sieci neuronowe - reaktywacja

[crn]

Witam, chcialem odgrzebac stary temat. Mianowicie, czy ktos z Was ich uzywa/uzywal? jak postepy? jakie obserwacje?
Pytam, poniewaz chce wrocic do tematu. Korzystalem kiedys z bibloteki FANN do sieci - teraz planuje zaatakowac z taka, napisana przez siebie.(mysle o uczeniu z nauczycielem, sigmoidalna funkcja aktywacji i wsteczna propagacja) Mysle tez, zeby sprobowac od storny przewidywania wskaznikow, a nie ceny (niby to samo, brzmi jak glupota) - ale wskazniki sa zawsze tak samo znormalizowane (stoch, wiliams itd. ) a dwa to to, ze wskaznik ma sporo mniej wzorcow niz cena.
Pozdrawiam i czekam na opinie

[MkubuxK]

Próbowałem rozszyfrować swego czasu Fann mql4

http://articles.mql4.com/777

ale skończyło się jedynie na paru próbach. Zniechęciłem się dość mocno jak nic sensownego nie wychodziło.

W najbliższym tygodniu będę próbował drugi raz i tworzył w Javie prostą sieć ( pojedyńczy perceptron na początek ). Również myślałem żeby nie prognozować samej ceny a użyć sieci jak filtr wskazań systemu. Prognozować sam zysk lub stratę już zaprojektowanego systemu na podstawie innych wskaźników. Co o tym sądzisz ?

Sygnał BUY + Różne wskaźniki Kupować/ Ignoruj sygnał.

Jakie macie pomysły użycia sieci w przypadku inwestowania na giełdzie ? Może ktoś nasunie dobry pomysł do implementacji do już gotowego systemu, tak by poprawić skuteczność.

[crn]

Prognozować sam zysk lub stratę już zaprojektowanego systemu na podstawie innych wskaźników. Co o tym sądzisz ?

hmm... w sumie poza sytuacjami nietypowymi systemy zarabiaja zawsze przy podobnych sytuacjach - np. silny trend itp.
pytnie tylko, czy to nie bedzie jak kazdy filtr zmiejszal zyzk (poza strata oczywiscie).
Kolejny problem to ilosc danych cuzacych - wypadolby dac 5m max m15, zeby miec ze 100-200 pozycji wstecz, a to moze wrozyc spory czas uczenia sie.

Dochodzi jeszcze kwestia implementacji wlasnego powiedzmy to "testera", ale to w sumie mozna ograniczyc do tablicy wejsc i wyjsc i obliczac roznice.

BTW: masz na mysli jakis konkretny system ?

[MkubuxK]

Może to być prosty system przecięcia się średnich nawet. Funkcję testera już napisałem ( testuje wybrany okres do tyłu i zwraca parę parametrów statystycznych, można wrzucić ewentualnie inne wskaźniki, robi dokładnie tak jak napisałeś czyli zapisuje do tablicy moment otwarcia i zamkniecia ). Napisałem również funkcję która optymalizuje parę parametrów na bieżąco ale pojawił się problem wydajnościowy. Optymalizacja dla 15 tys. świeczek trwa około 40 sekund a kombinacji było naprawdę mało. Dlatego myślałem właśnie o sieci.

A czy zysk będzie mniejszy ? Jak strategia będzie miała lepsze parametry to ryzyko podniesie się i suma sumarum powinno się być bardziej do przodu.


W przypadku mojego robota sporo parametrów wpływa na liczbę transakcji. Można ustawić i tak żeby grał w przeciągu dnia około 200. Tak więc danych uczących trochę by było.

Masz doświadczenie z tą biblioteką FANN do mql4 ?

[crn]

tak, korzystalem z niej, ale nie odnioslem sukcesu. Dlatego postanowielm napsiac wlasna siec, ktora wiem jak dziala itd. Dodatkowo Przy innym temacie zauwazylem, ze przekazywanie danych do bibliotek pozostawia wiele do zyczenia, wiec nie zdziwilbym sie gdyby FANN np dostawal zle dane czasami itd. jak
Ale jak amsz jakeis pytania slij na priv

[tluszczofil]

A mysleliscie nad analizą siecią neuronową wykresów renko? One przez swój specyficzny wygląd wydają sie idealne do takiej analizy. Kazda swieczka to 1 albo 0 zaleznie czy w gore czy w dół. Ja jestem za cienki w programowaniu zeby sie za to wzac ale chetnie nawiążę z kimś wspolprace w takim "projekcie" z kims kto sie zna na sieciach neuronowych.