Tick data - 99% jakość modelowania w MetaTrader 4.

259 · Post autor: **259** » 20 sie 2011, 11:38

Zapomniałem dodać, że jeżeli potrzebujesz tylko fragment danych to musisz przed importem wywalić z csv to czego nie potrzebujesz. Dla każdej ramki oddzielnie.

Z tego co wiem Dukascopy nie udostępnia MT4 demo?

szulczas · Post autor: **szulczas** » 23 sie 2011, 18:46

259 dzieki za podpowiedzi jak rozwiazac ten problem. Niestety ale na kilka dni musze sie wstrzymac z tym bo brak czasu

ale zebym dobrze to rozumial... jesli w moim przypadku brakuje 6 dni to musze w CSV zostawic te 6 dni...dla nich wygenerowac HST

Jak tylko sie zasiade do tego zdam relacje czy dziala

259 · Post autor: **259** » 23 sie 2011, 18:57

Zrób sobie HST tylko dla brakującego okresu to rzeczywiście będzie prościej.
Ew. w csv możesz sobie to przyciąć bardziej precyzyjnie.

jamesfisher · Post autor: **jamesfisher** » 23 sie 2011, 21:10

1) Wygenerowałem sobie FXT z danymi do testera ze ściągniętego pliku z Ducasa. Mam pytanie odnośnie swap-u. Czy jest on naliczany wg kwoty bieżącej u brokera u którego puszczam test (tzn swap dla wszystkich transakcji jest brany z dnia dzisiejszego) ?

2) Drugie moje pytanie dotyczy testów. Na danych ściągniętych z Ducasa testowałem jedną ze strategii w Go4X oraz w AdmiralMarkets. Niestety żadna transakcja nie została zawarta. Ta sama strategia puszczona na oryginalnych danych od brokerów zawierała transakcje. Oczywiście jakość modelowania była niska. Dodam jeszcze, że na testach na danych z Dukasa dysk i procek na platformie Go4X i Admiral Markets mielił dłuuugi czas (dane od 2007 do 20011) ale żadnej transakcji nie zawarł. Podejrzane jest to dla mnie.
PS. Inna strategia puszczana na tych danych z Dukasa u obu brokerów zawierała poprawnie transakcje.

259 · Post autor: **259** » 24 sie 2011, 08:19

Co do swap to nie wiem. Mogę tylko podejrzewać, że tester pobiera to z ostatnich znanych parametrow brokera. Nawet nie mam jak sprawdzić - w moich strategiach spread i swap nie mają znaczenia. Poniżej granicy szumu.

Co do testu i braku transakcji: jaki system operacyjny, jakie ustawienia skryptu generującego fxt i birts's patch? Czy konto MT4 było online podczas testów?

jamesfisher · Post autor: **jamesfisher** » 24 sie 2011, 17:17

259 pisze:Co do testu i braku transakcji: jaki system operacyjny, jakie ustawienia skryptu generującego fxt i birts's patch? Czy konto MT4 było online podczas testów?

System operacyjny Windows 7 64bit. W ustawieniach regionalnych i językowych mam cały czas ustawione Format na: Angielski (Stany Zjednoczone). Tak sobie ustawiłem przed pobieraniem danych z Ducasa i nigdy tego nie zmieniałem.

259 · Post autor: **259** » 24 sie 2011, 17:20

Ok.
Ale pozostają nadal pytania: jakie są ustawienia skryptu generującego fxt i birts's patch? Czy konto MT4 było online podczas testów?

jamesfisher · Post autor: **jamesfisher** » 24 sie 2011, 17:24

259 pisze:Ok.
Ale pozostają nadal pytania: jakie są ustawienia skryptu generującego fxt i birts's patch? Czy konto MT4 było online podczas testów?

MT4 było cały czas online podczas testów u obu brokerów. Testowałem dostępną na naszym forum strategię "Publiczny_v1.2.ex4". Inna strategia puszczona w ten sam sposób zawierała transakcje (obaj brokerzy online). Strategia "Publiczny_v1.2.ex4" puszczona na danych oryginalnych obu brokerów zawierała transakcje niestety jakość danych jak wiadomo słaba

Admiral Markets ma czas GMT, więc wpisałem w GMToffset -1. Nie jestem pewien czy dobrze.

PS. Jeśli uda mi się za Twoją pomocą 259 rozwikłać tą zagadkę na pewno postaram się o pochwałę dla Ciebie

259 · Post autor: **259** » 24 sie 2011, 18:05

U mnie w tej chwili Admiral demo jest GMT+1
Jeżeli zmienia czas na letni to należy ustawić GMTOffset = 1, DST = 2.
Jeżeli nie to należy ustawić GMTOffset = 1.
Ale to nie raczej nie jest źrodłem problemu - tester ma gdzieś przesunięcie czasu, on idzie po stempelkach czasowych ticków.

Jeżeli inny EA na tym działa to oznacza, że jakiś warunek nie jest spełniony w tym EA który nie działa. Może MODE_MINLOT? Może MODE_STOPLEVEL?

Może wstawić w start() taką linię:

Print (TimeToStr(TimeCurrent(), TIME_DATE|TIME_MINUTES), " Bid ", Bid, " Ask ", Ask, " Spread ", Ask-Bid);

I zobaczyć czy on w ogóle czyta te dane, a jeżeli tak to czy prawidłowo.
Tylko zrób to na krotkim kawalku i nie zapomnij potem wyczyścić logów. Inaczej zrobi ci kilkaset mega śmieci ;-)

Tak a'propos - plik fxt nie jest jednak zamieniany przez tester?
Czasami zdarza się, że ten patch nie zadziała mimo, że pokazuje, że jest ok (trafiłem na to kilka razy). Na pewno on nie działa przy braku połączenia z brokerem.

jamesfisher · Post autor: **jamesfisher** » 24 sie 2011, 19:20

259 pisze:Może wstawić w start() taką linię:

Print (TimeToStr(TimeCurrent(), TIME_DATE|TIME_MINUTES), " Bid ", Bid, " Ask ", Ask, " Spread ", Ask-Bid);

I zobaczyć czy on w ogóle czyta te dane, a jeżeli tak to czy prawidłowo.
Tylko zrób to na krotkim kawalku i nie zapomnij potem wyczyścić logów. Inaczej zrobi ci kilkaset mega śmieci ;-)

Sprawdziłem na okresie jednego miesiąca. Zauważyłem luki w odczytywanych danych około dwugodzinne. Oto zrzut:

Przetestowałem również dla innych miesięcy w latach 2009, 2010 i 2011. Sytuacja się powtarza.