Fraktale , Sieci neuronowe ,Algorytmy genetyczne...

[fryk]

Ale bajer!!!
http://www.neuroshell.com/learnmore.asp

[LesioS]

A byłbyś w stanie napisać to w MQ4 i jeszcze wytrenować? Zebrać wyniki zanalizować?

To nie jest kwestia implementacji, bo zaimplementowanie nieliniowego neuronu a potem zrobienie z takich cudaków sieci w MQL4 jest (wbrew pozorom) proste. Problemem jest czas potrzebny na poprawianie ustawień sieci "w locie": musisz się zmieścić między tickami. A sieci BPN wymagają jednak trochę obliczeń.
Widzę jeszcze problem w niezależnym trenowaniu sieci. Samo przewidzenie jak zachowa się np. MA na następnej świecy może nie być wystarczające. Sieć musi wiedzieć, czy jej decyzja była prawidłowa, a ostatecznym weryfikatorem jej działania jest zysk w pieniądzu. Żeby trenować sieć poza MT4 Ty musisz jej powiedzieć za każdym razem, czy decyzja była słuszna. A to już zaczyna być problematyczne.

IMHO lepiej tak jak Better (better to nie jest przypadkiem nazwa MA, czyli 'lepszy' niż ten poprzedni, który zajął 13te miejsce? : w C sieć i potem podłączyć ją do MQ4.

Błąd: Better nie ma podłączonej .dll, bo tego zakazuje regulamin Mistrzostw. Kod musi być w całości w MQL4. Ale sieci probabilistyczne są dużo łatwiejsze w implementacji i trenowania "w locie" niż sieci BPN. Olexandr zaimplementował sieć w C, a potem przepisał na MQL4 po odpluskwieniu.

[emsi]

Błąd: Better nie ma podłączonej .dll, bo tego zakazuje regulamin Mistrzostw. Kod musi być w całości w MQL4. Ale sieci probabilistyczne są dużo łatwiejsze w implementacji i trenowania "w locie" niż sieci BPN. Olexandr zaimplementował sieć w C, a potem przepisał na MQL4 po odpluskwieniu.

Racja. Tyle, że nas to ograniczenie nie dotyczy, więc można sobie uprościć życie.

Poza tym jesteś pewien, że sieć trzeba trenować w locie? Nie wystarczy nauczyć ją prognozować czy trend się utrzyma czy odwróci na danych historycznych?

Przyglądam się właśnie na:
http://leenissen.dk/fann/?

Niby jest całe API dostępne w postaci DLL, ale piszą coś o C#, niestety nie znam się na tyle na technologiach Majkrosotu: czy da się to normalnie załadować z MQ4 i wywoływać te funkcje? Domyslam się, że MetaTrader jest w C++ napisany. C# to niby jest VM ale skoro sam VM może załadować dll to z aplikacji w C++ chyba też się da. ABI powinno być takie samo?

[LesioS]

Nie twierdzę, że trzeba trenować sieć w locie, ale dobrze by było, żeby sieć "szlifowała" swoje ustawienia w oparciu o żywe dane.

FANN: popatrzę na to później, ale już widziałem, że jest implementowane w C i po "wyjście" zarówno na C#, jak i na C++.

[emsi]

fann wygląda całkiem nieźle. W szczególności udało mi się zrobić i wytrenować duuużo lepszą sieć niż w neurowinie (vide załącznik), która prognozuje wartość pochodnej MA.
Na rysunku z lewej, na dole zielone punkty to wartości oczekiwane, czerwone to generowane przez sieć. Próbka testowa była całkowicie rozłączna z treningową.

Teraz tylko "podłączyć" to do MQ4 :)

[emsi]

A tak z innej trochę beczki to ten system jest niezły:
http://championship.mql4.com/2007/users ... ta/reports

W chwili obecnej na 2gim miejscu, ale... ma 100% skuteczności. Wszystkie trejdy na dużym plusie. Zarówno szorty jak i longi. Niezła strategia :)

[LesioS]

W postach pada stwierdzenie, że ten kod bazuje na kodzie munir. Czy ktoś coś wie na ten temat?

[fryk]

udało mi się zrobić i wytrenować duuużo lepszą sieć niż w neurowinie (vide załącznik), która prognozuje wartość pochodnej MA.

Użyłeś 2 warstw ukrytych z 4 i 2 neuronami. Na wejście pewnie cena, ma24 i pochodna ma24.

Tylko nie wiem jak obliczasz pochodną z ma24. Aproksymujesz funkcję z kilku poprzednich wartości ma24 i bierzesz jej pochodną?

[LesioS]

Najprostszy sposób wyliczenia 1-szej pochodniej to ma24(0) - ma24(1). Trochę to tandetne, ale może dać efekt.

[emsi]

Dokładnie tak. Powinienem był napisać "wartość pochodnej" w danym "punkcie".