Pytanie do używających systemów automatycznych na realnych kontach.
Jakie wyniki mają wasze systemy na testach demo:
Modelling quality =
Profit factor =
Absolute drawdown =
Profit trades (% of total) =
Na co jeszcze powinno się zwrócić uwagę przed odpaleniem systemu na koncie real ?
Testowanie w MetaTraderze
Czyli jak wybiore okres testowania np. M1 i opcje Every Tick , to wyniki bedą dokladniejsze niz wybiore H1 i opcje Every Tick ? To nie jest tak ze jesli mam dane intradayowe czyli iles transakcji nawet w ciagu jednej minuty to nie jest wszystko jedno czy wybiore H1 czy M1?Tymek pisze:Modelling quality określa jak blisko odwzorował tester realne ruchy.
Ale i tak trzeba przymknąć na to oko.
Najlepiej jak weźmiesz i będziesz testował swoją strategię
na świeczkach 5min lub lepiej na 1min z opcją every tick.
Pewnie masz w EA zrobione że gra na interwale na jakim
zostanie naniesione ale zmiana na dowolny inny nie jest dużym
problemem
Bo jesli dokladniej jest dla M1 to i wykres ktory moge pozniej sobie obejrzec z wejsciem na pozycje tez mi wyrysuje w M1, a nie wi interwale jakim był chciał. No i oczywiscie musze wpisac "PERIOD_H1" w funkcjach wyliczajacych w EA.
Pozdr. Tulator
Ja miałem problemy z testami XTB. Okazuje się że jest to bardzo pamięciożerny rodzaj testu. Na dysku w katalogu gdzie przeprowadzałem testy pojawiały mi się pliki po 1 GB i więcej. Sprawdź czy masz odpowiednią ilosć miejsca na dysku.
[ katalog XTB ]\ X-Trader 4 XTB PLN\tester\caches
Powyżej pliki *.log z każdego testu.
[ katalog XTB ]\ X-Trader 4 XTB PLN\tester\caches
Powyżej pliki *.log z każdego testu.
Morfeus do Neo:
"There`s a difference between knowing the path and walking the path"
Pomyśl na rynku forex o tym cytacie z filmu "Matrix".
"There`s a difference between knowing the path and walking the path"
Pomyśl na rynku forex o tym cytacie z filmu "Matrix".
Tak ja wiem przecież o tym. To chyba logiczne, im więcej danych ma być przeliczonych tym więcej one zajmuję pamięci na dysku oraz RAM.
Jeżeli powyżej moja wypowiedź sugerowała coś innego to było to niezamierzone nieporozumienie
Jeżeli powyżej moja wypowiedź sugerowała coś innego to było to niezamierzone nieporozumienie
Morfeus do Neo:
"There`s a difference between knowing the path and walking the path"
Pomyśl na rynku forex o tym cytacie z filmu "Matrix".
"There`s a difference between knowing the path and walking the path"
Pomyśl na rynku forex o tym cytacie z filmu "Matrix".
Potrzebuje sprawdzenia swojego systemu i proszę o pomoc ludzi którzy używają już systemów automatycznych na kontach realnych.
Mam złożony system, sprawdzony i przetestowany na wszystkie sposoby.
O czym powinienem pamiętać wrzucając go na realne konto?
Czy mógłby ktoś pokierować mnie jeszcze raz od samego początku krok po kroku tak żebym wiedział że nigdzie nie ma błędu?
Byłbym wdzięczny niezmiernie.
p.s.
mały wycinek 55pozycji w załączniku.
Mam złożony system, sprawdzony i przetestowany na wszystkie sposoby.
O czym powinienem pamiętać wrzucając go na realne konto?
Czy mógłby ktoś pokierować mnie jeszcze raz od samego początku krok po kroku tak żebym wiedział że nigdzie nie ma błędu?
Byłbym wdzięczny niezmiernie.
p.s.
mały wycinek 55pozycji w załączniku.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
53 wygrane 2 przegrane. Serio nieźle...
Jenak jeśli chodzi o ea to 55 pozycji to za mała próbka.
Absolutne minimum to 150-200.
Na okresie roku a najlepiej dwóch.
Średnia strata/zysk na pozycję to 300/75 = 4.
To znaczy, że średnio 4 TP pokrywają 1 SL.
Na podanej próbce zatem realny % wygranych to dla 95% wygranych pozycji:
S = 95 * 75 + 5 * 300 = 7125 + 1500 = 8625
Wygrane %: 95*75 / S = 82.6%
Przegrane %: 5*300 / S = 17.4%
Jenak jeśli chodzi o ea to 55 pozycji to za mała próbka.
Absolutne minimum to 150-200.
Na okresie roku a najlepiej dwóch.
Średnia strata/zysk na pozycję to 300/75 = 4.
To znaczy, że średnio 4 TP pokrywają 1 SL.
Na podanej próbce zatem realny % wygranych to dla 95% wygranych pozycji:
S = 95 * 75 + 5 * 300 = 7125 + 1500 = 8625
Wygrane %: 95*75 / S = 82.6%
Przegrane %: 5*300 / S = 17.4%
Owoce sukcesu rosną na drzewach cierpliwości...
Kovis : przed wrzuceniem na real sprawdź ile maksymalnie pozycji było otwartych jednocześnie i pomnóż przez wartość procentowo SL. System miał moment w którym parę zleceń było na minusie temu relative drawdown większy niż gross loss. Jeszcze jedna kwesta zsumuj 5 najbardziej zyskownych zleceń i odejmij od wyniku końcowego, wychodzi wartość dodatnie czy ujemna ? trzecia spawa 55 prób to trochę mało by ocenić system.
"Inwestycja długoterminowa to inwestycja krótkoterminowa, która nie wyszła"
3max i 1pokrywala 2straty i dawała jeszcze +.tttttt pisze: sprawdź ile maksymalnie pozycji było otwartych jednocześnie i pomnóż przez wartość procentowo SL.
Jeszcze jedna kwesta zsumuj 5 najbardziej zyskownych zleceń i odejmij od wyniku końcowego, wychodzi wartość dodatnie czy ujemna ? trzecia spawa 55 prób to trochę mało by ocenić system.
nie bardzo rozumiem po co odejmować 5najlepszych? wychodzi +, ale uważam że nie ma co odejmować najlepszych musi tak być że zyski są i straty są - poza tym jest wynik średniej pozycji.
55to za mało wiem o tym, narazie tylko ogólne testy.
Udało ci się w badany okresie, zrobić jedno bardzo zyskowną pozycje ( 1187.60 ) a to jest ponad 25% całkowitego zysku. Obawiałem się czy przypadkiem zysk z systemu nie jest generowany przez 5 pozycji a reszta (53-5=48) jest zamykana na poziomie „małego” plusa. W przyszłości prawdopodobnie system będzie oscylował koło zera aż nie pojawi się kolejna sytuacja na „znaczny” zysk. Teraz tylko zostaje kwestia jak często system ma optymalne warunki do wzrostu.
"Inwestycja długoterminowa to inwestycja krótkoterminowa, która nie wyszła"