Od pewnego czasu pracuję nad EA na niskospreadowy rynek średiookresowy, np EURUSD H1, który nie szukałby genialnych miejsc do zajęcia pozycji, przeciwnie - lepiej, w moim przypadku, obstawiać sporo prawie na chybił-trafił (po prostu w tym kierunku, który wydaje się bardziej prawdopodobny) i mądrą polityką SL-TP-trailing SL sprawiać, by transakcje zyskowne dawały więcej zysku, niż te stratne generowały strat.
Spośród różnych ścieżek obiecująco wygląda chamski PARSAR (upraszczając, zajmuję pozycję przy pierwszej kropce), wzbogacony o niby-myślącą obsługę SL-TP, która działa - jak dla mnie - całkiem znośnie.
Mam jednak spory problem:
Dobrałem parametry PARSAR tak, aby fajnie się sprawdzał przy sporych, kilkunastogodzinnych trendach - mucha nie siada. Tyle że, gdy uformuje się kanał poziomy, scenariusz wygląda fatalnie: gdy cena osiąga lokalny szczyt, przebija spadający PARSAR i generuje sygnał do kupna. Jednak później cena spada w dół kanału, SL zamyka długą pozycję; w chwilę potem cena przecina PARSAR z góry, a ja zajmuję pozycję krótką i po chwili tracę na wzroście w obrębie kanału...
W sumie wychodzę dosyć na plus, jednak ten cyrk podczas konsolidacji niweluje zyski, które uzyskałem, eksplorując ww. trendy. Mam pomysł, aby wykrywać tego typu konsolidację, tj. wykombinować/znaleźć wskaźnik, na podstawie którego system dobierałby Parsar Step/Max oraz SL/TP/TSL - w konsolidacji pewnie SL&TP byłyby sporo mniejsze, a PARSAR musiałby działać gwałtowniej; dodatkowo mniej Lotów szłoby w ruch podczas konsolidacji.
Tylko pytanie - jak komputer ma stwierdzić, że jest konsolidacja, albo trend, albo coś bliżej konsolidacji, niż trendu, i wyrazić to za pomocą LICZBY?
Chętnie dowiem się, co proponujecie w tej dziedzinie.
Pozdrawiam
