go4x - polski broker4 (tms)

[suseł]

co Pan forex sądzi o hedgingu na ropie brent i wti ? róznica w tej chwili 15usd. czy nie wymyslicie czegos jak ta róznica sie zmiejszy a ja na tym zarobie ? jaki jest swap na brent i wti bo nie moge znalezc ?

[GO4X]

co Pan forex sądzi o hedgingu na ropie brent i wti ? róznica w tej chwili 15usd. czy nie wymyslicie czegos jak ta róznica sie zmiejszy a ja na tym zarobie ? jaki jest swap na brent i wti bo nie moge znalezc ?

Dawno z nim rozmawiałem... ale...

Swap dzienny jest na poziomie zerowym. Oba gatunki ropy będą rolowane 1 raz w miesiącu, około 1 tydzień przed datą wygaśnięcia kontraktów na giełdzie.

[MarioDM]

Oba gatunki ropy będą rolowane 1 raz w miesiącu, około 1 tydzień przed datą wygaśnięcia kontraktów na giełdzie.

A ja myślałem, że seria I po prostu wygaśnie i wprowadzicie kolejną serie.
Czyli można rozumieć, że na tydzień przed wygaśnieciem bieżącej serii ropy rolujecie tą serię na obecną serię II, natomiast obecną serię II przerolujecie na obecną serię III ? Czyli, że nalezy oczekiwać swapów przy rolowaniu ?
To trochę dziwne rozwiązanie bo gdybym stworzył pozycję zhedgowaną od razu na serii II to po najbliższym rolowaniu miałbym i tak inną serię ?
Hmm . Może przemyślcie to i pozwólcie seriom wygasać i na ich miejsce po wygaśnięciu wprowadzajcie kolejną serię .
Przecież po to min. umieściliście od razu dwie serie aby była możliwość hedgingu między seriami. Więc jak to sobie obecnie wyobrażacie w takim przypadku ?

[kozalesz]

Czy można gdzieś ustawić kasowanie spamu z promocja Go4x Max w Metatraderze? Przychodzi tego codziennie po kilka o tej samej treści. Kto chciał to skorzystał, a reszcie niech dadzą spokój.

[Janek Trader]

Oba gatunki ropy będą rolowane 1 raz w miesiącu, około 1 tydzień przed datą wygaśnięcia kontraktów na giełdzie.

A ja myślałem, że seria I po prostu wygaśnie i wprowadzicie kolejną serie.
Czyli można rozumieć, że na tydzień przed wygaśnieciem bieżącej serii ropy rolujecie tą serię na obecną serię II, natomiast obecną serię II przerolujecie na obecną serię III ? Czyli, że nalezy oczekiwać swapów przy rolowaniu ?
To trochę dziwne rozwiązanie bo gdybym stworzył pozycję zhedgowaną od razu na serii II to po najbliższym rolowaniu miałbym i tak inną serię ?
Hmm . Może przemyślcie to i pozwólcie seriom wygasać i na ich miejsce po wygaśnięciu wprowadzajcie kolejną serię .
Przecież po to min. umieściliście od razu dwie serie aby była możliwość hedgingu między seriami. Więc jak to sobie obecnie wyobrażacie w takim przypadku ?

Chyba za bardzo skomplikowane pytania zadałeś Panu Forexowi bo już piątek, a On dalej nie może rozgryść o co pytasz

[MarioDM]

Chyba za bardzo skomplikowane pytania zadałeś Panu Forexowi bo już piątek, a On dalej nie może rozgryść o co pytasz

Hehe . Też tak sądzę. Najpierw sugerowali, że można robić hedging między seriami, a teraz chcą je zrolować i ZONK , bo nie przewidzieli konsekwencji tego.
Podejrzewam, że nie ma odzewu bo naradzają się jak to teraz rozwiązać.

Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie instrumentu Euroibor.Jak się domyślam jest to instrument oparty na przewidywaniach odnośnie zmiany stóp procentowych w eurolandzie. Na razie go nie tykam bo nie bardzo wiem jak działa. Po wczorajszej konferencji Tricheta instrument poszedł ostro w dół.
Czy tak własnie powinno być ? Sądziłem wcześniej (być może błędnie), że wzost instrumentu oznacza większe szanse na podwyżkę stóp.
Czyżby było dokładnie na odwrót ?

[GO4X]

Chyba muszę powiedzieć panu Forexowi, żeby sam szarejestrował się na forum... bo niektórych trzeba trochę doedukować

Pan Forex zastanawia się nad tematem rolowania ropy i forumowicze poznają odpowiedź w przyszłym tygodniu, a jak wiemy lubimy słuchać uwag i potrafimy elastycznie się do nich stosować. Temat nie umarł.

W kwestii danych:

Euribor ustalany jest przez panel 57 największych banków strefy Euro(ang. European Bankers Federation – EBF). Banki kalkulują, jaka ich zdaniem będzie stopa oferowana przez jeden bank innemu bankowi, na rynku międzybankowych depozytów terminowych w strefie euro. Następnie dane te poddawane są automatycznej analizie, gdzie komputer odrzuca 15% najlepszych i najgorszych ofert, a z pozostałych danych obliczana jest średnią zaokrąglaną do trzech miejsc po przecinku. Dane te publikowane są przez serwis Reuters o godzinie 11:00.
Dokonując transakcji na kontraktach futures na STIR-ach określamy jaka według nas będzie stopa procentowa na trzymiesięczny Euribor na fixingu w przyszłości.
Np. Euribor September 2011 – określa jaka będzie teoretyczna stopa procentowa Euribor na fixingu o 11:00 w poniedziałek (czasu brukselskiego), przed trzecią środą września 2011 roku.
Kwotowanie Euribora jest następujące:
100 - oczekiwana stopa procentowa



Tak więc zajmując pozycję długą na kontrakcie oczekujemy spadku stopy procentowej, natomiast zajmując pozycję krótką, oczekujemy wzrostu stopy procentowej.

[MarioDM]

Euribor


zajmując pozycję długą na kontrakcie oczekujemy spadku stopy procentowej, natomiast zajmując pozycję krótką, oczekujemy wzrostu stopy procentowej.[/b]

Dzięki za wyczerpujące wyjaśnienie.

[koniaczek]

Witam,

patrze, patrze i oczom nie wierzę...

Czemu spread na EURUSD wynosi 5 pipsów??

w warunkach transakcyjnych jest wyraźnie napisane, że maja być 2.

O co chodzi?

Pozdrawiam

dodam ze juz jest po 23 o której mowa w wt i spread powinien być 2.

[ZielonyBeret]

@koniaczek
Też to zauważyłem że spread jest większy niż powinien być, zwróć uwagę że problem nie dotyczy tylko "edka" ale też np pary USD/CHF gdzie normalnie jest 3 pipsy a na twoim obrazku wyraźnie widać że jest 10 !!!
Co na to Pan FOREX?