AMP Futures PL - NinjaTrader + dane CQG

[lukch]

Dziękuje za wyjasnienia. to prawda, patrzylem na strone www.amptrading.pl co do ampfutures.pl - to oczywiscie nie mam jej nic do zarzucenia. tu nie chodzi o krytyke, tylko o zasugerowanie mozliwych prostych rozwiazan mogacych wplynac na postrzeganie firmy przez klientow. hmmm, Ninja Trader jest duzym ograniczeniem, ale.. moze sprobuje jeszcze raz..... pzdr, CoVal

Wiem, to samo mówiłem prezesowi AMP. On chyba po prostu nie ma czasu na to a nie mam możliwości zrobienia tego samemu, nie mam dostępu do tamtego serwera. Skupiłem się więc na zbudowaniu drugiej własnej strony aby nie operować na wrażeniu, które Pan opisał, na szczęście ampfutures.pl jest o wiele lepiej pozycjonowana od tej błędnie wykonanej, amptrading.pl jest praktycznie martwa i bardzo uboga w treści.

[leszczu]

Witam,

Parę pytań:

Jak liczony jest margin call? Rozumiem, że obowiązują tylko poniższe warunki tak?

Margin Call jest automatyczny poprzez AMP Risk, lecz nadzorowany przez ludzi z Risk Desk. Ma miejsce jeżeli zaistnieje któryś z trzech warunków: (1) konto zbliży się do $500 lub mniej w trakcie dnia; (2) depozyt wstępny na koniec sesji nie zostanie pokryty (jeśli działamy na depozycie dziennym, który ustala AMP to przeniesienie pozycji na następny dzień wymaga wpłaty depozytu wstępnego ustalanego przez giełdę, który jest znacząco wyższy) – patrz: tabela depozytów, dlatego należy samodzielnie zamknąć pozycję 5 minut przed końcem sesji lub przed datą wygaśnięcia kontraktu w przypadku gdy środki na rachunku nie wystarczą na pokrycie depozytu wstępnego giełdy; (3) strata w ciągu jednego dnia wyniesie ponad 80% salda rachunku.

Czyli wychodzi na to, żeby nie zaliczyć MC i sensownie pograć chociaż jednym kontraktem np. na e-mini to bez jednego a najlepiej dwóch tys $ ani rusz.

Jak wygląda kwestia z danymi historycznymi dla najbardziej płynnych kontraktów - do ilu lat wstecz można przeprowadzić backtesty i czy są to dane tickowe czy dane 1min?

Generalnie uważam, że fajnie że działasz w temacie bo to dobra alternatywa dla forexu. (a może nawet i lepsze niż forex - tylko trochę wysokie koszty wejścia jak na początek)

[lukch]

Margin Call jest automatyczny poprzez AMP Risk, lecz nadzorowany przez ludzi z Risk Desk. Ma miejsce jeżeli zaistnieje któryś z trzech warunków: (1) konto zbliży się do $500 lub mniej w trakcie dnia; (2) depozyt wstępny na koniec sesji nie zostanie pokryty (jeśli działamy na depozycie dziennym, który ustala AMP to przeniesienie pozycji na następny dzień wymaga wpłaty depozytu wstępnego ustalanego przez giełdę, który jest znacząco wyższy) – patrz: tabela depozytów, dlatego należy samodzielnie zamknąć pozycję 5 minut przed końcem sesji lub przed datą wygaśnięcia kontraktu w przypadku gdy środki na rachunku nie wystarczą na pokrycie depozytu wstępnego giełdy; (3) strata w ciągu jednego dnia wyniesie ponad 80% salda rachunku.

1. Jak liczony jest margin call? Rozumiem, że obowiązują tylko powyższe warunki tak?
2. Czyli wychodzi na to, żeby nie zaliczyć MC i sensownie pograć chociaż jednym kontraktem np. na emini to bez jednego a najlepiej dwóch tys. $ ani rusz?
3. Jak wygląda kwestia z danymi historycznymi dla najbardziej płynnych kontraktów - do ilu lat wstecz można przeprowadzić backtesty i czy są to dane tickowe czy dane 1 min?
4. Generalnie uważam, że fajnie że działasz w temacie bo to dobra alternatywa dla forexu (a może nawet i lepsze niż forex - tylko trochę wysokie koszty wejścia jak na początek).

1. Przy Margin Call (MC) obowiązują tylko zacytowane przez Pana warunki.

2. Dokładnie tak, dlatego też podaję na stronie ampfutures.pl przedział od $1 000 do $2 000, który jest absolutnym minimum, przy $2 000 i przykładzie emini mamy $500 na depozyt i $1 500 zapasu co przy $12,5 za tick (0,25 pkt = 1 tick na emini) daje nam równowartość 120 ticków zapasu. Każdy musi sam odpowiedzieć sobie na pytanie jakie jest minimum dla jego strategii i sposobu poruszania się po rynku. Depozyt wstępny ustalany przez giełdę wynosi na emini $5 000, AMP jako jedna z nielicznych firm pozwala w trakcie dnia (daytrading) na używanie nawet $500 jednak trzeba pilnować aby nie przechodzić z pozycją z sesji na sesję jeśli nie ma na rachunku $5 000/kontrakt bo nie wystarczy na depozyt wstępny ustalany przez giełdę i będzie MC. Tygodniowy handel na ES (emini) zaczyna się w poniedziałek o 00:00 (wszędzie czas polski) a kończy w piątek o 22:15. Handel odbywa się więc prawie przez 24h z krótkimi codziennymi przerwami między 22:15 i 22:30 oraz między 23:30 i 00:00 na zaplanowane prace konserwacyjne. Te godziny handlu mimo, że sesja rynku kasowego indeksu S&P 500 to tylko 15:30-22:00. Warto też zwrócić uwagę, że jest to kontrakt "mini" jak sama nazwa wskazuje. Mamy więc daytrading aż przez 23h na dobę, można sprzedać przed sesją, odkupić 20 minut później i znowu mamy depozyt $500 zamiast $5 000 na kontrakt. Margin Call też specjalną katastrofą nie jest, po prostu zamkną pozycję i policzą $25 od sztuki kontraktu za tę czynność.

3. Dane historyczne są, backfill jest automatyczny z danymi tickowymi od CQG, i to za darmo gdzie za takie luksusy płaci się zwykle od $70 do $120 na miesiąc za same dane. AMP jest naprawdę wyjątkowo konkurencyjne w temacie opłat stałych, nie znam lepszej oferty na rynku (dane i rachunek bez opłat bez względu na aktywność). Jak dotąd AMP jest jedyną firmą, która dostała możliwość wpięcia bezpośrednio w serwery CQG bez pośrednictwa API ich aplikacji traderskiej. Mike Glista dyrektor "order routingu" z CQG, Dan Culp prezes i właściciel AMP i Raymond Deux założyciel i prezes NinjaTrader podpisali się pod tą współpracą i zespoły informatyczne trzech firm uszyły połączenie programu NinjaTrader z danymi CQG i brokerką AMP dosłownie na miarę. AMP ma na to wyłączność. Nikt inny z CQG i NT7 (w tym darmowym NT7 Direct) nie wyjdzie na rynek.

4. Koszty wejścia to rzecz względna. Jeśli mamy inwestować w kontrakt o nominalnej wartości ok. $70 000 (emini) na mocno regulowanym i bezpiecznym rynku gdzie broker jest sprzymierzeńcem to wpłacając $2 000 na obsługę jednego kontraktu jako absolutne minimum mamy dość wysoką dźwignię 1:35. Wszystko zależy od przyjętej strategii.
(a) Jeśli przyjmiemy, że ryzyko na jedną transakcję nie może wynieść więcej niż 3% a stop loss nie może być ciaśniejszy niż 25 ticków. To wartość stopa wyniesie: 25 x $12,5 = $312,50. Skoro ryzyko nie może być większe od 3% to portfel powinien wynieść $10 415 na jeden kontrakt. Gdyby jednak chcieć książkowo zrobić 1% to portfel musiałby wynieść $31 250 na jeden kontrakt.
(b) Jeśli stop wyniesie 10 ticków to liczby przedstawią się następująco, ryzyko na transakcję $125 a minimalny portfel $4 150 przy ryzyku 3% na transakcję i $12 500 przy ryzyku 1% na transakcję (książkowo choć pewnie zbytnio wstrzemięźliwie dla doświadczonych).
(c) Jeśli skalpujesz po 10-15 ticków a stop to 5 ticków to liczby będą jeszcze inne, ryzyko na wejście to tylko $60 więc przy ryzyku 3% portfela na transakcję portfel może mieć tylko $2000 a przy ryzyku 1% $6000.

Moje objaśnienie zmierza do puenty w postaci zobrazowania, że oferta skierowana jest do traderów. Ludzi znających rynek i potrafiących docenić wysoką jakość kwotowań (CQG), elastyczność narzędzi (NinjaTrader z C#, SuperDom i ChartTraderem czy nawet VPS z pingiem 1 ms). Przytoczone powyżej zasady pozwalają przetrwać i zapracować na zysk traderom, którzy wiedzą, że dobre zasady zarządzania ryzykiem/kapitałem pozwalają wyjść na swoje nawet przy 30-40% trafności. Marzenia w stylu: "wpłać $10 000, dostaniesz konto VIP i będziesz w stanie otworzyć pozycję o wartości nominalnej $5 000 000, zarób 10% i będziesz bogaty" to faktycznie, takie rzeczy to tylko w ... Forex potrafią obiecać, to jest jak miś Colargol na dobranoc ;-). W każdej branży, również w tradingu na zysk trzeba po prostu zapracować, wtedy nie smakuje tak jak manna z nieba (darmowe pieniądze), człowiek wie za co je dostał i wie, że łatwe to nie jest, ale niemożliwe też nie. Inna sprawa, że jak chcesz zrobić prawo jazdy na ciężarówkę to nie zaczynasz od karty rowerowej idąc przez motorower, motocykl, kat. B i dopiero kat. C ... tylko idziesz od razu na kat. C , tak więc zapraszam wszystkich.

[leszczu]

A coś odnośnie danych do backtestów może Pan powiedzieć?

[lukch]

A coś odnośnie danych do backtestów może Pan powiedzieć?

Co do backtestów i ilości danych, służę linkami aby nie być gołosłownym:

(1) Dane historyczne CQG: http://cqg.com/Market-Data/Extended-His ... -Data.aspx
(2) CQG jest oficjalnym dystrybutorem CME: http://www.cmegroup.com/market-data/lic ... index.html
(3) Partnerzy FCM CQG: http://www.cqg.com/Electronic-Trading/T ... tners.aspx
(4) Informacja prasowa o ścisłej współpracy CQG, NinjaTrader i AMP: http://www.cqg.com/docs/cqg_continuum_n ... elease.pdf

Pod pierwszym linkiem jest wszystko nt. danych historycznych CQG. Połączenie nawiązuje Pan z serwerami CQG i oni są dostawcą danych.

[leszczu]

To mi się podoba - szybkie i rzeczowe odpowiedzi.
Oby tak dalej

I żeby nie było niejasności - ja doskonale rozumiem, te wszystkie zalety o których Pan napisał

[lukch]

To mi się podoba - szybkie i rzeczowe odpowiedzi. Oby tak dalej I żeby nie było niejasności - ja doskonale rozumiem, te wszystkie zalety o których Pan napisał

To ja dziękuję za zainteresowanie ofertą. Rynek na tego typu usługę jest ekstremalnie niszowy, ale wierzę, że damy radę. W powyższych postach moje edycje wpisów polegały tylko na poprawie literówek i składu tekstu. Lubię poprawną polszczyznę ;-).

[reptile]

hmmm, Ninja Trader jest duzym ograniczeniem, ale.. moze sprobuje jeszcze raz.....

Nie da rady
Nawet mainCQG daje w pi...
mam takie porownanie.. Merc na tor a Merc lusksusowy..
Ten na tor to musowo takie API do jazdy.. a ten luksusu to full GUI
To wiele mowi o tym jakie sa realia na rynku.

[leszczu]

hmmm, Ninja Trader jest duzym ograniczeniem, ale.. moze sprobuje jeszcze raz.....

Nie da rady
Nawet mainCQG daje w pi...
mam takie porownanie.. Merc na tor a Merc lusksusowy..
Ten na tor to musowo takie API do jazdy.. a ten luksusu to full GUI
To wiele mowi o tym jakie sa realia na rynku.

A jakie są? Ale wytłumacz to tak, żeby laik zrozumiał.

[reptile]

No napewno nie raz widziałeś,że w dużych instytucjach to leży głównie na ekranie DOM z XLTtradera czy innego softu i nikt tam zbytnio do tradignu AT nie jedzie..
A jak komuś soft nie pasuje to ma api i nie marudzi robi swój.. a to droga zabawa.. Rozumiesz.. nie potrzebuja tej calej oprawy..tester.. śliczny charting.. wskaźniki.. tylko opcja klepania zleceń.