A jeśli chodzi o podejście minimalistyczne to to jest niezłe:
http://tiny.pl/jz6d
Fraktale , Sieci neuronowe ,Algorytmy genetyczne...
Jeszcze wracając do Bettera próbuję rozszyfrować te jego komentarze.
Z tego co pisze, to wygląda że jego EA jest na prawde bardzo prosty:
"There are no, NS na vykhode dayet tol'ko odno znacheniye - prognoz napravleniya kursa (f).
Potom on interpretiruyetsya torgovoy sistemoy. Esli .f bol'she nekotorogo porogovogo znacheniya (.A), to pokupayem, esli .f<-.A - prodayem."
Czyli podobne podejście do tego co myślałem: SSN daje tylko(!) prawdopodobieństwo zmiany trendu. Jeśli większe od A to kupuje mniejsze sprzedaje. Wartość A dobrał metodą optymalizacji.
Najprawdopodobniej te trzy wewnętrzne EA mają po prostu różne wartości A wyznaczone dla rynku w trendach: spadkowym, wzrostowym i bocznym. Ewentualnie dla trendu, korekty (trend spadkowy i wzrostowy w zasadzie się nie różnią, to takie same trendy, wystarczy zamienić waluty miejscami, za to korekta ma pewnie inny charakter) i trendu bocznego.
Sama sieć musi być na tyle prosta, żeby dało się ją napisać w MQ4.
Pewnie napisał ją najpierw w C, wytrenował na danych i do MQ4 "przeklepał" ją z gotowymi wagami w postaci tablicy.
Patrzyliście może na tego fann? Tam jest napisane, że jest gotowa skompilowana binarna biblioteka ale nie mogę jej nigdzie znaleźć :( Z resztą w dokumentacji jest bałągan. Na stronie jest do wersji 1 a do ściągnięcia jest wersja 2 tego systemu.
Z tego co pisze, to wygląda że jego EA jest na prawde bardzo prosty:
"There are no, NS na vykhode dayet tol'ko odno znacheniye - prognoz napravleniya kursa (f).
Potom on interpretiruyetsya torgovoy sistemoy. Esli .f bol'she nekotorogo porogovogo znacheniya (.A), to pokupayem, esli .f<-.A - prodayem."
Czyli podobne podejście do tego co myślałem: SSN daje tylko(!) prawdopodobieństwo zmiany trendu. Jeśli większe od A to kupuje mniejsze sprzedaje. Wartość A dobrał metodą optymalizacji.
Najprawdopodobniej te trzy wewnętrzne EA mają po prostu różne wartości A wyznaczone dla rynku w trendach: spadkowym, wzrostowym i bocznym. Ewentualnie dla trendu, korekty (trend spadkowy i wzrostowy w zasadzie się nie różnią, to takie same trendy, wystarczy zamienić waluty miejscami, za to korekta ma pewnie inny charakter) i trendu bocznego.
Sama sieć musi być na tyle prosta, żeby dało się ją napisać w MQ4.
Pewnie napisał ją najpierw w C, wytrenował na danych i do MQ4 "przeklepał" ją z gotowymi wagami w postaci tablicy.
Patrzyliście może na tego fann? Tam jest napisane, że jest gotowa skompilowana binarna biblioteka ale nie mogę jej nigdzie znaleźć :( Z resztą w dokumentacji jest bałągan. Na stronie jest do wersji 1 a do ściągnięcia jest wersja 2 tego systemu.