Kiwi pisze:Ja mam skuteczność 100 % z 20 tradów, nie handluje po 0,01 lota i nie zarabiam z trejda 0,02 pln.
A pomimo tego nie ma mnie w optymalnym portfelu w pierwszej trójce.
Dlaczego?
Też się zainteresowałem jak to jest z tym rankingiem bo wyglądało mi na to, że wygrywający właściwie nie zawiera żadnych transakcji. Myliłem się: miał tylko chwilową przerwę w zawieraniu transakcji, a linia prosta jego wykresu equity wynika z małej rozdzielczości tegoż wykresu.
W czym rzecz .... Panowie z bossy organizując konkurs przyjęli w tym roku zasadę odczytu equity co 4 godziny. Miało to na celu zapewne wyeliminowanie sytuacji w której ranking optymalny można by wygrać mając spore dropdowny w otwartych pozycjach.
Gdyby Sharp Ratio liczone było jedynie z zamkniętych pozycji mogłoby się zdarzyć, że mimo sporej obsuwy graniczącej z margin callem rynek by "się zlitował", pozycja zamknięta byłaby na plus a to zwiększałoby wskaźnik Sharpa (mimo, że tak naprawdę zawodnik otarł się o stratę większości kapitału).
Dodatkowo biorąc pod uwagę tylko zamknięte pozycje można by uzyskać świetny wynik zawierając powiedzmy tylko 3 transakcje .... Stąd zapewne pomysł z odczytem co 4 godziny.
Jak pokazuje życie pomysł nie trafiony: znaleźli się tacy, którzy zrozumieli czym skutkuje taki sposób obliczania rankingu.
Otóż kolego Kiwi: Ty myślisz jak trader: że wysoka skuteczność zwiększy Twój wynik w rankingu optymalnym.
Nic bardziej BŁĘDNEGO !
Skuteczność jest tu zupełnie nie ważna: w żaden sposób nie przekłada się na wskaźnik sharpa (tak liczony jak w konkursie).
Recepta na wygranie rankingu optymalnego jest prosta:
- zarabiaj ... jak najmniej !!!! (bo łatwiej "ugrać" 1 zł niż 10 zł a kwota nie ma żadnego znaczenia)
- rób to co 4 godziny i w tych okresach zawsze zarabiaj tyle samo
- jak zarobisz więcej niż powinieneś to strać !!!
Mamy tu kolejny paradoks w konkursie a Panowie z bossy będą mieli cokolwiek trudny owoc do zgryzienia jeśli ktoś zapyta ich o szczegóły strategii zwycięskiej w rankingu portfeli optymalnych.
Dlaczego ? A no bo okaże się, że wygrała osoba:
- która zawarła dziesiątki - a sądzę, że nawet setki transakcji !
- % transakcji skutecznych nie był jakoś specjalnie wysoki (nie zdziwiłbym się gdyby stosowane było tu zwiększanie lota po pozycjach stratnych czyli martingale)
- a wszystko to po to by uzyskać stopę zwrotu finalnie gdzieś około (jak sądzę) ..... 0.06%
Bardzo optymalne inwestowanie prawda ?
Obecnie prowadzący ma stopę zwrotu 0.48%, nie może jednak znacząco podwyższyć wyniku bo obniży to wskaźnik. Drugi w rankingu maxx ma jeszcze szansę na osiągnięcie lepszego ciut lepszego wyniku % (kto wie może nawet 0.9%)
Dlaczego śmieszy mnie stopa zwrotu w rankingu optymalnym ? A no dlatego, że jeśli w momencie konkursu wrzuciłbym kwotę 1000 zł na pierwszą z brzegu lokatę bankową to do dnia dzisiejszego zarobiłbym na niej uwaga uwaga ..... około 0.48 % ...... czyli dokładnie tyle ile w tym samym czasie "wywalczył" w konkursie prowadzący muchozol swoimi dziesiątkami transakcji ....
Oczywiście kibicuję muchozolowi bo on dokładnie wie co robi. Szacun. Maxx z drugiego miejsca: też szacun - znalazł kolejną niedoskonałość w obliczaniu rankingu i też wie co robi.
Panowie jeśli przypadkiem to czytacie: chętnie postawię Wam piwo (lub inny trunek) za ten wyczyn dajcie tylko znać na prv
