Box Breakout
Witam
Moje spostrzeżenia, co do Breakotów. Jeden testuje przy okazji, wejścia często sa podobne i oto moje spostrzeżenia ogólne:
- Lepsze wyniki daje otwieranie o 9 niż 8
- SL koło 35 pps
- szybkie przestawienie na Breakeven Point, na plus 1-3 pps po 20 pps (do 25) i bez Trailing Stopa
- TP: - koło 200 pps, zamknięcie o 17 lub 18 jako TP lub na przesuniętym Breakeven Point. W teście nie sprawdza się sztywny mały TP 40 pps.
- przy 9:00 i szybkim przesunieciu na 0 sa o wiele mniejsze obsunięcia kapitału, niże o godzinie 8:00 ( w testach prawie 2 razy)
Wychodzi, iz lepiej pzrestawiać SL na 0 i czekac, co się dalej wydarzy, wycisnąć co się da niż gonić za sztywnym małym TP. Mniejsza trochę skuteczność, ale pozycje które zbieramy później dają większy profit. ( w teście od lutego 2006 do lutego 2007 - 14 powyżej 100 pps, 3 powyżej 150 pps, 2 x 210 pps )
W załączniku wyniki z testów tego samego breaka, przy tych samych ustawieniach, ze zmieniona godzina wejścia i jednym ze sztywnych TP mniejszym. (2.5 roku na 5min)
Test w granicach 90%, więc w miarę dokładny, tutaj raczej tików jak przy skalperach nie potrzeba i nie zmienia mocno sytuacji, ale na demo puszczone live potwierdza się to.
Moje spostrzeżenia, co do Breakotów. Jeden testuje przy okazji, wejścia często sa podobne i oto moje spostrzeżenia ogólne:
- Lepsze wyniki daje otwieranie o 9 niż 8
- SL koło 35 pps
- szybkie przestawienie na Breakeven Point, na plus 1-3 pps po 20 pps (do 25) i bez Trailing Stopa
- TP: - koło 200 pps, zamknięcie o 17 lub 18 jako TP lub na przesuniętym Breakeven Point. W teście nie sprawdza się sztywny mały TP 40 pps.
- przy 9:00 i szybkim przesunieciu na 0 sa o wiele mniejsze obsunięcia kapitału, niże o godzinie 8:00 ( w testach prawie 2 razy)
Wychodzi, iz lepiej pzrestawiać SL na 0 i czekac, co się dalej wydarzy, wycisnąć co się da niż gonić za sztywnym małym TP. Mniejsza trochę skuteczność, ale pozycje które zbieramy później dają większy profit. ( w teście od lutego 2006 do lutego 2007 - 14 powyżej 100 pps, 3 powyżej 150 pps, 2 x 210 pps )
W załączniku wyniki z testów tego samego breaka, przy tych samych ustawieniach, ze zmieniona godzina wejścia i jednym ze sztywnych TP mniejszym. (2.5 roku na 5min)
Test w granicach 90%, więc w miarę dokładny, tutaj raczej tików jak przy skalperach nie potrzeba i nie zmienia mocno sytuacji, ale na demo puszczone live potwierdza się to.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Ostatnio zmieniony 05 lut 2007, 21:57 przez cr1234, łącznie zmieniany 3 razy.
-
- Bywalec
- Posty: 7
- Rejestracja: 20 paź 2007, 01:02
testowalem te strategie i przyszla mi do glowy podobna oparta o ten sam sposob myslenia(nie wiem moze juz taka była i wszyscy to znaja), stawiamy zlecenie tuż po godzinie 0.00, celem jest pivot point na nowy dzien, i nie wazne czy jest wyzej czy nizej od aktualnej ceny i ile wynosi roznica w pipsach, wiec tp ustawiamy na pivot poincie, co do sl nie mam pomyslow, strategia wydaje sie glupia, ale mysle ze moze sie sprawdzac w ciezkich czasach konsolidacji. narazie to tylko mysl ale chyba policze jak to wygladalo np. w ostatnim miesiacu
-
- Bywalec
- Posty: 7
- Rejestracja: 20 paź 2007, 01:02
-
- Bywalec
- Posty: 7
- Rejestracja: 20 paź 2007, 01:02
koncepcja kolejna: nie stawiamy stop losu, jezeli jest duza skucha sl stawiamy w cenie kupna i czekamy ,jezeli w ciagu trzech dni nie odrobi zamykamy pozycje ze strata, jest niewielka zamykamy stratna pozycje jeszcze tego samego dnia. czy daloby sie to jakos przetestowac automatycznie na danych powiedzmy z kilku lat ,ja niestety nie potrafie tego zrobic? wstepna para do eur/jpy innych narazie nie sprawdzalem.
-
- Bywalec
- Posty: 7
- Rejestracja: 20 paź 2007, 01:02
Odgrzewam, ja opieram się na trochę innym sposobie gry na Boxie, opartym na systemie Eagle z ForexFactory. Czas 6:00-9:00, czasu NF, podaje czas platformy, ponieważ swego czasu było kilkanaście stron dywagacji na temat czasu box w stylu czy GMT to czas londynski itp. Gra polega na otwieraniu pozycji przy przebiciu Boxa zgodnie z kolorem (kierunkiem) średniej xpma (w załączniku). W przypadku wyraźnej konsoli otwieram pozycje zgodnie z przebiciem. W momencie przebicia kupno 2 lotów, TP 30 pips, SL 30Ppip (+spred), w momencie osiągnięcia TP zamykam 1 lota, na drugiej pozycji przestawiam SL na punkt wejścia, TP podwyższam o kolejne 30pips. Wchodzimy tylko raz w ciągu dnia. Systemu tego używam do E/J ale zamierzam testować go również na innych parach.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
- Boby_Fischer
- Gaduła
- Posty: 300
- Rejestracja: 25 paź 2008, 13:21
Cześć Boby,
Stosuję system breakout, bo chyba najbardziej mi odpowiada jego prostota i stosunek SL/TP. Po obejściu sporej liczby systemów opisanych tutaj wracam do prostych rzeczy, bo na nich miałem najlepsze wyniki. Próbuje jednak dostosować sys. do moich wymogów. W Panca Eagle proponowana odległość od boksu to 10 pips. Wejście po zamknięciu świecy. Trochę to zmieniłem i połączyłem z Overnight breakout i wchodzę po korekcie. Jednak jak robię backtesty, to już nie jest tak wesoło. Często jest tak, że korekta nie występuje po wybiciu z boksu, a my możemy czekać a pipsiory uciekają. Jeśli wchodzisz bez korekty, a ta wystąpi, to prawdopodobnie Cię wyrzuci w ciągu paru minut. Próbuje znaleźć jakiś filtr sygnałów, ale średnio to wychodzi. Przy fibo można mniej więcej określić opór, ale fibo nie powie mi czy korekta wystąpi. Ponadto chciałbym zastosowac filtr, który umożliwi mi stawianie zleceń oczekujących. Niestety, jeśli ustawisz oczekujące 10 pips od boku, to każda mniejsza szpilka złapie cenę i jeszcze na tej samej świecy możesz mieć wtopę. Myślę, że sam system jest dobry, bo daje dość jasne sygnały wejść. Trzeba go jednak dopracować pod kątem filtracji fałszywych sygnałów. Jak robiłem backtesty, to ograniczenie fałszywek o 10 proc daje wzrost zysku o 25-30 proc%. Czyli warto kombinowac dalej. A Ty masz jakieś wyniki i przemyślenia?
Stosuję system breakout, bo chyba najbardziej mi odpowiada jego prostota i stosunek SL/TP. Po obejściu sporej liczby systemów opisanych tutaj wracam do prostych rzeczy, bo na nich miałem najlepsze wyniki. Próbuje jednak dostosować sys. do moich wymogów. W Panca Eagle proponowana odległość od boksu to 10 pips. Wejście po zamknięciu świecy. Trochę to zmieniłem i połączyłem z Overnight breakout i wchodzę po korekcie. Jednak jak robię backtesty, to już nie jest tak wesoło. Często jest tak, że korekta nie występuje po wybiciu z boksu, a my możemy czekać a pipsiory uciekają. Jeśli wchodzisz bez korekty, a ta wystąpi, to prawdopodobnie Cię wyrzuci w ciągu paru minut. Próbuje znaleźć jakiś filtr sygnałów, ale średnio to wychodzi. Przy fibo można mniej więcej określić opór, ale fibo nie powie mi czy korekta wystąpi. Ponadto chciałbym zastosowac filtr, który umożliwi mi stawianie zleceń oczekujących. Niestety, jeśli ustawisz oczekujące 10 pips od boku, to każda mniejsza szpilka złapie cenę i jeszcze na tej samej świecy możesz mieć wtopę. Myślę, że sam system jest dobry, bo daje dość jasne sygnały wejść. Trzeba go jednak dopracować pod kątem filtracji fałszywych sygnałów. Jak robiłem backtesty, to ograniczenie fałszywek o 10 proc daje wzrost zysku o 25-30 proc%. Czyli warto kombinowac dalej. A Ty masz jakieś wyniki i przemyślenia?