Dzięki za odpowiedzi,
ArtiumS pisze:A z czego wynika tak duża różnica w wynikach osiąganych przez FGB, z różnic spreadu, jaki pobiera broker?
Nie uważacie, że ten broker Think Forex jest coś podejrzany, większość EA, wypada u niego najlepiej a już u i innych brokerów zdecydowanie gorzej.
Zarejestrowany i regulowany jest w Nowej Zelandii...
Mnie to też zastanawia, z czego wynika taka duża różnica, choć nie znam odpowiedzi. Niemniej myślę, że Think Forex jest wiarygodny, bazując na opiniach z Forex Peace Army.
Akhh pisze:Takie rzeczy są w miarę sprawdzone kokosów nie przynoszą, a za EA trzeba dać 200-400usd, po kilku miesiącach może przestać działać.
Czy jest jakiś obiektywny wyznacznik, kiedy można stwierdzić, że system przestał działać, a nie, że jest to jego trochę gorszy okres (np. żeby w przyszłości wiedzieć, czy dalej korzystać z FGB czy uznać, że system przestał działać)? I co w takiej sytuacji zrobić - optymalizować parametry systemu poprzez backtesty czy zrezygnować z danego systemu?
kris007 pisze:To tak zapytam z ciekawości, dlaczego skoro te systemy są sprawdzone i przynoszą profity, to czemu osoby które na Forexie tracą, a jest ich pełno m.in. na tym forum, co można stwierdzić choćby nawet po temacie, który opisywał jakie kto robi błędy, nie korzystają z tego typu aplikacji?
Widzisz żeby zarabiać za pomocą EA i nie tylko, to jeśli nie jest się jego autorem, trzeba je dobrze poznać, jeśli już okaże się rokujące na jakieś proifty to trzeba jeszcze odpowiednio dobrać jednostkę do kapitału, żeby w razie czego przetrzymać serię ewentualnych strat,
a może się taka trafić i to na starcie,
zwykle w takiej sytuacji wiekszość osób (zwłaszcza tych które nie mają zielonego pojęcia co załączają na wykres) wymięka.
Prosty przykład:
http://www.myfxbook.com/members/iticsof ... tfot/65539
Ea cudowne nie jest, ale zarabia dosyć długo i o dziwo jak na prezentację autor użył sporą wielkość lota = 1.0, ogólnie nie jest to olbrzymia wielkość,
jednak patrząc po prezentacjach konkurencji która jeśli już to stawia na 0.1 o ile nie 0.01 lota to jednak sporo.
Wracajac do przykładu, okres 4 msc od stycznia do końca kwietnia,
wątpliwe czy ktoś kto swoją przygodę z tym Ea zaczął w styczniu, lutym to wytrwał.
Nie wiadomo jak to Ea będzie się sprawowało dalej, jednak autor na nim zarobił, zarówno sprzedajac je jak i grając.
Można tylko pogratulować
Kilka z tych rzeczy, o których wspomniałeś, wyglądają mi na bardzo podstawowe i wręcz konieczne, choć tak często ignorowane, czyli np. odpowiednie dobieranie wielkości pozycji do kapitału i systemu oraz psychologia inwestowania.
Odnośnie tego EA TFOT to wygląda ono dobrze i ciekawie, choć cztery stratne miesiące pod rząd rzeczywiście mogły niejednego skutecznie zniechęcić do kontynuowania inwestycji.
Zastanawia mnie, jak czytać te statystyki, np. jakie są pożądane wartości Sharpe Ratio, bo w sumie nie udało mi się znaleźć żadnego komercyjnego EA, które by miało tą wartość większą lub równą 1.0. Również na ile wiarygodny jest ten "risk of ruin" i czy wyliczany jest na tej stronie z uwzględnieniem wielkości pozycji? I gdzie jest ta wielkość pozycji 1 lot podana, bo nie zauważyłem tej informacji?
3dvision pisze:Też testuje roboty już od kilku miesięcy , aż do zbrzydzenia. Iłudze się , że znajde kiedyś takiego którego włącze i będzie na mnie zarabiał !
Ostatnio od kilku tygodni męcze prostego robota który nie opiera się kąpletnie o żadne wskażniki. Rynek idzie zygzakiem i korektami - i na tym bazuje robot .Moim zdaniem to świetny robot tylko kwestia ustawień.
Poniżej kilka backtestów , jeśli chcesz go potestować i podzielić się opiniami to zapraszam na GG 5611211
Marek
p.s ciekawym robotem jest też SWB GRID - niestety nie otwiera coś pozycj w realu
Temat backtestów i optymalizacji wydaje mi się bardzo ważny, choć mam kilka wątpliwości. Przede wszystkim, jak testować takie systemy, skoro EA bardzo się różnią wynikami użyte u różnych brokerów? Czyli żeby testować i optymalizować taki system to trzeba:
1) mieć wiarygodne dane od konkretnego brokera,
2) mieć zaufanie do brokera, że nie stosuje on nieuczciwych zagrań przeciwko inwestorom
Innymi słowy, jak i dla jakiego brokera przeprowadzać testy? Jakiego brokera wybrać i skąd wziąć dla niego wiarygodne dane historyczne dla kursów do załadowania w MT4?
Również sposób wykonywania backtestów mnie zastanawia. Żeby przeprowadzić dość szczegółowe backtesty trzeba wiedzieć, co warto optymalizować, a czego nie. W wypadku jednego parametru do optymalizacji widać w miarę wyraźnie, jakie jest optimum. Dla dwóch parametrów sytuacja się trochę komplikuje, tzn. testy trwają dłużej, wyniki dalej da się zrozumiale przedstawić na wykresie z dwoma osiami, można znaleźć zakresy optymalne itd. Dla trzech lub więcej parametrów już trzeba się ograniczać i np. wybierać mniejsze zakresy parametrów, czyli wykazać się trochę intuicją i wiedzą, również wyniki optymalizacji trudniej trochę analizować.
Takie backtesty mogą mieć różne pułapki, związane z opóźnieniami w realizacji zleceń, rekwotami itd. i nie być wiarygodne. Tutaj trochę mi brakuje wiedzy na temat tego, czym mogą być takie główne "haczyki" optymalizacji powodujące znaczące różnice między testami a rzeczywistością.
Stąd też backtesty to tylko początek, później konieczne są forwardtesty, czyli rzeczywiste konto z niedużą wielkością pozycji.
Sam sposób wykonania backtestów dla dużej ilości danych długo trwa, stąd też się zastanawiam, czy nie da się jakoś zatrzymać długiego backtestu, zapisać jego stanu i wznowić później?
Pozdrawiam!
. Czy jest jakaś zależność, że przy większym kapitale te EA są mniej dochodowe?
