Stop loss
Rozumiem także, iż jeśli mam tak duży stop loss to powinienem przez to otwierać mniejszą pozycję, zgadza się? Tzn w porównaniu do tego kiedy sop jest mniejszy. Mam także pytanie, czy true range jest polecany pzrez traderów z wyższej półki, że się tak wyrażę? I czy wy z powodzeniem stosujecie tą metodę?
Ja przyjmuję sl o połowę mniejszy od spodziewanego zysku.
Jeśli mam setup na 50 pipsów mój sl to 20-25 pipsów.
A co do wielkości pozycji to wszystko zależy od przyjętego ryzyka. Ja np. ustaliłem sobie stratę dzienną na poziomie 8 % i pod to dostosowuję wielkości pozycji.
Dla mnie sl na poziomie 100-200 pipsów jest bez sensu.
Jeśli mam setup na 50 pipsów mój sl to 20-25 pipsów.
A co do wielkości pozycji to wszystko zależy od przyjętego ryzyka. Ja np. ustaliłem sobie stratę dzienną na poziomie 8 % i pod to dostosowuję wielkości pozycji.
Dla mnie sl na poziomie 100-200 pipsów jest bez sensu.
Panowie ta dyskusja przypomina mi rozmowe niewidomych na temat ktory kolor lepszy , ladniejszy . To jaki SL jest zalezne od strategii , ja czasem ustawiam 10 a czasem 100 lub wiecej .
Poczytaj tu http://www.forex-nawigator.biz/dyskusje ... php?t=2352Patton pisze:Rozumiem także, iż jeśli mam tak duży stop loss to powinienem przez to otwierać mniejszą pozycję, zgadza się?
Ze mnie dupa nie trejder!!! 
-
a&z
Oczywiście, że im większy SL tym mniejsza pozycja i również zawodowi traderzy często stosują przy ustalaniu odległości SL właśnie średni ATR. Nie ma tu jednak sztywnych reguł i wszystko zależy od twojej odporności psychicznej. Należy bowiem pamiętać o poniższych zasadach:Patton pisze:Rozumiem także, iż jeśli mam tak duży stop loss to powinienem przez to otwierać mniejszą pozycję, zgadza się? Tzn w porównaniu do tego kiedy sop jest mniejszy. Mam także pytanie, czy true range jest polecany pzrez traderów z wyższej półki, że się tak wyrażę? I czy wy z powodzeniem stosujecie tą metodę?
- Im dalszy SL tym bardziej odległy TP. Niekoniecznie musi to być "książkowe" 1:3 , bo zależy raczej od stref S/R, ale jednak trzeba dążyć żeby ten stosunek był na naszą korzyść.
- im bliższy SL tym częściej wylecisz z rynku , czyli spada trafność , ale jednocześnie możesz potencjalnie zwiększyć odległość TP czyli rośnie stosunek średniego zysku/straty i odwrotnie przy odległym SL rośnie trafność , ale siłą rzeczy będzie musiał spaść średni zysk/straty. Musisz więc się zastanowić czy wolisz mieć częściej rację , czy też żeby twoje wygrane były rzadsze, ale za to kwotowo większe.
- przy mniejszym SL, kiedy możesz sobie pozwolić na bliższy TP jesteś krócej na rynku , czyli twoje pieniądze są krócej narażone na niespodzianki.
Co do stosowanej przez zawodowców odleglości SL opartej o wartość ATR to stosuje się tu różne wartość np. Curtis Faith z żołwi stosował przy grze na interwale dziennym 0,6 średniego ATR. Jeszcze inni stosują SL odległy od 1-3 średniej ATR.
W oparciu o wszystkie przeczytane materiały uważam, że bliski SL, nawet poniżej 1 ATR (sam stosuję przy interwale 15M SL = 1 ATR co w zasadzie stawia SL na górze lub dole świecy sygnalnej dającej sygnał do otwarcia pozycji) można stosować przy precyzyjnych , wręcz chirurgicznych wejściach, gdzie wymagana jest perfekcyjna synchronizacja z rynkiem. IMHO możliwe to jest tylko przy stosowaniu technik PA. Niestety osoby początkujące otwierając pozycję często mają rację ale tracą pieniądze bo zawodzi timing, wydaje się więc, że powinny stosować szersze SL , żeby dać miejsce rynkowi na chwilowe odwinięcie. W dawnych czasach , kiedy przez 2 kolejne lata spędzałem po 10 godzin dziennie testując setki systemów opartych o różne zestawy wskaźników wychodziły mi różne wyniki jedynie przy zmianie odległości SL. Co ciekawe praktycznie zawsze wynik był lepszy przy odleglejszym SL nawet w okolicy 2,5 - 3 średniego ATR dla danego interwału. Na koniec dodam jeszcze, że początkujący zwykle lubią mieć często rację, więc często wydłużają SL przy jednoczesnym skracaniu TP, gdy tymczasem profi pewni swoich technik działają raczej odwrotnie stawiając na rzadsze wygrane ale kwotowo większe. Dla przykładu wspomniany Curtis Faith pisał w Drodze żółwia, że system , którym się posługiwał miał 35% trafność, więc otwierając pozycję patrzył spokojnie kiedy przegrywa , bo wiedział , że statystycznie otwarta pozycja ma większe szanse na porażkę niż na wygraną.