Optymalny okres ręcznego backtestu strategii

[leszczu]

Chciałem Was zapytać jaki okres uważacie za optymalny dla ręcznego (nie za pomocą EA) backtestu strategii na poszczególnych TF'ach.

Moje propozycje:

1D - rok
4 h - pół roku
1 h - 3 miesiące

Co Wy na to?

[Cadermo]

Jak testowałem swój system to testowałem go na jednym TF. Na tym ,na którym zajmuję pozycję czyli osobno M1 ,M5 i M15 maks. Robiłem testy ręczne 2-6 miesięcy wstecz. Na M1 2 miesiące ,na M5 i M15 pół roku.

[Kasia86]

Według mnie wystarczą 2-3-4 tygodnie na test jednej strategii. Co do testów wstecz to mam mieszane uczucia co do takiego podejścia, bo wszystko już widzimy jak sie rozegrało.
Co oczywiście nie zmienia faktu że jeden system/strategie można testować wielokrotnie z różnymi zmiennymi co jakiś odstęp czasu i wtedy wychodzi że np MACD testowaliśmy przez 2 lata w sumie przez 7 miesięcy.

[Tig3r]

wszystko zależy ile transakcji dokonasz (i tym bym bardziej się kierował a nie długością testowana), powiedziałbym że najlepiej > 60 wtedy jako tako można jakieś statystyki wyciągać

[jasonbourne]

powiedziałbym że najlepiej > 60 wtedy jako tako można jakieś statystyki wyciągać

Mi się wydaje, że 100 to takie minimum minimum.