quote pisze:Polecam srednią o okresie 21 simple.
sam na to wpadłeś
Jakich srednich uzywacie.
-
niemiaszek
- Przyjaciel Forum
- Posty: 5090
- Rejestracja: 08 lis 2010, 15:02
Ktoś wspominał na DT o tej średniej dorzuciłem i ciekawie sie zachowuje nie tylko na m1 jak i na wyższych TFniemiaszek pisze:sam na to wpadłeś Question Wink
A skąd on ją wziął to już pojęcia nie mam. Warto sobie powrzucać średnie na wykres i poprzeglądać na TF jak działają
The secret of being boring is to say everything
SMA 100 SMA 200 dość popularne i może dlatego często respektowane
albo np. taki zestaw na H1: 8, 12, 24, 72
opis tutaj http://www.forexstrategiesresources.com ... ornflower/
W oparciu o średnie, można grać trochę inaczej. W oparciu o regresję do średniej. Nie grać z trendem przy zbyt dużych odchyleniach. Polega to na wyczerpaniu się danego ruchu i powrotu kursu do wartości średniej, kiedy cena przestaje być akceptowana następuje cofnięcie w kierunku średniej. Coś na kształt tego o czym pisał Nilson;
albo np. taki zestaw na H1: 8, 12, 24, 72
opis tutaj http://www.forexstrategiesresources.com ... ornflower/
W oparciu o średnie, można grać trochę inaczej. W oparciu o regresję do średniej. Nie grać z trendem przy zbyt dużych odchyleniach. Polega to na wyczerpaniu się danego ruchu i powrotu kursu do wartości średniej, kiedy cena przestaje być akceptowana następuje cofnięcie w kierunku średniej. Coś na kształt tego o czym pisał Nilson;
Takim wskaźnikiem może być np. regresja średniej."zanim podejmie się taką czy inną decyzję w oparciu o np. świecową formację odwrócenia trendu, należy ustalić czy poziom cen na rynku jest wysoki, czy niski."
Nie chodzi o to czy masz rację czy nie, tylko o to, co robisz kiedy masz rację lub jak się zachowujesz jeżeli racji nie masz.
Ze średnimi jest generalnie taki problem, że wszystkie działają i nie działają jednocześnie. Trzeba tylko pamiętać, że średnie są wypadkową kursu a nie kurs średnich.
Forex to nieograniczone źródło pieniędzy, które wystarczy umieć podnieść !
“Jeśli nie ustalasz celów dla siebie, jesteś skazany na pracowanie przy osiąganiu celów kogoś innego.”
“Jeśli nie ustalasz celów dla siebie, jesteś skazany na pracowanie przy osiąganiu celów kogoś innego.”
Dobra uwaga.
Ja mam na to powiedzenie nieco kontriariańskie: Mówi sie, cena przecięła średnią, ja uważam, ze średnia dopadła cenę, bo zawsze będzie do niej dążyć, jaka by to nie była średnia i z jakiego okresu.
Zacytuję tu niezła sugestię zaczerpniętą z innego bloga:
Oczywiście, każdy ma "swoje ulubione" średnie i sposob posługiwania się nimi. Ja też je mam. Pochodzą z systemów stosowanych przez "Turtle Team", ale to może innym razem.
Jezeli chodzi o "dziwne średnie", ja posługuję sie czymś, co nazwałem histerezą ceny.
Mój ulubiony sposób kombinowania przy średnich, to liczenie zmian z 4 okresów. W języku Amibrokera zapisuję to mniej więcej tak:
a=(C+2*Ref(C,-1)+3*Ref(C,-2)+4*Ref(C,-3))/10;
to jest średnia liczona "do tyłu", czyli waga ceny okresu maleje wraz ze zbliżaniem się do ostatniej.
Teraz zróbmy odwrotnie, czyli zmieńmy hierarchię wagi na "do przodu". Zapis wygląda tak:
b=(4*C+3*Ref(C,-1)+2*Ref(C,-2)+Ref(C,-3))/10;
Tak obliczone średnie można już narysować na wykresie:
Plot(a,"a", colorBlack);
Plot(b,"b", colorRed);
Teraz możemy jeszcze pokusić się o określenie nowego parametru z różnicy tych dwu średnich:
d=b-a;
Teraz mamy juz dane do nakreslenia histogramu zmian tych krótkich średnich:
Plot (d,"diff_ab Histogram", ParamColor("Histogram color", colorBlack ), styleNoTitle | ParamStyle("Histogram style", styleHistogram | styleNoLabel, maskHistogram ) );
a dalej na beleczce też można inaczej zobrazować stosując kolorowe wskazanie krótkoterminowego (bardzo krotko!) trendu ceny:
Plot(styleHistogram, "Trend",IIf(b>a, colorGreen,
IIf(a>b,colorRed,0)),
styleOwnScale|styleArea|styleNoLabe l, -0.5, 100);
I co z tego wynika?
Ano to, że w rynku niedźwiedzia, skracanie średnich i liczenie ich w inny niż robi to cały rynek, pozwala na posłużenie się jednak "krosem" dla wyznaczania zwrotnych momentów w bessie(oczywiście raczej nietrwałych).
Stosując wartość Close do wykresów, mamy jednak duży szum i efekt "piły" wprowadza trochę zamieszania. To też można wygładzić i niekoniecznie, jak w podanym przykładzie stosować "C" a można dla jednej średniej (np. "a") zastosować "H", a dla drugiej linii np. "L". Taki właśnie tyle że kanał z H i L zastosowany jest min w słynnym MillionDolarsPips i trejdy inicjowane na wybiciach z tego kanału.
Taki sposób liczenia ma jedna przewagę. Równamy okresy. Ta "do przodu" i ta "do tyłu" jest z tych samych wartości danych i określają zachowanie się ceny w tym samym okresie.
Ponieważ te eksperymenty prowadzone są w okresie kilku miesięcy bessy na rynku akcyjnym, sprawdza się w odpowiednim zastosowaniu w niedźwiedzim rynku, gdzie wzrosty sa krótkie i używanie średnich o długich okresach prowadzi na manowce.
Może ktoś się pokusi o napisanie tego na mt4? Miło by było zobaczyć upubliczniony skrypt.
Ja mam na to powiedzenie nieco kontriariańskie: Mówi sie, cena przecięła średnią, ja uważam, ze średnia dopadła cenę, bo zawsze będzie do niej dążyć, jaka by to nie była średnia i z jakiego okresu.
Zacytuję tu niezła sugestię zaczerpniętą z innego bloga:
Taka metoda pozbywa sie niejako wartości samej ceny, a obrazuje średnią volatility. Połączenie tego z stDev może dać niezły obraz rynku w danym punkcie czasowym.Jak ktoś bardzo nie lubi średnich, zamiast nich może użyć czegoś, co ja nazywam średnią ekstremów. Wzór jest taki: (najwyższa cena w ostatnich dniach + najniższa cena w ostatnich dniach) / 2. Dla ścisłości, w Metastocku: (hhv(hi, n) + llv(lo, n))/2 - zależnie od wielkości tego n jest to "linia zwrotna" lub "linia standardowa" z techniki Ichimoku: kumotrader.com/.../...
Taka "średnia" często sprawuje się lepiej od "zwykłych" średnich, gdyż nie daje fałszywych sygnałów gdy są chwilowe konsolidacje, poza tym działa tak jak zwykła średnia. Ciekawe jak by się zachowywały oscylatory zbudowane nie ze zwykłych średnich, tylko właśnie z takiego zastępnika?
Oczywiście, każdy ma "swoje ulubione" średnie i sposob posługiwania się nimi. Ja też je mam. Pochodzą z systemów stosowanych przez "Turtle Team", ale to może innym razem.
Jezeli chodzi o "dziwne średnie", ja posługuję sie czymś, co nazwałem histerezą ceny.
Mój ulubiony sposób kombinowania przy średnich, to liczenie zmian z 4 okresów. W języku Amibrokera zapisuję to mniej więcej tak:
a=(C+2*Ref(C,-1)+3*Ref(C,-2)+4*Ref(C,-3))/10;
to jest średnia liczona "do tyłu", czyli waga ceny okresu maleje wraz ze zbliżaniem się do ostatniej.
Teraz zróbmy odwrotnie, czyli zmieńmy hierarchię wagi na "do przodu". Zapis wygląda tak:
b=(4*C+3*Ref(C,-1)+2*Ref(C,-2)+Ref(C,-3))/10;
Tak obliczone średnie można już narysować na wykresie:
Plot(a,"a", colorBlack);
Plot(b,"b", colorRed);
Teraz możemy jeszcze pokusić się o określenie nowego parametru z różnicy tych dwu średnich:
d=b-a;
Teraz mamy juz dane do nakreslenia histogramu zmian tych krótkich średnich:
Plot (d,"diff_ab Histogram", ParamColor("Histogram color", colorBlack ), styleNoTitle | ParamStyle("Histogram style", styleHistogram | styleNoLabel, maskHistogram ) );
a dalej na beleczce też można inaczej zobrazować stosując kolorowe wskazanie krótkoterminowego (bardzo krotko!) trendu ceny:
Plot(styleHistogram, "Trend",IIf(b>a, colorGreen,
IIf(a>b,colorRed,0)),
styleOwnScale|styleArea|styleNoLabe l, -0.5, 100);
I co z tego wynika?
Ano to, że w rynku niedźwiedzia, skracanie średnich i liczenie ich w inny niż robi to cały rynek, pozwala na posłużenie się jednak "krosem" dla wyznaczania zwrotnych momentów w bessie(oczywiście raczej nietrwałych).
Stosując wartość Close do wykresów, mamy jednak duży szum i efekt "piły" wprowadza trochę zamieszania. To też można wygładzić i niekoniecznie, jak w podanym przykładzie stosować "C" a można dla jednej średniej (np. "a") zastosować "H", a dla drugiej linii np. "L". Taki właśnie tyle że kanał z H i L zastosowany jest min w słynnym MillionDolarsPips i trejdy inicjowane na wybiciach z tego kanału.
Taki sposób liczenia ma jedna przewagę. Równamy okresy. Ta "do przodu" i ta "do tyłu" jest z tych samych wartości danych i określają zachowanie się ceny w tym samym okresie.
Ponieważ te eksperymenty prowadzone są w okresie kilku miesięcy bessy na rynku akcyjnym, sprawdza się w odpowiednim zastosowaniu w niedźwiedzim rynku, gdzie wzrosty sa krótkie i używanie średnich o długich okresach prowadzi na manowce.
Może ktoś się pokusi o napisanie tego na mt4? Miło by było zobaczyć upubliczniony skrypt.
Jeżeli chcesz odnieść sukces, naucz się cenić ludzi.