięły jest bardzo kusząca, medialna i łatwo na nią złapać dużo ludzi, ale co z tego wynika?
Ostatnio zmieniony 19 cze 2012, 12:55 przez matka, łącznie zmieniany 4 razy.
Unfortunately, more to come
Jasne.Ignac pisze:Taki zapis jest przekształceniem tego wszystkiego co powoduje ludźmi/traderami do zawierania transakcji, ich wyobrażenia, oczekiwania, emocje, itd itp
http://www.forex-nawigator.biz/dyskusje ... 073#467073
1.Rożnica na prognozowaniu samej ceny to jak prognozowanie przyszłej temperatury na podstawie dotychczas znanej historii.
2.Prognozowanie na podstawę głębokości rynku to już jakby branie pod uwagę dodatkowych czynników (siła i kierunek wiatru, ciśnienie, wilgotność).
3.Wykorzystywanie informacji których jeszcze nie ma "w cenie" to jak pobieranie danych z kilkunastu stacji meteorologiczny na terenie całego kraju\regionu i na tej podstawie obliczanie przyszłej sytuacji w konkretnym miejscu.
Nie muszę chyba podkreślać że stopień dokładności prognozy i jej trudności wzrasta wraz z ilością danych. Jednak to już ciężka dyskusja na osobny temat.
Matka podziele sie z toba jedna z moich kilku metod ktora moze uda ci sie zautomatyzowac ze wzgledu na to ze jest najmniej uznaniowa. Jest to bardzo prosta strategia oparta na kupowaniu badz sprzedazy pierwszego testu przebitego poziomu kiedy jeszcze rezyduje tam popyt/podaz. Strategia w moim przypadku ma skutecznosc 80% wiec jesli uda ci sie to przeniesc na EA to bedziesz mial cos na start.
A) Warunkiem oznaczenia poziomu jest jego dobra widocznosc na wyzszym interwale oraz dobrze zdefiniowany punkt wybicia.
B) Bardzo istotny jest sposob w jaki cena przebija poziom. Idealnym scenariuszem jest przebicie na wysokim momentum. Warto takze wiedziec co jest powodem tego wybicia bo wprzypadku kiedy staje sie on nieatkualny, ryzyko podczas kupna/sprzedazy tego poziomu jest juz duzo wyzsze. EA musialo by umiec radzic sobie z newsfeedem i potrafic go interpretowac.
C) Cena utrzymuje sie nad/pod przebitym poziomem wiec teraz siedzimy na rekach i obserwujemy w jaki sposob cena zbliza sie do poziomu wybicia. Wazne aby poziom byl swiezy tzn. jesli poziom jest widoczny na D1 to czekamy na okragly test na tym interwale ale w rozsadnym okresie czasu. Proporcja / symetria ceny gra tu istotna role (patrz zalacznik).
D) Kiedy cena znajduje sie blisko naszego punktu wybicia zwracamy uwage na sposob w jaki sie zachowuje przy poziomie.
Jesli jest to para przykladowo AUDJPY to zwracamy duza uwage na to co sie dzieje na indeksach wiec kiedy indeksy znajduja sie na oporach to anulujemy zlecenie bo sygnal jest sprzeczny. Jesli inne pary JPY zachowuja sie podobnie to mamy jeszcze silniejszy sygnal i wtedy mozemy zwiekszyc kapital. Zakladam ze wiesz jak teraz skorelowane sa rynki swiatowe z walutami wiec jakos to ugryziesz. Caly czas mamy oko na talking forex badz inny newsfeed oraz mamy dobrze ogarniety kalendarz publikacji aby w razie potrzeby szybko sciagna zlecenie. W razie kiedy pojawiaja sie newsy na temat QE badz stop procentowych badz PIIGS EA musi wiedziec jaki to bedzie mialo wplyw na wynku i odpowiednio zareagowac. Proponuje zaczac od prostego rownania.... KORELACJA z ryzykiem = (Oprocentowanie WALUTY A) - (Oprocentowanie WALUTY B).
E) Jesli wszystkie warunki zostaja spelnione. Ustawiamy zlecenie dokladnie w punkcie wybicia + spread i czekamy (oczywiscie tylko wtedy jesli spread nie jest wiekszy niz 1/10 naszego szacowanego TP oraz setup oferuje R przynajmniej 1:1). SL pod punktem wybicia, TP w miejscu pierwszego problematycznego obszaru czyli najblizszego wsparcia/oporu. I jesli setup oferuje przynajmniej 1:1 to trzymamy zlecenie.
F) Jesli cena odbije sie zaraz w okolicy naszego zlecenia nie realizujac go i dotrze do TP , wtedy je anulujemy.
Poziomy musza byc oczywiste tzn cena respektuje pewien poziom w ciagu 2/3/4 testow po czym tworzy pewnego rodzaju trojkat zaraz przed wybiciem. Jak powinien wygladac idealny setup?
Nie powinien odskakiwac duza bardziej struktura od tego w zalaczniku. Istnieje bardzo prosty sposob na odfiltrowanie silniejszych poziomow z uzyciem EA poprzez kwantyzowanie ceny ale to ty tu jestes ekspertem.
Wiekszosc moich tranzakcji jest opartych na scenariuszach i czasami potrafia byc one mocno rozbudowane. Czasami jest to Macro , czasami fibo50% i DJ, czasami "przesadzona" reakcja rynku na jakis event ale tylko wtedy kiedy wszystkie puzzle skladaja sie w calosc. Za kazdym razem jest to cos innego i niepowtarzalnego mimo tego ze styl pozostaje ten sam. Dlatego sadze ze uznaniowosc ma duza przewage nad schematycznym i malo elastycznmym zachowaniem EA bo potrafi zrozumiec rynek jako calosc , nie jako sekwencje zer i jedynek.
A) Warunkiem oznaczenia poziomu jest jego dobra widocznosc na wyzszym interwale oraz dobrze zdefiniowany punkt wybicia.
B) Bardzo istotny jest sposob w jaki cena przebija poziom. Idealnym scenariuszem jest przebicie na wysokim momentum. Warto takze wiedziec co jest powodem tego wybicia bo wprzypadku kiedy staje sie on nieatkualny, ryzyko podczas kupna/sprzedazy tego poziomu jest juz duzo wyzsze. EA musialo by umiec radzic sobie z newsfeedem i potrafic go interpretowac.
C) Cena utrzymuje sie nad/pod przebitym poziomem wiec teraz siedzimy na rekach i obserwujemy w jaki sposob cena zbliza sie do poziomu wybicia. Wazne aby poziom byl swiezy tzn. jesli poziom jest widoczny na D1 to czekamy na okragly test na tym interwale ale w rozsadnym okresie czasu. Proporcja / symetria ceny gra tu istotna role (patrz zalacznik).
D) Kiedy cena znajduje sie blisko naszego punktu wybicia zwracamy uwage na sposob w jaki sie zachowuje przy poziomie.
Jesli jest to para przykladowo AUDJPY to zwracamy duza uwage na to co sie dzieje na indeksach wiec kiedy indeksy znajduja sie na oporach to anulujemy zlecenie bo sygnal jest sprzeczny. Jesli inne pary JPY zachowuja sie podobnie to mamy jeszcze silniejszy sygnal i wtedy mozemy zwiekszyc kapital. Zakladam ze wiesz jak teraz skorelowane sa rynki swiatowe z walutami wiec jakos to ugryziesz. Caly czas mamy oko na talking forex badz inny newsfeed oraz mamy dobrze ogarniety kalendarz publikacji aby w razie potrzeby szybko sciagna zlecenie. W razie kiedy pojawiaja sie newsy na temat QE badz stop procentowych badz PIIGS EA musi wiedziec jaki to bedzie mialo wplyw na wynku i odpowiednio zareagowac. Proponuje zaczac od prostego rownania.... KORELACJA z ryzykiem = (Oprocentowanie WALUTY A) - (Oprocentowanie WALUTY B).
E) Jesli wszystkie warunki zostaja spelnione. Ustawiamy zlecenie dokladnie w punkcie wybicia + spread i czekamy (oczywiscie tylko wtedy jesli spread nie jest wiekszy niz 1/10 naszego szacowanego TP oraz setup oferuje R przynajmniej 1:1). SL pod punktem wybicia, TP w miejscu pierwszego problematycznego obszaru czyli najblizszego wsparcia/oporu. I jesli setup oferuje przynajmniej 1:1 to trzymamy zlecenie.
F) Jesli cena odbije sie zaraz w okolicy naszego zlecenia nie realizujac go i dotrze do TP , wtedy je anulujemy.
Poziomy musza byc oczywiste tzn cena respektuje pewien poziom w ciagu 2/3/4 testow po czym tworzy pewnego rodzaju trojkat zaraz przed wybiciem. Jak powinien wygladac idealny setup?
Nie powinien odskakiwac duza bardziej struktura od tego w zalaczniku. Istnieje bardzo prosty sposob na odfiltrowanie silniejszych poziomow z uzyciem EA poprzez kwantyzowanie ceny ale to ty tu jestes ekspertem.
Wiekszosc moich tranzakcji jest opartych na scenariuszach i czasami potrafia byc one mocno rozbudowane. Czasami jest to Macro , czasami fibo50% i DJ, czasami "przesadzona" reakcja rynku na jakis event ale tylko wtedy kiedy wszystkie puzzle skladaja sie w calosc. Za kazdym razem jest to cos innego i niepowtarzalnego mimo tego ze styl pozostaje ten sam. Dlatego sadze ze uznaniowosc ma duza przewage nad schematycznym i malo elastycznmym zachowaniem EA bo potrafi zrozumiec rynek jako calosc , nie jako sekwencje zer i jedynek.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Cytuje z http://www.forex-nawigator.biz/dyskusje ... 091#479091
http://pl.wikipedia.org/wiki/Deep_Blue
Istnieje z pewnością systemy mechaniczne które zarabiają jeśli by tak nie było programiści robotów w bankach spekulacyjnych tzw Quant's nie zarabiali by takiej kasy.
Systemy takie dalekie są od wyobrażeń większości i przetwarzają ogromne ilości danych.
Analogia do szachów:
Trochę przekornie odpowiem:pawelklos pisze:Ja gram trading price action i jest to pojedynek między mną i innymi, coś jak szachy, każdy dzień jest inny. Jak ktoś twierdzi że są systemy to niech się zapozna z traderami z 20 letnim doświadczeniem to każdemu wytłumaczą że coś takiego jak system nie istnieje. Niektórzy poświęcili po 20 lat na budowy systemów a za każdym razem był fail i wtedy zrozumieli że trading to gra w przeciąganie kasy od jednego do drugiego i nie ma na to ściśle określonych reguł.
Są założenia strategii ale coś takiego jak trading mechaniczny czy też podejmowanie decyzji w tradingu manualnym poprzez zbiór zasad mija się z celem.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Deep_Blue
Istnieje z pewnością systemy mechaniczne które zarabiają jeśli by tak nie było programiści robotów w bankach spekulacyjnych tzw Quant's nie zarabiali by takiej kasy.
Systemy takie dalekie są od wyobrażeń większości i przetwarzają ogromne ilości danych.
Analogia do szachów:
System swoją siłę czerpie głównie z siłowych metod przeszukiwania. Używa on 32-węzłowego klastra IBM RS/6000 SP, po 8 wyspecjalizowanych procesorów szachowych na każdym węźle. Program grający w szachy napisany został w języku C i pracuje w systemie operacyjnym AIX. Umożliwia to ewaluację około 200 milionów pozycji na sekundę.
Ostatnio zmieniony 19 cze 2012, 21:25 przez Esco, łącznie zmieniany 1 raz.
Greenhaze wielkie dzięki, niestety obawiam się że nie znajdę czasu na próbę automatyzacji. Poza tym z tego co wstępnie widzę była by ona niemożliwa. To nawet nie chodzi o wyjaśnienie programiście, nawet gdy chcesz zawrzeć transakcję musisz wiedzieć ile do jest dobrze, rozsądnie, blisko, wystarczająco widocznie, musisz to mieć określone w liczbach, bo nie masz na platformie przycisku "wejdź po rozsądnie dobrej cenie niedaleko poziomu przy dobrej widoczności". Wybacz, że tak przekornie, mam nadzieję, że zrozumiesz o co mi chodzi.
Unfortunately, more to come
Hmm Renaissance Technologies... normalnie biedaEsco pisze:Cytuje z http://www.forex-nawigator.biz/dyskusje ... 091#479091
pawelklos napisał:
Są założenia strategii ale coś takiego jak trading mechaniczny czy też podejmowanie decyzji w tradingu manualnym poprzez zbiór zasad mija się z celem.
Pozdrawiam